PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEEI с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEEI с GPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WEEI (Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - WEEI is a Energy Equities fund actively managed by Westwood, while GPIX is a Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs. Both are actively managed. Over the past year, WEEI returned 36.55% vs 25.94% for GPIX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. WEEI charges 0.85%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.

Доходность

Сравнение доходности WEEI и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEEI показывает доходность 19.17%, что значительно выше, чем у GPIX с доходностью 10.24%.

WEEI

1 день
0.27%
1 месяц
0.52%
С начала года
19.17%
6 месяцев
18.21%
1 год
36.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIX

1 день
0.31%
1 месяц
3.92%
С начала года
10.24%
6 месяцев
10.60%
1 год
25.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEEI и GPIX

2026 (YTD)20252024
WEEI
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF		19.17%11.28%-3.07%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		10.24%16.25%16.59%

Correlation

The correlation between WEEI and GPIX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г.

0.21

The correlation between WEEI and GPIX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WEEI и GPIX

Секторы
WEEI
GPIX

Энергетика

100.0%
3.5%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.5%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Финансовые услуги

-

11.6%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

8.4%

Недвижимость

-

2.0%

Технологии

-

35.5%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Энергетика

WEEI
100.0%
GPIX
3.5%

Сырьевые материалы

WEEI

-

GPIX
1.8%

Коммуникационные услуги

WEEI

-

GPIX
11.5%

Потребительский циклический сектор

WEEI

-

GPIX
10.1%

Потребительский защитный сектор

WEEI

-

GPIX
4.9%

Финансовые услуги

WEEI

-

GPIX
11.6%

Здравоохранение

WEEI

-

GPIX
8.4%

Промышленность

WEEI

-

GPIX
8.4%

Недвижимость

WEEI

-

GPIX
2.0%

Технологии

WEEI

-

GPIX
35.5%

Коммунальные услуги

WEEI

-

GPIX
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Часто сравнивают с WEEI:
WEEI с MDSTWEEI с UNGWEEI с SPYWEEI с MLPIWEEI с QQQIWEEI с VEGIWEEI с BDVG
Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с JEPQGPIX с BALI

Доходность на риск

WEEI vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEEI
Ранг доходности на риск WEEI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEEI c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEEIGPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
2.56

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
3.53

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.49

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.79

3.38

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.22

17.02

-1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEEI vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEEI на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIX равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEEI и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEEIGPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.56

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.79

-1.09

Просадки

Сравнение просадок WEEI и GPIX

Максимальная просадка WEEI за все время составила -18.78%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEI и GPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEEIGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.78%

-17.50%

-1.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.67%

-7.71%

+0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-0.18%

-2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-1.48%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

1.53%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности WEEI и GPIX

Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что WEEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEEIGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

2.21%

+4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

7.90%

+2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.96%

10.17%

+3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.28%

13.79%

+4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

13.79%

+4.49%

Сравнение комиссий WEEI и GPIX

WEEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEEI и GPIX

Дивидендная доходность WEEI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.19%, что больше доходности GPIX в 7.97%

ПозицияTTM202520242023
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		7.97%8.01%7.45%1.40%
WEEI
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF		11.19%12.59%7.20%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WEEI and GPIX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEEI has higher volatility (6.21%) compared to GPIX (2.21%). In terms of maximum drawdown, WEEI dropped -18.78% vs GPIX's -17.50%.

On 1-year performance, WEEI leads with 36.55% vs 25.94% for GPIX. On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIX has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WEEI has performed better with a 36.55% return vs 25.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.85% for WEEI.

WEEI has the higher dividend yield at 11.19%, compared with 7.97% for GPIX.

WEEI is categorized as Energy Equities, while GPIX is Derivative Income. They also come from different issuers: Westwood and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.85% for WEEI and 0.29% for GPIX.

WEEI currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEEI и GPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор