Сравнение GXPE с VDE
GXPE (Global X PureCap MSCI Energy ETF) and VDE (Vanguard Energy ETF) are both Energy Equities funds - GXPE tracks the MSCI USA Energy PureCap Index while VDE tracks the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past year, GXPE returned 37.19% vs 38.29% for VDE. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. GXPE charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for VDE.
Доходность
Сравнение доходности GXPE и VDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GXPE показывает доходность 29.57%, а VDE немного выше – 29.92%.
GXPE
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- 8.26%
- 6 месяцев
- 9.54%
- С начала года
- 29.57%
- 1 год
- 37.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 34.17%
VDE
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- 7.61%
- 6 месяцев
- 10.24%
- С начала года
- 29.92%
- 1 год
- 38.29%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 22.68%
- 10 лет*
- 9.35%
- Всё время*
- 8.13%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $32.44K | $21.90K | $22.76K | |
| $80.86M | $75.68M | $107.12M |
Сравнение доходности по годам GXPE и VDE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 29.57% | 4.62% |
VDE Vanguard Energy ETF | 29.92% | 6.69% |
Correlation
The correlation between GXPE and VDE is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.98 |
The correlation between GXPE and VDE has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPE vs. VDE — Ранг доходности на риск
GXPE
VDE
Сравнение GXPE c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXPE | VDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.30 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 2.56 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.26 | 6.84 | -0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXPE и VDE
Максимальная просадка GXPE за все время составила -15.73%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPE и VDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPE | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.73% | -74.20% | +58.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.73% | -15.04% | -0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.02% | -8.08% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -19.88% | +15.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.96% | 5.61% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPE и VDE
Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE) и Vanguard Energy ETF (VDE) имеют волатильность 6.04% и 6.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPE | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 6.35% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.52% | 16.50% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.84% | 21.02% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.68% | 26.13% | -5.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.68% | 29.91% | -9.23% |
Сравнение комиссий GXPE и VDE
GXPE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VDE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPE и VDE
Дивидендная доходность GXPE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности VDE в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 2.15% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.49% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, GXPE and VDE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VDE has higher volatility (6.35%) compared to GXPE (6.04%). In terms of maximum drawdown, GXPE dropped -15.73% vs VDE's -74.20%.
On 1-year performance, VDE leads with 38.29% vs 37.19% for GXPE. On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, GXPE has been the lower-risk option at 6.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VDE has performed better with a 38.29% return vs 37.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for GXPE.
VDE has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 2.15% for GXPE.
GXPE tracks MSCI USA Energy PureCap Index, while VDE tracks MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for GXPE and 0.09% for VDE.
VDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GXPE и VDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор