Сравнение GXPE с VDE
GXPE (Global X PureCap MSCI Energy ETF) and VDE (Vanguard Energy ETF) are both Energy Equities funds - GXPE tracks the MSCI USA Energy PureCap Index while VDE tracks the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Both are passively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. GXPE charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for VDE.
Доходность
Сравнение доходности GXPE и VDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GXPE показывает доходность 28.48%, а VDE немного выше – 29.27%.
GXPE
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 4.22%
- 6 месяцев
- 20.71%
- С начала года
- 28.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VDE
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 3.78%
- 6 месяцев
- 21.26%
- С начала года
- 29.27%
- 1 год
- 37.00%
- 3 года*
- 15.80%
- 5 лет*
- 22.87%
- 10 лет*
- 8.98%
Сравнение доходности по годам GXPE и VDE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 28.48% | 4.62% |
VDE Vanguard Energy ETF | 29.27% | 6.69% |
Correlation
The correlation between GXPE and VDE is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPE vs. VDE — Ранг доходности на риск
GXPE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VDE
Сравнение GXPE c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXPE | VDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.47 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.72 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXPE и VDE
Максимальная просадка GXPE за все время составила -15.73%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPE и VDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPE | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.73% | -74.20% | +58.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.04% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.79% | -8.54% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -19.91% | +15.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPE и VDE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPE | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.77% | 20.84% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.77% | 26.25% | -5.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.77% | 29.91% | -9.14% |
Сравнение комиссий GXPE и VDE
GXPE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VDE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPE и VDE
Дивидендная доходность GXPE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности VDE в 2.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 2.17% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.51% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, GXPE and VDE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for GXPE.
VDE has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 2.17% for GXPE.
GXPE tracks MSCI USA Energy PureCap Index, while VDE tracks MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for GXPE and 0.09% for VDE.
Подберите оптимальное распределение для GXPE и VDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор