- ISIN
- US0250726876
- CUSIP
- 025072687
- Эмитент
- Avantis
- Дата выпуска
- 14 окт. 2020 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Short-Term Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $665M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AVSF
Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) прибавил 0.4% с начала года. Текущая цена акции AVSF — $47. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AVSF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,095.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) показал доход в 0.43% с начала года и 4.02% за последние 12 месяцев.
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AVSF по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 окт. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 41.3 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +1.8%, в то время как худший месяц был март 2022 г. с доходностью -1.9%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении AVSF закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.0%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -0.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.29% | 0.70% | -0.86% | 0.28% | 0.21% | -0.18% | 0.43% | ||||||
| 2025 | 0.59% | 0.98% | 0.44% | 0.78% | 0.07% | 0.87% | 0.07% | 1.04% | 0.36% | 0.29% | 0.61% | 0.29% | 6.57% |
| 2024 | 0.36% | -0.46% | 0.51% | -0.67% | 0.99% | 0.54% | 1.25% | 1.09% | 0.85% | -0.94% | 0.56% | -0.31% | 3.81% |
| 2023 | 1.24% | -1.01% | 1.39% | 0.43% | -0.33% | -0.19% | 0.48% | 0.20% | -0.39% | 0.06% | 1.76% | 1.55% | 5.25% |
| 2022 | -1.11% | -0.63% | -1.89% | -1.26% | 0.85% | -0.92% | 1.19% | -1.49% | -1.80% | -0.19% | 1.68% | -0.02% | -5.52% |
| 2021 | -0.10% | -0.50% | -0.10% | 0.25% | 0.21% | -0.17% | 0.34% | -0.09% | -0.29% | -0.53% | -0.13% | -0.06% | -1.17% |
Метрики бенчмарка
Avantis Short-Term Fixed Income ETF has an annualized alpha of 1.16%, beta of 0.04, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 16, 2020.
- This ETF participated in 11.44% of S&P 500 Index downside but only 8.52% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.04 may look defensive, but with R2 of 0.06 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.06 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.16%
- Бета
- 0.04
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 8.52%
- Участие в снижении
- 11.44%
Комиссия
Комиссия AVSF составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AVSF имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AVSF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.41 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 2.93 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.80 | 13.52 | -2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Avantis Short-Term Fixed Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.87 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.87 | $2.03 | $2.00 | $1.82 | $0.82 | $0.24 | $0.05 |
Дивидендный доход | 4.02% | 4.31% | 4.34% | 3.93% | 1.78% | 0.48% | 0.10% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Avantis Short-Term Fixed Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.18 | $0.16 | $0.19 | $0.15 | $0.00 | $0.68 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.16 | $0.17 | $0.16 | $0.18 | $0.16 | $0.16 | $0.18 | $0.16 | $0.18 | $0.17 | $0.34 | $2.03 |
| 2024 | $0.00 | $0.16 | $0.16 | $0.14 | $0.19 | $0.18 | $0.16 | $0.19 | $0.17 | $0.16 | $0.16 | $0.34 | $2.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.16 | $0.15 | $0.14 | $0.16 | $0.15 | $0.17 | $0.34 | $1.82 |
| 2022 | $0.00 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.25 | $0.82 |
| 2021 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.06 | $0.24 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Avantis Short-Term Fixed Income ETF показал максимальную просадку в 8.85%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 431 торговую сессию.
Текущая просадка Avantis Short-Term Fixed Income ETF составляет 0.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -8.85%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 1y 8mo | 2y 11moавг. 2021 г. - июль 2024 г. |
Откат 2026 года2026 | -1.42%март 2026 г. | 24d | — | 3mo 4dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2024 года2024 | -1.26%нояб. 2024 г. | 1mo 15d | 3mo 9d | 4mo 24dсент. 2024 г. - февр. 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -1.07%апр. 2025 г. | 7d | 14d | 21dапр. 2025 г. - апр. 2025 г. |
Откат 2021 года2021 | -0.94%март 2021 г. | 2mo 7d | 4mo 28d | 7mo 5dдек. 2020 г. - авг. 2021 г. |
Показатели просадок
| AVSF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.85% | -56.78% | +47.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.42% | -9.10% | +7.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.42% | -18.90% | +17.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.85% | -25.43% | +16.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -0.74% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.20% | -10.72% | +8.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 1.97% | -1.60% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AVSF
Добавьте Avantis Short-Term Fixed Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AVSF