Сравнение AVSF с DFSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) и Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD).
AVSF и DFSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVSF - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 14 окт. 2020 г.. DFSD - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности AVSF и DFSD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVSF и DFSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVSF Avantis Short-Term Fixed Income ETF | 0.12% | 6.57% | 3.81% | 5.25% | -5.52% | 0.01% |
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 0.17% | 6.59% | 4.60% | 6.09% | -5.87% | -0.02% |
Доходность по периодам
С начала года, AVSF показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у DFSD с доходностью 0.17%.
AVSF
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 4.58%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
DFSD
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVSF и DFSD
AVSF берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DFSD в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AVSF vs. DFSD — Ранг доходности на риск
AVSF
DFSD
Сравнение AVSF c DFSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) и Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVSF | DFSD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.16 | 2.13 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.19 | 3.12 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.45 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 3.25 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.58 | 13.49 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVSF | DFSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 2.13 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.91 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между AVSF и DFSD составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVSF и DFSD
Дивидендная доходность AVSF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности DFSD в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVSF Avantis Short-Term Fixed Income ETF | 4.36% | 4.31% | 4.34% | 3.93% | 1.78% | 0.48% | 0.10% |
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 3.94% | 4.12% | 4.81% | 3.89% | 2.12% | 0.11% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AVSF и DFSD
Максимальная просадка AVSF за все время составила -8.85%, примерно равная максимальной просадке DFSD в -8.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSF и DFSD.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVSF | DFSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.85% | -8.45% | -0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.42% | -1.47% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -0.89% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -2.13% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.35% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVSF и DFSD
Текущая волатильность для Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) составляет 0.86%, в то время как у Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) волатильность равна 0.94%. Это указывает на то, что AVSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVSF | DFSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 0.94% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.30% | 1.33% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13% | 2.26% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.63% | 2.80% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.54% | 2.80% | -0.26% |