PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEED с YOLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEED с YOLO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WEED (Roundhill Cannabis ETF) and YOLO (AdvisorShares Pure Cannabis ETF) are both Cannabis funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, WEED returned 1.57%/yr vs 6.94%/yr for YOLO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. WEED charges 0.40%/yr vs 0.75%/yr for YOLO.

Доходность

Сравнение доходности WEED и YOLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Cannabis ETF (WEED) и AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEED показывает доходность 12.74%, что значительно выше, чем у YOLO с доходностью -7.74%.

WEED

1 день
7.94%
1 месяц
0.55%
С начала года
12.74%
6 месяцев
32.27%
1 год
119.81%
3 года*
1.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

YOLO

1 день
4.63%
1 месяц
-4.25%
С начала года
-7.74%
6 месяцев
3.56%
1 год
54.55%
3 года*
6.94%
5 лет*
-30.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEED и YOLO

2026 (YTD)2025202420232022
WEED
Roundhill Cannabis ETF		12.74%19.40%-44.93%0.87%-60.22%
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		-7.74%36.36%-17.81%-15.10%-60.21%

Correlation

The correlation between WEED and YOLO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2022 г.

0.83

The correlation between WEED and YOLO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WEED и YOLO

Секторы
WEED
YOLO

Здравоохранение

60.0%
24.3%

Потребительский защитный сектор

17.3%
13.4%

Недвижимость

16.3%
0.7%

Технологии

6.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.9%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

61.5%

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

WEED
60.0%
YOLO
24.3%

Потребительский защитный сектор

WEED
17.3%
YOLO
13.4%

Недвижимость

WEED
16.3%
YOLO
0.7%

Технологии

WEED
6.3%
YOLO

-

Сырьевые материалы

WEED

-

YOLO

-

Коммуникационные услуги

WEED

-

YOLO

-

Потребительский циклический сектор

WEED

-

YOLO
0.9%

Энергетика

WEED

-

YOLO

-

Финансовые услуги

WEED

-

YOLO
61.5%

Промышленность

WEED

-

YOLO

-

Коммунальные услуги

WEED

-

YOLO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Cannabis ETF

AdvisorShares Pure Cannabis ETF

Часто сравнивают с WEED:
WEED с MSOSWEED с CURLFWEED с MJWEED с CNBSWEED с TLRYWEED с XMEWEED с MJUS
Часто сравнивают с YOLO:
YOLO с MSOSYOLO с MJYOLO с CNBSYOLO с MJUSYOLO с MSOXYOLO с GDXYOLO с SPY

Доходность на риск

WEED vs. YOLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEED
Ранг доходности на риск WEED: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEED: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEED: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEED: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEED: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEED: 2929
Ранг коэф-та Мартина
YOLO
Ранг доходности на риск YOLO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YOLO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YOLO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YOLO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YOLO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YOLO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEED c YOLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Cannabis ETF (WEED) и AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEEDYOLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
0.73

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
1.70

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.20

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

1.33

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.18

2.50

+1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEED vs. YOLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEED на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа YOLO равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEED и YOLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEEDYOLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.73

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.31

-0.47

+0.16

Просадки

Сравнение просадок WEED и YOLO

Максимальная просадка WEED за все время составила -88.07%, что меньше максимальной просадки YOLO в -94.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEED и YOLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEEDYOLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.07%

-94.68%

+6.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.01%

-41.09%

-12.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.50%

-66.45%

-15.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-92.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.26%

-89.21%

+18.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.74%

-68.95%

+6.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.76%

21.90%

+6.86%

Волатильность

Сравнение волатильности WEED и YOLO

Roundhill Cannabis ETF (WEED) имеет более высокую волатильность в 20.77% по сравнению с AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) с волатильностью 13.05%. Это указывает на то, что WEED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YOLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEEDYOLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.77%

13.05%

+7.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

81.04%

52.66%

+28.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

112.86%

74.67%

+38.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.67%

53.68%

+28.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.67%

51.38%

+31.29%

Сравнение комиссий WEED и YOLO

WEED берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии YOLO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEED и YOLO

Ни WEED, ни YOLO не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
WEED
Roundhill Cannabis ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		0.00%0.00%3.57%1.17%0.55%3.93%2.03%4.52%

Часто задаваемые вопросы

WEED and YOLO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEED has higher volatility (20.77%) compared to YOLO (13.05%). In terms of maximum drawdown, WEED dropped -88.07% vs YOLO's -94.68%.

On 3-year performance, YOLO leads with 6.94% vs 1.57% for WEED. On fees, WEED is cheaper at 0.40% per year. On volatility, YOLO has been the lower-risk option at 13.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, YOLO has performed better with a 6.94% return vs 1.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WEED is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for YOLO.

WEED and YOLO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Roundhill and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.40% for WEED and 0.75% for YOLO.

WEED currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEED и YOLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор