Сравнение WEEI с AVSF
WEEI (Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF) and AVSF (Avantis Short-Term Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - WEEI is a Energy Equities fund actively managed by Westwood, while AVSF is a Short-Term Bond fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, WEEI returned 25.61% vs 3.62% for AVSF. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. WEEI charges 0.85%/yr vs 0.15%/yr for AVSF.
Доходность
Сравнение доходности WEEI и AVSF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEEI показывает доходность 16.66%, что значительно выше, чем у AVSF с доходностью 0.73%.
WEEI
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 2.90%
- 6 месяцев
- 12.52%
- С начала года
- 16.66%
- 1 год
- 25.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVSF
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- 0.70%
- С начала года
- 0.73%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WEEI и AVSF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | 16.66% | 11.28% | -3.19% |
AVSF Avantis Short-Term Fixed Income ETF | 0.73% | 6.57% | 4.08% |
Correlation
The correlation between WEEI and AVSF is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2024 г. | -0.12 |
The correlation between WEEI and AVSF shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to -0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEEI vs. AVSF — Ранг доходности на риск
WEEI
AVSF
Сравнение WEEI c AVSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEEI | AVSF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.35 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 2.57 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.62 | 9.22 | -1.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEEI и AVSF
Максимальная просадка WEEI за все время составила -18.78%, что больше максимальной просадки AVSF в -8.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEI и AVSF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEEI | AVSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.78% | -8.85% | -9.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.27% | -1.42% | -8.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -0.25% | -4.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -2.17% | -2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 0.39% | +2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEEI и AVSF
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что WEEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEEI | AVSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 0.68% | +4.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.35% | 1.49% | +9.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.63% | 1.93% | +12.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.33% | 2.67% | +15.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 2.52% | +15.81% |
Сравнение комиссий WEEI и AVSF
WEEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AVSF в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEEI и AVSF
Дивидендная доходность WEEI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.55%, что больше доходности AVSF в 4.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVSF Avantis Short-Term Fixed Income ETF | 4.37% | 4.31% | 4.34% | 3.93% | 1.78% | 0.48% | 0.10% |
WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | 11.55% | 12.59% | 7.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WEEI and AVSF have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEEI has higher volatility (4.99%) compared to AVSF (0.68%). In terms of maximum drawdown, WEEI dropped -18.78% vs AVSF's -8.85%.
On 1-year performance, WEEI leads with 25.61% vs 3.62% for AVSF. On fees, AVSF is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVSF has been the lower-risk option at 0.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WEEI has performed better with a 25.61% return vs 3.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVSF is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for WEEI.
WEEI has the higher dividend yield at 11.55%, compared with 4.37% for AVSF.
WEEI is categorized as Energy Equities, while AVSF is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Westwood and Avantis. Their fees differ too: 0.85% for WEEI and 0.15% for AVSF.
AVSF currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEEI и AVSF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор