PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEEI с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WEEI с GPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX).

WEEI и GPIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEEI - это активно управляемый фонд от Westwood. Фонд был запущен 30 апр. 2024 г.. GPIX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности WEEI и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WEEI и GPIX

2026 (YTD)20252024
WEEI
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF		16.39%11.28%-3.07%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF		-2.58%16.25%16.59%

Доходность по периодам

С начала года, WEEI показывает доходность 16.39%, что значительно выше, чем у GPIX с доходностью -2.58%.

WEEI

1 день
-2.34%
1 месяц
1.98%
С начала года
16.39%
6 месяцев
20.27%
1 год
18.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIX

1 день
0.63%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-2.58%
6 месяцев
0.32%
1 год
17.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF

Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с WEEI:
WEEI с UNGWEEI с MDSTWEEI с SPYWEEI с QQQIWEEI с VEGIWEEI с BDVGWEEI с MLPRX.PA
Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с JEPQGPIX с VOOGPIX с BALI

Сравнение комиссий WEEI и GPIX

WEEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.

WEEI
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF

Доходность на риск

WEEI vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEEI
Ранг доходности на риск WEEI: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEI: 3333
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEEI c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEEIGPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.02

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.54

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.53

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.12

7.95

-4.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEEI vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEEI на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEEI и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEEIGPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.02

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.45

-0.75

Корреляция

Корреляция между WEEI и GPIX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEEI и GPIX

Дивидендная доходность WEEI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.24%, что больше доходности GPIX в 8.66%

TTM202520242023
WEEI
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF		11.24%12.59%7.20%0.00%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF		8.66%8.01%7.45%1.40%

Просадки

Сравнение просадок WEEI и GPIX

Максимальная просадка WEEI за все время составила -18.78%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEI и GPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WEEIGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.78%

-17.50%

-1.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.36%

-11.54%

-6.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.31%

-4.53%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-1.54%

-2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

2.22%

+3.87%

Волатильность

Сравнение волатильности WEEI и GPIX

Текущая волатильность для Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) составляет 3.17%, в то время как у Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что WEEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WEEIGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

5.11%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

8.44%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.43%

17.02%

+3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

14.06%

+4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

14.06%

+4.18%