Сравнение WEEI с AMZA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и InfraCap MLP ETF (AMZA).
WEEI и AMZA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEEI - это активно управляемый фонд от Westwood. Фонд был запущен 30 апр. 2024 г.. AMZA - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности WEEI и AMZA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WEEI и AMZA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | 16.39% | 11.28% | -3.07% |
AMZA InfraCap MLP ETF | 15.85% | 0.17% | 16.37% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WEEI показывает доходность 16.39%, а AMZA немного ниже – 15.85%.
WEEI
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 16.39%
- 6 месяцев
- 20.27%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMZA
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 15.85%
- 6 месяцев
- 16.57%
- 1 год
- 2.56%
- 3 года*
- 21.64%
- 5 лет*
- 23.08%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WEEI и AMZA
WEEI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии AMZA в 2.01%.
Доходность на риск
WEEI vs. AMZA — Ранг доходности на риск
WEEI
AMZA
Сравнение WEEI c AMZA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и InfraCap MLP ETF (AMZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEEI | AMZA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.11 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 0.29 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.04 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 0.15 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 0.26 | +2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEEI | AMZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.11 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | -0.04 | +0.73 |
Корреляция
Корреляция между WEEI и AMZA составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEEI и AMZA
Дивидендная доходность WEEI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.24%, что больше доходности AMZA в 8.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | 11.24% | 12.59% | 7.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZA InfraCap MLP ETF | 8.12% | 8.81% | 7.29% | 9.40% | 7.65% | 10.24% | 22.13% | 19.47% | 34.46% | 24.16% | 18.36% | 18.21% |
Просадки
Сравнение просадок WEEI и AMZA
Максимальная просадка WEEI за все время составила -18.78%, что меньше максимальной просадки AMZA в -91.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEI и AMZA.
Загрузка...
Показатели просадок
| WEEI | AMZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.78% | -91.46% | +72.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.36% | -17.90% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -14.86% | +11.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -45.52% | +41.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.09% | 9.91% | -3.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEEI и AMZA
Текущая волатильность для Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) составляет 3.17%, в то время как у InfraCap MLP ETF (AMZA) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что WEEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WEEI | AMZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 6.43% | -3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 12.80% | -3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.43% | 23.42% | -2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.24% | 25.98% | -7.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.24% | 37.46% | -19.22% |