PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GXPE с REXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GXPE и REXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE) и Sprott Rare Earths Ex-China ETF (REXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


GXPE

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.57%
С начала года
30.84%
6 месяцев
28.66%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

REXC

1 день
-2.53%
1 месяц
-1.87%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GXPE и REXC


Correlation

The correlation between GXPE and REXC is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2026 г.

-0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X PureCap MSCI Energy ETF

Sprott Rare Earths Ex-China ETF

Доходность на риск

Сравнение GXPE c REXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE) и Sprott Rare Earths Ex-China ETF (REXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GXPE vs. REXC - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GXPEREXCРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.15

0.90

+1.25

Просадки

Сравнение просадок GXPE и REXC

Максимальная просадка GXPE за все время составила -12.37%, что меньше максимальной просадки REXC в -16.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPE и REXC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GXPEREXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.37%

-16.41%

+4.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.12%

-7.27%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-4.81%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности GXPE и REXC


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GXPEREXCРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.38%

49.32%

-28.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.38%

49.32%

-28.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.38%

49.32%

-28.94%

Сравнение комиссий GXPE и REXC

GXPE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии REXC в 0.65%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GXPE и REXC

Дивидендная доходность GXPE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как REXC не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025
GXPE
Global X PureCap MSCI Energy ETF
0.92%1.20%
REXC
Sprott Rare Earths Ex-China ETF
0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GXPE and REXC have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for REXC.

GXPE has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.00% for REXC.

GXPE tracks MSCI USA Energy PureCap Index, while REXC tracks Nasdaq Sprott Rare Earths Ex-China Index. They also come from different issuers: Global X and Sprott. Their fees differ too: 0.15% for GXPE and 0.65% for REXC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GXPE и REXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор