Сравнение AVSF с SDSI
AVSF (Avantis Short-Term Fixed Income ETF) and SDSI (American Century Short Duration Strategic Income ETF) are both Short-Term Bond funds. AVSF is actively managed, while SDSI is passively managed. Over the past 3 years, AVSF returned 4.83%/yr vs 5.77%/yr for SDSI. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. AVSF charges 0.15%/yr vs 0.33%/yr for SDSI.
Доходность
Сравнение доходности AVSF и SDSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVSF показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у SDSI с доходностью 1.90%.
AVSF
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 0.72%
- С начала года
- 0.95%
- 1 год
- 3.05%
- 3 года*
- 4.83%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.70%
SDSI
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.45%
- С начала года
- 1.90%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 5.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.77%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.68M | $2.34M | $2.30M | |
| $2.02M | $1.51M | $1.27M |
Сравнение доходности по годам AVSF и SDSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVSF Avantis Short-Term Fixed Income ETF | 0.95% | 6.57% | 3.81% | 5.25% | 1.62% |
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | 1.90% | 6.54% | 5.63% | 5.88% | 1.99% |
Correlation
The correlation between AVSF and SDSI is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.71 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2022 г. | 0.82 |
The correlation between AVSF and SDSI shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVSF vs. SDSI — Ранг доходности на риск
AVSF
SDSI
Сравнение AVSF c SDSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) и American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVSF | SDSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.55 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 3.73 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.55 | 17.30 | -9.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVSF и SDSI
Максимальная просадка AVSF за все время составила -8.85%, что больше максимальной просадки SDSI в -1.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSF и SDSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVSF | SDSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.85% | -1.29% | -7.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.42% | -1.17% | -0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.42% | -1.29% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | 0.00% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -0.24% | -1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 0.25% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVSF и SDSI
Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) имеет более высокую волатильность в 0.50% по сравнению с American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что AVSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVSF | SDSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | 0.42% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.52% | 1.22% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86% | 1.57% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.67% | 2.25% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.51% | 2.25% | +0.26% |
Сравнение комиссий AVSF и SDSI
AVSF берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SDSI в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVSF и SDSI
Дивидендная доходность AVSF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности SDSI в 4.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVSF Avantis Short-Term Fixed Income ETF | 3.97% | 4.31% | 4.34% | 3.93% | 1.78% | 0.48% | 0.10% |
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | 4.32% | 4.91% | 5.49% | 5.37% | 0.98% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVSF and SDSI have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVSF has higher volatility (0.50%) compared to SDSI (0.42%). In terms of maximum drawdown, AVSF dropped -8.85% vs SDSI's -1.29%.
On 3-year performance, SDSI leads with 5.77% vs 4.83% for AVSF. On fees, AVSF is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SDSI has performed better with a 5.77% return vs 4.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVSF is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.33% for SDSI.
SDSI has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 3.97% for AVSF.
They also come from different issuers: Avantis and American Century. Their fees differ too: 0.15% for AVSF and 0.33% for SDSI.
SDSI currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVSF и SDSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор