Сравнение GXPE с COAL
GXPE (Global X PureCap MSCI Energy ETF) and COAL (Range Global Coal Index ETF) are both Energy Equities funds - GXPE tracks the MSCI USA Energy PureCap Index while COAL tracks the VettaFi Global Coal Index. Both are passively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. GXPE charges 0.15%/yr vs 0.85%/yr for COAL.
Доходность
Сравнение доходности GXPE и COAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPE показывает доходность 30.84%, что значительно выше, чем у COAL с доходностью 24.29%.
GXPE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 30.84%
- 6 месяцев
- 28.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COAL
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- 8.50%
- С начала года
- 24.29%
- 6 месяцев
- 26.74%
- 1 год
- 69.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXPE и COAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 30.84% | 4.62% |
COAL Range Global Coal Index ETF | 24.29% | 10.06% |
Correlation
The correlation between GXPE and COAL is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPE vs. COAL — Ранг доходности на риск
GXPE
COAL
Сравнение GXPE c COAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE) и Range Global Coal Index ETF (COAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXPE | COAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.15 | 0.26 | +1.89 |
Просадки
Сравнение просадок GXPE и COAL
Максимальная просадка GXPE за все время составила -12.37%, что меньше максимальной просадки COAL в -42.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPE и COAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPE | COAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.37% | -42.29% | +29.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.12% | -0.18% | -6.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -14.12% | +10.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPE и COAL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPE | COAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.38% | 29.45% | -9.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.38% | 27.61% | -7.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.38% | 27.61% | -7.23% |
Сравнение комиссий GXPE и COAL
GXPE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии COAL в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPE и COAL
Дивидендная доходность GXPE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности COAL в 2.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COAL Range Global Coal Index ETF | 2.12% | 2.63% | 1.80% |
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 0.92% | 1.20% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GXPE and COAL have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for COAL.
COAL has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 0.92% for GXPE.
GXPE tracks MSCI USA Energy PureCap Index, while COAL tracks VettaFi Global Coal Index. They also come from different issuers: Global X and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.15% for GXPE and 0.85% for COAL.
Подберите оптимальное распределение для GXPE и COAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор