PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEED с XDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEED с XDTE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WEED (Roundhill Cannabis ETF) and XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - WEED is a Cannabis fund actively managed by Roundhill, while XDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, WEED returned 119.81% vs 25.78% for XDTE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. WEED charges 0.40%/yr vs 0.97%/yr for XDTE.

Доходность

Сравнение доходности WEED и XDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Cannabis ETF (WEED) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEED показывает доходность 12.74%, что значительно выше, чем у XDTE с доходностью 9.12%.

WEED

1 день
7.94%
1 месяц
0.55%
С начала года
12.74%
6 месяцев
32.27%
1 год
119.81%
3 года*
1.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

XDTE

1 день
0.27%
1 месяц
3.52%
С начала года
9.12%
6 месяцев
9.07%
1 год
25.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEED и XDTE

2026 (YTD)20252024
WEED
Roundhill Cannabis ETF		12.74%19.40%-50.64%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		9.12%12.60%16.39%

Correlation

The correlation between WEED and XDTE is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

0.24

Сравнение распределения секторов WEED и XDTE

Секторы
WEED
XDTE

Здравоохранение

60.0%
8.5%

Потребительский защитный сектор

17.3%
4.9%

Недвижимость

16.3%
1.9%

Технологии

6.3%
35.6%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.8%

Промышленность

-

8.3%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Здравоохранение

WEED
60.0%
XDTE
8.5%

Потребительский защитный сектор

WEED
17.3%
XDTE
4.9%

Недвижимость

WEED
16.3%
XDTE
1.9%

Технологии

WEED
6.3%
XDTE
35.6%

Сырьевые материалы

WEED

-

XDTE
1.8%

Коммуникационные услуги

WEED

-

XDTE
11.2%

Потребительский циклический сектор

WEED

-

XDTE
10.1%

Энергетика

WEED

-

XDTE
3.5%

Финансовые услуги

WEED

-

XDTE
11.8%

Промышленность

WEED

-

XDTE
8.3%

Коммунальные услуги

WEED

-

XDTE
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Cannabis ETF

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с WEED:
WEED с MSOSWEED с CURLFWEED с YOLOWEED с MJWEED с CNBSWEED с TLRYWEED с XME
Часто сравнивают с XDTE:
XDTE с QDTEXDTE с SPYXDTE с YMAXXDTE с RDTEXDTE с TSPYXDTE с JEPIXDTE с XPAY

Доходность на риск

WEED vs. XDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEED
Ранг доходности на риск WEED: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEED: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEED: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEED: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEED: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEED: 2929
Ранг коэф-та Мартина
XDTE
Ранг доходности на риск XDTE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDTE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEED c XDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Cannabis ETF (WEED) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEEDXDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
2.36

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
3.16

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.43

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

3.37

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.18

15.42

-11.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEED vs. XDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEED на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа XDTE равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEED и XDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEEDXDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

2.36

-1.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.31

1.26

-1.57

Просадки

Сравнение просадок WEED и XDTE

Максимальная просадка WEED за все время составила -88.07%, что больше максимальной просадки XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEED и XDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEEDXDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.07%

-19.09%

-68.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.01%

-7.68%

-46.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.26%

-0.39%

-69.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.74%

-2.31%

-60.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.76%

1.68%

+27.08%

Волатильность

Сравнение волатильности WEED и XDTE

Roundhill Cannabis ETF (WEED) имеет более высокую волатильность в 20.77% по сравнению с Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что WEED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEEDXDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.77%

2.43%

+18.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

81.04%

8.28%

+72.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

112.86%

10.99%

+101.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.67%

13.84%

+68.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.67%

13.84%

+68.83%

Сравнение комиссий WEED и XDTE

WEED берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии XDTE в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEED и XDTE

WEED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 33.55%.

ПозицияTTM20252024
WEED
Roundhill Cannabis ETF		0.00%0.00%0.00%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		33.55%39.16%20.35%

Часто задаваемые вопросы

WEED and XDTE have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEED has higher volatility (20.77%) compared to XDTE (2.43%). In terms of maximum drawdown, WEED dropped -88.07% vs XDTE's -19.09%.

On 1-year performance, WEED leads with 119.81% vs 25.78% for XDTE. On fees, WEED is cheaper at 0.40% per year. On volatility, XDTE has been the lower-risk option at 2.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WEED has performed better with a 119.81% return vs 25.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WEED is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.97% for XDTE.

XDTE has the higher dividend yield at 33.55%, compared with 0.00% for WEED.

WEED is categorized as Cannabis, while XDTE is Derivative Income. Their fees differ too: 0.40% for WEED and 0.97% for XDTE.

XDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEED и XDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор