Сравнение AVSF с DFSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) и Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD).
AVSF и DFSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVSF - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 15 окт. 2020 г.. DFSD - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVSF или DFSD.
Основные характеристики
| AVSF | DFSD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.48% | 4.09% |
| Дох-ть за 1 год | 5.76% | 6.46% |
| Коэф-т Шарпа | 2.74 | 3.31 |
| Коэф-т Сортино | 4.37 | 5.22 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.77 |
| Коэф-т Кальмара | 1.56 | 2.60 |
| Коэф-т Мартина | 15.23 | 28.42 |
| Индекс Язвы | 0.42% | 0.23% |
| Дневная вол-ть | 2.33% | 1.98% |
| Макс. просадка | -8.85% | -8.45% |
| Текущая просадка | -1.12% | -0.53% |
Корреляция
Корреляция между AVSF и DFSD составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AVSF и DFSD
С начала года, AVSF показывает доходность 3.48%, что значительно ниже, чем у DFSD с доходностью 4.09%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVSF и DFSD
AVSF берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DFSD в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVSF c DFSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) и Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVSF и DFSD
Дивидендная доходность AVSF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности DFSD в 4.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVSF Avantis Short-Term Fixed Income ETF | 4.30% | 3.93% | 1.79% | 0.47% | 0.10% |
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 4.59% | 3.89% | 2.11% | 0.11% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AVSF и DFSD
Максимальная просадка AVSF за все время составила -8.85%, примерно равная максимальной просадке DFSD в -8.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSF и DFSD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVSF и DFSD
Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) имеет более высокую волатильность в 0.68% по сравнению с Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что AVSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.