PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEED с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEED с CAOS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WEED (Roundhill Cannabis ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - WEED is a Cannabis fund actively managed by Roundhill, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past 3 years, WEED returned 1.57%/yr vs 4.27%/yr for CAOS. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. WEED charges 0.40%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.

Доходность

Сравнение доходности WEED и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Cannabis ETF (WEED) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEED показывает доходность 12.74%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.77%.

WEED

1 день
7.94%
1 месяц
0.55%
С начала года
12.74%
6 месяцев
32.27%
1 год
119.81%
3 года*
1.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.77%
6 месяцев
0.63%
1 год
1.85%
3 года*
4.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEED и CAOS

2026 (YTD)202520242023
WEED
Roundhill Cannabis ETF		12.74%19.40%-44.93%7.21%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.77%2.55%5.33%7.97%

Correlation

The correlation between WEED and CAOS is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2023 г.

-0.05

Сравнение распределения секторов WEED и CAOS

Секторы
WEED
CAOS

Здравоохранение

60.0%
9.6%

Потребительский защитный сектор

17.3%
5.4%

Недвижимость

16.3%
2.0%

Технологии

6.3%
33.1%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Коммуникационные услуги

-

10.4%

Потребительский циклический сектор

-

10.0%

Энергетика

-

4.1%

Финансовые услуги

-

12.4%

Промышленность

-

8.5%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Здравоохранение

WEED
60.0%
CAOS
9.6%

Потребительский защитный сектор

WEED
17.3%
CAOS
5.4%

Недвижимость

WEED
16.3%
CAOS
2.0%

Технологии

WEED
6.3%
CAOS
33.1%

Сырьевые материалы

WEED

-

CAOS
1.9%

Коммуникационные услуги

WEED

-

CAOS
10.4%

Потребительский циклический сектор

WEED

-

CAOS
10.0%

Энергетика

WEED

-

CAOS
4.1%

Финансовые услуги

WEED

-

CAOS
12.4%

Промышленность

WEED

-

CAOS
8.5%

Коммунальные услуги

WEED

-

CAOS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Cannabis ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с WEED:
WEED с MSOSWEED с CURLFWEED с YOLOWEED с MJWEED с CNBSWEED с TLRYWEED с XME
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с MAIN

Доходность на риск

WEED vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEED
Ранг доходности на риск WEED: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEED: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEED: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEED: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEED: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEED: 2929
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEED c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Cannabis ETF (WEED) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEEDCAOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
1.22

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
1.94

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

2.45

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.18

6.09

-1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEED vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEED на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAOS равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEED и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEEDCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.22

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.31

1.21

-1.51

Просадки

Сравнение просадок WEED и CAOS

Максимальная просадка WEED за все время составила -88.07%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEED и CAOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEEDCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.07%

-3.60%

-84.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.01%

-0.76%

-53.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.50%

-3.60%

-77.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.26%

-1.11%

-69.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.74%

-0.90%

-61.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.76%

0.30%

+28.46%

Волатильность

Сравнение волатильности WEED и CAOS

Roundhill Cannabis ETF (WEED) имеет более высокую волатильность в 20.77% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что WEED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEEDCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.77%

0.25%

+20.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

81.04%

1.03%

+80.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

112.86%

1.52%

+111.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.67%

4.25%

+78.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.67%

4.25%

+78.42%

Сравнение комиссий WEED и CAOS

WEED берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CAOS в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEED и CAOS

Ни WEED, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WEED and CAOS have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEED has higher volatility (20.77%) compared to CAOS (0.25%). In terms of maximum drawdown, WEED dropped -88.07% vs CAOS's -3.60%.

On 3-year performance, CAOS leads with 4.27% vs 1.57% for WEED. On fees, WEED is cheaper at 0.40% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CAOS has performed better with a 4.27% return vs 1.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WEED is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.63% for CAOS.

WEED and CAOS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

WEED is categorized as Cannabis, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: Roundhill and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.40% for WEED and 0.63% for CAOS.

CAOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEED и CAOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор