Сравнение AVSF с VCSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).
AVSF и VCSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVSF - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 15 окт. 2020 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVSF или VCSH.
Основные характеристики
| AVSF | VCSH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.40% | 4.33% |
| Дох-ть за 1 год | 6.10% | 7.81% |
| Дох-ть за 3 года | 0.73% | 1.31% |
| Коэф-т Шарпа | 2.74 | 3.16 |
| Коэф-т Сортино | 4.35 | 5.10 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.66 |
| Коэф-т Кальмара | 1.40 | 1.87 |
| Коэф-т Мартина | 16.14 | 19.68 |
| Индекс Язвы | 0.39% | 0.41% |
| Дневная вол-ть | 2.32% | 2.53% |
| Макс. просадка | -8.85% | -12.86% |
| Текущая просадка | -1.20% | -1.12% |
Корреляция
Корреляция между AVSF и VCSH составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AVSF и VCSH
С начала года, AVSF показывает доходность 3.40%, что значительно ниже, чем у VCSH с доходностью 4.33%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVSF и VCSH
AVSF берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVSF c VCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVSF и VCSH
Дивидендная доходность AVSF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности VCSH в 3.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVSF Avantis Short-Term Fixed Income ETF | 4.30% | 3.93% | 1.79% | 0.47% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 3.82% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.25% | 2.10% | 2.08% | 2.01% | 2.05% |
Просадки
Сравнение просадок AVSF и VCSH
Максимальная просадка AVSF за все время составила -8.85%, что меньше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSF и VCSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVSF и VCSH
Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) имеют волатильность 0.54% и 0.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.