Сравнение AVSF с BRASX
AVSF (Avantis Short-Term Fixed Income ETF) and BRASX (BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio) are both Short-Term Bond funds. Over the past 5 years, AVSF returned 1.92%/yr vs 2.10%/yr for BRASX. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AVSF charges 0.15%/yr vs 0.00%/yr for BRASX.
Доходность
Сравнение доходности AVSF и BRASX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVSF показывает доходность 0.95%, что значительно выше, чем у BRASX с доходностью 0.83%.
AVSF
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 0.72%
- С начала года
- 0.95%
- 1 год
- 3.05%
- 3 года*
- 4.83%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.70%
BRASX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.55%
- С начала года
- 0.83%
- 1 год
- 3.12%
- 3 года*
- 4.49%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- 2.28%
- Всё время*
- 1.06%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.68M | $2.34M | $2.30M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам AVSF и BRASX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVSF Avantis Short-Term Fixed Income ETF | 0.95% | 6.57% | 3.81% | 5.25% | -5.52% | -1.17% | 0.46% |
BRASX BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio | 0.83% | 6.08% | 4.32% | 4.89% | -4.73% | -0.12% | 0.53% |
Correlation
The correlation between AVSF and BRASX is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.71 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г. | 0.73 |
The correlation between AVSF and BRASX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVSF vs. BRASX — Ранг доходности на риск
AVSF
BRASX
Сравнение AVSF c BRASX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) и BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVSF | BRASX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.39 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 2.25 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.55 | 8.73 | -1.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVSF и BRASX
Максимальная просадка AVSF за все время составила -8.85%, что меньше максимальной просадки BRASX в -10.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSF и BRASX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVSF | BRASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.85% | -10.61% | +1.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.42% | -1.39% | -0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.42% | -1.39% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.70% | -7.47% | -1.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -10.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.22% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -1.99% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 0.36% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVSF и BRASX
Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) имеет более высокую волатильность в 0.50% по сравнению с BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что AVSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVSF | BRASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | 0.41% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.52% | 1.45% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86% | 2.19% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.67% | 2.32% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.51% | 2.41% | +0.10% |
Сравнение комиссий AVSF и BRASX
AVSF берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BRASX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVSF и BRASX
Дивидендная доходность AVSF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности BRASX в 4.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVSF Avantis Short-Term Fixed Income ETF | 3.97% | 4.31% | 4.34% | 3.93% | 1.78% | 0.48% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BRASX BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio | 4.19% | 4.57% | 3.44% | 2.96% | 2.18% | 1.34% | 2.49% | 3.06% | 2.26% | 2.16% |
Часто задаваемые вопросы
AVSF and BRASX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVSF has higher volatility (0.50%) compared to BRASX (0.41%). In terms of maximum drawdown, AVSF dropped -8.85% vs BRASX's -10.61%.
AVSF currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVSF и BRASX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор