PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSF с AVIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVSF с AVIG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVSF (Avantis Short-Term Fixed Income ETF) and AVIG (Avantis Core Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - AVSF is a Short-Term Bond fund actively managed by Avantis, while AVIG is a Corporate Bonds fund actively managed by American Century. Both are actively managed. Over the past 5 years, AVSF returned 1.83%/yr vs 0.13%/yr for AVIG. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AVSF и AVIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) и Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVSF показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у AVIG с доходностью 0.08%.

AVSF

1 день
-0.09%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.72%
1 год
4.02%
3 года*
4.80%
5 лет*
1.83%
10 лет*
—

AVIG

1 день
-0.21%
1 месяц
0.11%
С начала года
0.08%
6 месяцев
0.01%
1 год
5.39%
3 года*
4.44%
5 лет*
0.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVSF и AVIG

2026 (YTD)202520242023202220212020
AVSF
Avantis Short-Term Fixed Income ETF		0.43%6.57%3.81%5.25%-5.52%-1.17%0.53%
AVIG
Avantis Core Fixed Income ETF		0.08%7.98%1.55%6.41%-13.94%-2.15%0.96%

Correlation

The correlation between AVSF and AVIG is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2020 г.

0.89

The correlation between AVSF and AVIG has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Short-Term Fixed Income ETF

Avantis Core Fixed Income ETF

Часто сравнивают с AVSF:
AVSF с DFSDAVSF с SDSIAVSF с BRASXAVSF с SGOVAVSF с VCSHAVSF с VOOAVSF с VGSH
Часто сравнивают с AVIG:
AVIG с DFCFAVIG с BNDAVIG с IHYAVIG с USHYAVIG с AGGAVIG с DUSBAVIG с FBND

Доходность на риск

AVSF vs. AVIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSF
Ранг доходности на риск AVSF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSF: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSF: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSF: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSF: 6060
Ранг коэф-та Мартина
AVIG
Ранг доходности на риск AVIG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIG: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIG: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSF c AVIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) и Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSFAVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.40

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
2.06

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.24

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

1.92

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.80

5.85

+4.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSF vs. AVIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSF на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа AVIG равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSF и AVIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSFAVIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.40

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.02

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

-0.02

+0.69

Просадки

Сравнение просадок AVSF и AVIG

Максимальная просадка AVSF за все время составила -8.85%, что меньше максимальной просадки AVIG в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSF и AVIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVSFAVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.85%

-19.64%

+10.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.42%

-2.82%

+1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.42%

-6.03%

+4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.85%

-19.47%

+10.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-1.66%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-7.75%

+5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

0.92%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSF и AVIG

Текущая волатильность для Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) составляет 0.56%, в то время как у Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) волатильность равна 1.32%. Это указывает на то, что AVSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVSFAVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

1.32%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.35%

2.85%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88%

3.85%

-1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.65%

6.23%

-3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.52%

6.01%

-3.49%

Сравнение комиссий AVSF и AVIG

И AVSF, и AVIG имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSF и AVIG

Дивидендная доходность AVSF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что сопоставимо с доходностью AVIG в 4.04%

ПозицияTTM202520242023202220212020
AVIG
Avantis Core Fixed Income ETF		4.04%4.36%4.66%4.06%2.53%1.12%0.22%
AVSF
Avantis Short-Term Fixed Income ETF		4.02%4.31%4.34%3.93%1.78%0.48%0.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, AVSF and AVIG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVIG has higher volatility (1.32%) compared to AVSF (0.56%). In terms of maximum drawdown, AVSF dropped -8.85% vs AVIG's -19.64%.

On 5-year performance, AVSF leads with 1.83% vs 0.13% for AVIG. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, AVSF has been the lower-risk option at 0.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVSF has performed better with a 1.83% return vs 0.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVSF and AVIG have the same expense ratio: 0.15% per year.

AVIG has the higher dividend yield at 4.04%, compared with 4.02% for AVSF.

AVSF is categorized as Short-Term Bond, while AVIG is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Avantis and American Century.

AVSF currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVSF и AVIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор