Сравнение AVSF с BRASX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) и BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX).
AVSF - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 14 окт. 2020 г.. BRASX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности AVSF и BRASX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVSF и BRASX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVSF Avantis Short-Term Fixed Income ETF | 0.20% | 6.57% | 3.81% | 5.25% | -5.52% | -1.17% | 0.53% |
BRASX BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio | -0.13% | 6.08% | 4.32% | 4.89% | -4.73% | -0.12% | 0.63% |
Доходность по периодам
С начала года, AVSF показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у BRASX с доходностью -0.13%.
AVSF
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- —
BRASX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 1.97%
- 10 лет*
- 2.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVSF и BRASX
AVSF берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BRASX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AVSF vs. BRASX — Ранг доходности на риск
AVSF
BRASX
Сравнение AVSF c BRASX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) и BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVSF | BRASX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.18 | 1.83 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.22 | 3.48 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.50 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 3.37 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.57 | 13.85 | -0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVSF | BRASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 1.83 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.87 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.51 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между AVSF и BRASX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVSF и BRASX
Дивидендная доходность AVSF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности BRASX в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVSF Avantis Short-Term Fixed Income ETF | 4.01% | 4.31% | 4.34% | 3.93% | 1.78% | 0.48% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BRASX BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio | 4.22% | 4.57% | 3.44% | 2.96% | 2.18% | 1.34% | 2.49% | 3.06% | 2.26% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок AVSF и BRASX
Максимальная просадка AVSF за все время составила -8.85%, что меньше максимальной просадки BRASX в -10.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSF и BRASX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVSF | BRASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.85% | -10.61% | +1.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.42% | -1.39% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.85% | -7.47% | -1.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -10.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -0.97% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -2.01% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.34% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVSF и BRASX
Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) имеет более высокую волатильность в 0.87% по сравнению с BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что AVSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVSF | BRASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 0.63% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.30% | 1.46% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13% | 2.38% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.63% | 2.27% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.54% | 2.39% | +0.15% |