PortfoliosLab logo
Сравнение LNT с XSMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LNT и XSMO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности LNT и XSMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alliant Energy Corporation (LNT) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
843.70%
351.65%
LNT
XSMO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LNT:

1.36

XSMO:

0.23

Коэф-т Сортино

LNT:

1.88

XSMO:

0.52

Коэф-т Омега

LNT:

1.26

XSMO:

1.07

Коэф-т Кальмара

LNT:

1.39

XSMO:

0.24

Коэф-т Мартина

LNT:

6.11

XSMO:

0.71

Индекс Язвы

LNT:

4.24%

XSMO:

8.29%

Дневная вол-ть

LNT:

19.02%

XSMO:

25.26%

Макс. просадка

LNT:

-51.66%

XSMO:

-58.07%

Текущая просадка

LNT:

-8.03%

XSMO:

-16.33%

Доходность по периодам

С начала года, LNT показывает доходность 3.59%, что значительно выше, чем у XSMO с доходностью -6.94%. За последние 10 лет акции LNT превзошли акции XSMO по среднегодовой доходности: 10.65% против 10.09% соответственно.


LNT

С начала года

3.59%

1 месяц

-4.47%

6 месяцев

1.69%

1 год

26.85%

5 лет

7.10%

10 лет

10.65%

XSMO

С начала года

-6.94%

1 месяц

0.76%

6 месяцев

-6.13%

1 год

5.64%

5 лет

14.71%

10 лет

10.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LNT и XSMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LNT
Ранг риск-скорректированной доходности LNT, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LNT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNT, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNT, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

XSMO
Ранг риск-скорректированной доходности XSMO, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSMO, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LNT c XSMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alliant Energy Corporation (LNT) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LNT, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LNT: 1.36
XSMO: 0.23
Коэффициент Сортино LNT, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LNT: 1.88
XSMO: 0.52
Коэффициент Омега LNT, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LNT: 1.26
XSMO: 1.07
Коэффициент Кальмара LNT, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LNT: 1.39
XSMO: 0.24
Коэффициент Мартина LNT, с текущим значением в 6.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LNT: 6.11
XSMO: 0.71

Показатель коэффициента Шарпа LNT на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа XSMO равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNT и XSMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.36
0.23
LNT
XSMO

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNT и XSMO

Дивидендная доходность LNT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности XSMO в 0.90%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LNT
Alliant Energy Corporation
3.21%3.25%3.53%3.10%2.62%2.95%2.60%3.17%2.96%3.10%3.52%3.07%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
0.90%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.66%0.27%0.30%0.35%1.31%

Просадки

Сравнение просадок LNT и XSMO

Максимальная просадка LNT за все время составила -51.66%, что меньше максимальной просадки XSMO в -58.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNT и XSMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.03%
-16.33%
LNT
XSMO

Волатильность

Сравнение волатильности LNT и XSMO

Текущая волатильность для Alliant Energy Corporation (LNT) составляет 8.82%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) волатильность равна 14.45%. Это указывает на то, что LNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.82%
14.45%
LNT
XSMO