Сравнение AVSF с DFSD
AVSF (Avantis Short-Term Fixed Income ETF) and DFSD (Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF) are both Short-Term Bond funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, AVSF returned 4.84%/yr vs 5.16%/yr for DFSD. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. AVSF charges 0.15%/yr vs 0.16%/yr for DFSD.
Доходность
Сравнение доходности AVSF и DFSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVSF показывает доходность 0.49%, что значительно выше, чем у DFSD с доходностью 0.22%.
AVSF
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- —
DFSD
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 5.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVSF и DFSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVSF Avantis Short-Term Fixed Income ETF | 0.49% | 6.57% | 3.81% | 5.25% | -5.52% | -0.05% |
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 0.22% | 6.59% | 4.60% | 6.09% | -5.87% | -0.05% |
Correlation
The correlation between AVSF and DFSD is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г. | 0.86 |
The correlation between AVSF and DFSD has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVSF vs. DFSD — Ранг доходности на риск
AVSF
DFSD
Сравнение AVSF c DFSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) и Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVSF | DFSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.32 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 2.26 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.23 | 8.48 | +0.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVSF и DFSD
Максимальная просадка AVSF за все время составила -8.85%, примерно равная максимальной просадке DFSD в -8.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSF и DFSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVSF | DFSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.85% | -8.45% | -0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.42% | -1.47% | +0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.42% | -1.47% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -0.83% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -2.05% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 0.39% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVSF и DFSD
Текущая волатильность для Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) составляет 0.67%, в то время как у Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) волатильность равна 0.78%. Это указывает на то, что AVSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVSF | DFSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 0.78% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.44% | 1.59% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92% | 1.98% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.66% | 2.78% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.53% | 2.78% | -0.25% |
Сравнение комиссий AVSF и DFSD
AVSF берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DFSD в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVSF и DFSD
Дивидендная доходность AVSF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности DFSD в 3.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVSF Avantis Short-Term Fixed Income ETF | 4.36% | 4.31% | 4.34% | 3.93% | 1.78% | 0.48% | 0.10% |
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 3.99% | 4.12% | 4.81% | 3.89% | 2.12% | 0.11% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVSF and DFSD have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFSD has higher volatility (0.78%) compared to AVSF (0.67%). In terms of maximum drawdown, AVSF dropped -8.85% vs DFSD's -8.45%.
On 3-year performance, DFSD leads with 5.16% vs 4.84% for AVSF. On fees, AVSF is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVSF has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DFSD has performed better with a 5.16% return vs 4.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVSF is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.16% for DFSD.
AVSF has the higher dividend yield at 4.36%, compared with 3.99% for DFSD.
They also come from different issuers: Avantis and Dimensional. Their fees differ too: 0.15% for AVSF and 0.16% for DFSD.
AVSF currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVSF и DFSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор