PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEED с CNBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEED с CNBS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WEED (Roundhill Cannabis ETF) and CNBS (Amplify Seymour Cannabis ETF) are both Cannabis funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, WEED returned 1.57%/yr vs -0.72%/yr for CNBS. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. WEED charges 0.40%/yr vs 0.75%/yr for CNBS.

Доходность

Сравнение доходности WEED и CNBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Cannabis ETF (WEED) и Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEED показывает доходность 12.74%, что значительно выше, чем у CNBS с доходностью 4.70%.

WEED

1 день
7.94%
1 месяц
0.55%
С начала года
12.74%
6 месяцев
32.27%
1 год
119.81%
3 года*
1.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

CNBS

1 день
6.54%
1 месяц
0.77%
С начала года
4.70%
6 месяцев
26.27%
1 год
91.63%
3 года*
-0.72%
5 лет*
-32.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEED и CNBS

2026 (YTD)2025202420232022
WEED
Roundhill Cannabis ETF		12.74%19.40%-44.93%0.87%-60.22%
CNBS
Amplify Seymour Cannabis ETF		4.70%15.33%-29.41%-16.11%-52.25%

Correlation

The correlation between WEED and CNBS is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2022 г.

0.91

The correlation between WEED and CNBS has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WEED и CNBS

Секторы
WEED
CNBS

Здравоохранение

60.0%
63.1%

Потребительский защитный сектор

17.3%
7.0%

Недвижимость

16.3%
13.8%

Технологии

6.3%
10.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

3.4%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

1.9%

Промышленность

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

WEED
60.0%
CNBS
63.1%

Потребительский защитный сектор

WEED
17.3%
CNBS
7.0%

Недвижимость

WEED
16.3%
CNBS
13.8%

Технологии

WEED
6.3%
CNBS
10.7%

Сырьевые материалы

WEED

-

CNBS

-

Коммуникационные услуги

WEED

-

CNBS

-

Потребительский циклический сектор

WEED

-

CNBS
3.4%

Энергетика

WEED

-

CNBS

-

Финансовые услуги

WEED

-

CNBS
1.9%

Промышленность

WEED

-

CNBS
0.1%

Коммунальные услуги

WEED

-

CNBS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Cannabis ETF

Amplify Seymour Cannabis ETF

Часто сравнивают с WEED:
WEED с MSOSWEED с CURLFWEED с YOLOWEED с MJWEED с TLRYWEED с XMEWEED с MJUS
Часто сравнивают с CNBS:
CNBS с MSOSCNBS с MJCNBS с YOLOCNBS с MSOXCNBS с VTCNBS с QQQCNBS с NVDY

Доходность на риск

WEED vs. CNBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEED
Ранг доходности на риск WEED: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEED: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEED: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEED: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEED: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEED: 2929
Ранг коэф-та Мартина
CNBS
Ранг доходности на риск CNBS: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNBS: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNBS: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNBS: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNBS: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNBS: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEED c CNBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Cannabis ETF (WEED) и Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEEDCNBSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
0.88

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.02

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

1.80

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.18

3.30

+0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEED vs. CNBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEED на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNBS равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEED и CNBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEEDCNBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.88

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.31

-0.39

+0.08

Просадки

Сравнение просадок WEED и CNBS

Максимальная просадка WEED за все время составила -88.07%, что меньше максимальной просадки CNBS в -95.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEED и CNBS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEEDCNBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.07%

-95.71%

+7.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.01%

-51.25%

-2.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.50%

-73.41%

-8.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-93.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.26%

-90.88%

+20.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.74%

-71.27%

+8.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.76%

27.83%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности WEED и CNBS

Roundhill Cannabis ETF (WEED) имеет более высокую волатильность в 20.77% по сравнению с Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS) с волатильностью 18.65%. Это указывает на то, что WEED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEEDCNBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.77%

18.65%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

81.04%

76.84%

+4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

112.86%

105.28%

+7.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.67%

64.80%

+17.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.67%

61.37%

+21.30%

Сравнение комиссий WEED и CNBS

WEED берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CNBS в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEED и CNBS

Ни WEED, ни CNBS не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CNBS
Amplify Seymour Cannabis ETF		0.00%0.00%43.54%0.00%0.00%0.00%0.58%0.58%
WEED
Roundhill Cannabis ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, WEED and CNBS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

WEED has higher volatility (20.77%) compared to CNBS (18.65%). In terms of maximum drawdown, WEED dropped -88.07% vs CNBS's -95.71%.

On 3-year performance, WEED leads with 1.57% vs -0.72% for CNBS. On fees, WEED is cheaper at 0.40% per year. On volatility, CNBS has been the lower-risk option at 18.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WEED has performed better with a 1.57% return vs -0.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WEED is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for CNBS.

WEED and CNBS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Roundhill and Amplify. Their fees differ too: 0.40% for WEED and 0.75% for CNBS.

WEED currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEED и CNBS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор