PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEED с XME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEED с XME

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WEED (Roundhill Cannabis ETF) and XME (SPDR S&P Metals & Mining ETF) are both exchange-traded funds - WEED is a Cannabis fund actively managed by Roundhill, while XME is a Materials fund tracking the S&P Metals & Mining Select Industry Index. WEED is actively managed, while XME is passively managed. Over the past 3 years, WEED returned 1.57%/yr vs 40.70%/yr for XME. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. WEED charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for XME.

Доходность

Сравнение доходности WEED и XME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Cannabis ETF (WEED) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEED показывает доходность 12.74%, что значительно ниже, чем у XME с доходностью 24.24%.

WEED

1 день
7.94%
1 месяц
0.55%
С начала года
12.74%
6 месяцев
32.27%
1 год
119.81%
3 года*
1.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

XME

1 день
0.09%
1 месяц
8.22%
С начала года
24.24%
6 месяцев
27.86%
1 год
101.48%
3 года*
40.70%
5 лет*
23.61%
10 лет*
19.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEED и XME

2026 (YTD)2025202420232022
WEED
Roundhill Cannabis ETF		12.74%19.40%-44.93%0.87%-60.22%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		24.24%83.47%-4.54%21.51%-22.83%

Correlation

The correlation between WEED and XME is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2022 г.

0.28

Сравнение распределения секторов WEED и XME

Секторы
WEED
XME

Здравоохранение

60.0%

-

Потребительский защитный сектор

17.3%
0.8%

Недвижимость

16.3%

-

Технологии

6.3%
2.2%

Сырьевые материалы

-

75.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

23.4%

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

WEED
60.0%
XME

-

Потребительский защитный сектор

WEED
17.3%
XME
0.8%

Недвижимость

WEED
16.3%
XME

-

Технологии

WEED
6.3%
XME
2.2%

Сырьевые материалы

WEED

-

XME
75.3%

Коммуникационные услуги

WEED

-

XME

-

Потребительский циклический сектор

WEED

-

XME

-

Энергетика

WEED

-

XME
23.4%

Финансовые услуги

WEED

-

XME

-

Промышленность

WEED

-

XME
0.4%

Коммунальные услуги

WEED

-

XME

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Cannabis ETF

SPDR S&P Metals & Mining ETF

Часто сравнивают с WEED:
WEED с MSOSWEED с CURLFWEED с YOLOWEED с MJWEED с CNBSWEED с TLRYWEED с MJUS
Часто сравнивают с XME:
XME с PICKXME с SETMXME с SLXXME с XBM.TOXME с VAWXME с VOOXME с QQQ

Доходность на риск

WEED vs. XME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEED
Ранг доходности на риск WEED: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEED: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEED: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEED: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEED: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEED: 2929
Ранг коэф-та Мартина
XME
Ранг доходности на риск XME: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XME: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEED c XME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Cannabis ETF (WEED) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEEDXMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
2.95

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
3.38

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.44

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

4.51

-2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.18

11.48

-7.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEED vs. XME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEED на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа XME равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEED и XME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEEDXMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

2.95

-1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.31

0.18

-0.49

Просадки

Сравнение просадок WEED и XME

Максимальная просадка WEED за все время составила -88.07%, примерно равная максимальной просадке XME в -85.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEED и XME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEEDXMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.07%

-85.89%

-2.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.01%

-22.60%

-31.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.50%

-30.47%

-51.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.26%

-3.15%

-67.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.74%

-44.14%

-18.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.76%

8.87%

+19.89%

Волатильность

Сравнение волатильности WEED и XME

Roundhill Cannabis ETF (WEED) имеет более высокую волатильность в 20.77% по сравнению с SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) с волатильностью 12.36%. Это указывает на то, что WEED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEEDXMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.77%

12.36%

+8.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

81.04%

26.73%

+54.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

112.86%

34.61%

+78.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.67%

32.54%

+50.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.67%

32.84%

+49.83%

Сравнение комиссий WEED и XME

WEED берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XME в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEED и XME

WEED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WEED
Roundhill Cannabis ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.30%0.38%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%

Часто задаваемые вопросы

WEED and XME have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEED has higher volatility (20.77%) compared to XME (12.36%). In terms of maximum drawdown, WEED dropped -88.07% vs XME's -85.89%.

On 3-year performance, XME leads with 40.70% vs 1.57% for WEED. On fees, XME is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XME has been the lower-risk option at 12.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XME has performed better with a 40.70% return vs 1.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XME is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for WEED.

XME has the higher dividend yield at 0.30%, compared with 0.00% for WEED.

WEED is categorized as Cannabis, while XME is Materials. They also come from different issuers: Roundhill and State Street. Their fees differ too: 0.40% for WEED and 0.35% for XME.

XME currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEED и XME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор