Сравнение WEED с TLRY
WEED (Roundhill Cannabis ETF) is Cannabis fund actively managed by Roundhill, while TLRY (Tilray, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, WEED returned -6.65%/yr vs -36.39%/yr for TLRY. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности WEED и TLRY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEED показывает доходность -3.03%, что значительно выше, чем у TLRY с доходностью -51.83%.
WEED
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- -7.62%
- 6 месяцев
- -8.80%
- С начала года
- -3.03%
- 1 год
- 78.17%
- 3 года*
- -6.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLRY
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -10.86%
- 6 месяцев
- -55.20%
- С начала года
- -51.83%
- 1 год
- -27.82%
- 3 года*
- -36.39%
- 5 лет*
- -49.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WEED и TLRY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WEED Roundhill Cannabis ETF | -3.03% | 19.40% | -44.93% | 0.87% | -61.19% |
TLRY Tilray, Inc. | -51.83% | -32.11% | -42.17% | -14.50% | -53.86% |
Correlation
The correlation between WEED and TLRY is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2022 г. | 0.54 |
The correlation between WEED and TLRY has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEED vs. TLRY — Ранг доходности на риск
WEED
TLRY
Сравнение WEED c TLRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Cannabis ETF (WEED) и Tilray, Inc. (TLRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEED | TLRY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.07 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | -0.35 | +1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.60 | -0.50 | +3.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEED и TLRY
Максимальная просадка WEED за все время составила -88.37%, что меньше максимальной просадки TLRY в -99.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEED и TLRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEED | TLRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.37% | -99.83% | +11.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.01% | -79.48% | +25.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.50% | -89.12% | +7.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.04% | -99.80% | +24.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.83% | -91.48% | +27.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.16% | 55.60% | -25.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEED и TLRY
Roundhill Cannabis ETF (WEED) имеет более высокую волатильность в 16.65% по сравнению с Tilray, Inc. (TLRY) с волатильностью 10.41%. Это указывает на то, что WEED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEED | TLRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.65% | 10.41% | +6.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.60% | 39.70% | +16.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.42% | 125.93% | -13.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.16% | 94.80% | -12.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.16% | 111.30% | -29.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEED и TLRY
Ни WEED, ни TLRY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WEED and TLRY have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEED has higher volatility (16.65%) compared to TLRY (10.41%). In terms of maximum drawdown, WEED dropped -88.37% vs TLRY's -99.83%.
WEED currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEED и TLRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор