PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WEEI с AMZA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WEEI и AMZA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и InfraCap MLP ETF (AMZA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WEEI и AMZA


2026 (YTD)20252024
WEEI
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF
16.39%11.28%-3.07%
AMZA
InfraCap MLP ETF
15.85%0.17%16.37%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WEEI показывает доходность 16.39%, а AMZA немного ниже – 15.85%.


WEEI

1 день
-2.34%
1 месяц
1.98%
С начала года
16.39%
6 месяцев
20.27%
1 год
18.40%
3 года*
5 лет*
10 лет*

AMZA

1 день
-2.95%
1 месяц
-2.20%
С начала года
15.85%
6 месяцев
16.57%
1 год
2.56%
3 года*
21.64%
5 лет*
23.08%
10 лет*
7.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF

InfraCap MLP ETF

Сравнение комиссий WEEI и AMZA

WEEI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии AMZA в 2.01%.


Доходность на риск

WEEI vs. AMZA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WEEI
Ранг доходности на риск WEEI: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEI: 3333
Ранг коэф-та Мартина

AMZA
Ранг доходности на риск AMZA: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZA: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZA: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZA: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZA: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEEI c AMZA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и InfraCap MLP ETF (AMZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WEEIAMZADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.11

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

0.29

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.04

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

0.15

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.12

0.26

+2.85

WEEI vs. AMZA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEEI на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа AMZA равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEEI и AMZA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WEEIAMZAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.11

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

-0.04

+0.73

Корреляция

Корреляция между WEEI и AMZA составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WEEI и AMZA

Дивидендная доходность WEEI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.24%, что больше доходности AMZA в 8.12%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WEEI
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF
11.24%12.59%7.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZA
InfraCap MLP ETF
8.12%8.81%7.29%9.40%7.65%10.24%22.13%19.47%34.46%24.16%18.36%18.21%

Просадки

Сравнение просадок WEEI и AMZA

Максимальная просадка WEEI за все время составила -18.78%, что меньше максимальной просадки AMZA в -91.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEI и AMZA.


Загрузка...

Показатели просадок


WEEIAMZAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.78%

-91.46%

+72.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.36%

-17.90%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.31%

-14.86%

+11.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-45.52%

+41.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

9.91%

-3.82%

Волатильность

Сравнение волатильности WEEI и AMZA

Текущая волатильность для Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) составляет 3.17%, в то время как у InfraCap MLP ETF (AMZA) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что WEEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WEEIAMZAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

6.43%

-3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

12.80%

-3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.43%

23.42%

-2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

25.98%

-7.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

37.46%

-19.22%