PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEED с MJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WEED с MJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Cannabis ETF (WEED) и ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ).

WEED и MJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEED - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 19 апр. 2022 г.. MJ - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Alternative Harvest Index. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности WEED и MJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Cannabis ETF (WEED) и ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WEED и MJ

2026 (YTD)2025202420232022
WEED
Roundhill Cannabis ETF		-21.02%19.40%-44.93%0.87%-60.22%
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF		-22.26%13.07%-23.97%-24.18%-51.92%

Доходность по периодам

С начала года, WEED показывает доходность -21.02%, что значительно выше, чем у MJ с доходностью -22.26%.

WEED

1 день
3.55%
1 месяц
0.66%
С начала года
-21.02%
6 месяцев
-27.03%
1 год
42.99%
3 года*
-12.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

MJ

1 день
0.61%
1 месяц
-6.54%
С начала года
-22.26%
6 месяцев
-35.70%
1 год
20.31%
3 года*
-15.04%
5 лет*
-37.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Cannabis ETF

ETFMG Alternative Harvest ETF

Часто сравнивают с WEED:
WEED с CURLFWEED с MSOSWEED с TLRYWEED с TOKEWEED с YOLOWEED с XMEWEED с MJUS
Часто сравнивают с MJ:
MJ с MSOSMJ с YOLOMJ с CNBSMJ с MJUSMJ с FPXMJ с ARKXMJ с SPY

Сравнение комиссий WEED и MJ

WEED берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии MJ в 0.75%.

MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF
WEED
Roundhill Cannabis ETF

Доходность на риск

WEED vs. MJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEED
Ранг доходности на риск WEED: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEED: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEED: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEED: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEED: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEED: 2121
Ранг коэф-та Мартина
MJ
Ранг доходности на риск MJ: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MJ: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MJ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MJ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MJ: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MJ: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEED c MJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Cannabis ETF (WEED) и ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEEDMJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

0.24

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.16

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.13

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

0.44

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.53

0.91

+0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEED vs. MJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEED на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа MJ равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEED и MJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEEDMJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.24

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

-0.51

+0.11

Корреляция

Корреляция между WEED и MJ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEED и MJ

WEED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%.

TTM20252024
WEED
Roundhill Cannabis ETF		0.00%0.00%0.00%
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF		2.55%1.98%13.80%

Просадки

Сравнение просадок WEED и MJ

Максимальная просадка WEED за все время составила -88.07%, что меньше максимальной просадки MJ в -96.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEED и MJ.

Загрузка...

Показатели просадок

WEEDMJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.07%

-96.55%

+8.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.01%

-48.66%

-5.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-93.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.16%

-94.98%

+15.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.28%

-68.67%

+6.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.52%

23.24%

+4.28%

Волатильность

Сравнение волатильности WEED и MJ

Roundhill Cannabis ETF (WEED) имеет более высокую волатильность в 23.02% по сравнению с ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) с волатильностью 18.45%. Это указывает на то, что WEED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WEEDMJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.02%

18.45%

+4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

79.35%

59.03%

+20.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.01%

84.93%

+25.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.86%

58.89%

+22.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.86%

55.43%

+26.43%