Сравнение AVSF с SDSI
AVSF (Avantis Short-Term Fixed Income ETF) and SDSI (American Century Short Duration Strategic Income ETF) are both Short-Term Bond funds. AVSF is actively managed, while SDSI is passively managed. Over the past 3 years, AVSF returned 4.80%/yr vs 5.77%/yr for SDSI. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. AVSF charges 0.15%/yr vs 0.33%/yr for SDSI.
Доходность
Сравнение доходности AVSF и SDSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVSF показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у SDSI с доходностью 1.22%.
AVSF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- —
SDSI
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 5.27%
- 3 года*
- 5.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVSF и SDSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVSF Avantis Short-Term Fixed Income ETF | 0.43% | 6.57% | 3.81% | 5.25% | 1.81% |
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | 1.22% | 6.54% | 5.63% | 5.88% | 2.05% |
Correlation
The correlation between AVSF and SDSI is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2022 г. | 0.81 |
The correlation between AVSF and SDSI shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVSF vs. SDSI — Ранг доходности на риск
AVSF
SDSI
Сравнение AVSF c SDSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) и American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVSF | SDSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.66 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 4.53 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.80 | 21.22 | -10.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVSF | SDSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 3.25 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 2.60 | -1.93 |
Просадки
Сравнение просадок AVSF и SDSI
Максимальная просадка AVSF за все время составила -8.85%, что больше максимальной просадки SDSI в -1.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSF и SDSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVSF | SDSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.85% | -1.29% | -7.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.42% | -1.17% | -0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.42% | -1.29% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -0.07% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.20% | -0.24% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 0.25% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVSF и SDSI
Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) имеет более высокую волатильность в 0.56% по сравнению с American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что AVSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVSF | SDSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 0.41% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.35% | 1.14% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88% | 1.63% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.65% | 2.28% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.52% | 2.28% | +0.24% |
Сравнение комиссий AVSF и SDSI
AVSF берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SDSI в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVSF и SDSI
Дивидендная доходность AVSF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности SDSI в 4.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVSF Avantis Short-Term Fixed Income ETF | 4.02% | 4.31% | 4.34% | 3.93% | 1.78% | 0.48% | 0.10% |
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | 4.42% | 4.91% | 5.49% | 5.37% | 0.98% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVSF and SDSI have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVSF has higher volatility (0.56%) compared to SDSI (0.41%). In terms of maximum drawdown, AVSF dropped -8.85% vs SDSI's -1.29%.
On 3-year performance, SDSI leads with 5.77% vs 4.80% for AVSF. On fees, AVSF is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SDSI has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SDSI has performed better with a 5.77% return vs 4.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVSF is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.33% for SDSI.
SDSI has the higher dividend yield at 4.42%, compared with 4.02% for AVSF.
They also come from different issuers: Avantis and American Century. Their fees differ too: 0.15% for AVSF and 0.33% for SDSI.
SDSI currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVSF и SDSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор