Сравнение LNT с XSMO
LNT (Alliant Energy Corporation) is a stock, while XSMO (Invesco S&P SmallCap Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 Momentum Index. Over the past 10 years, LNT returned 10.11%/yr vs 14.30%/yr for XSMO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LNT и XSMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LNT показывает доходность 18.35%, что значительно ниже, чем у XSMO с доходностью 22.73%. За последние 10 лет акции LNT уступали акциям XSMO по среднегодовой доходности: 10.11% против 14.30% соответственно.
LNT
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 2.59%
- 6 месяцев
- 14.73%
- С начала года
- 18.35%
- 1 год
- 24.27%
- 3 года*
- 16.30%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 10.11%
XSMO
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -0.78%
- 6 месяцев
- 14.09%
- С начала года
- 22.73%
- 1 год
- 29.29%
- 3 года*
- 22.11%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 14.30%
Сравнение доходности по годам LNT и XSMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNT Alliant Energy Corporation | 18.35% | 13.52% | 19.54% | -3.84% | -7.44% | 22.86% | -3.16% | 33.43% | 2.37% | 16.05% |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 22.73% | 9.80% | 17.45% | 21.55% | -15.44% | 19.24% | 21.96% | 28.65% | -3.44% | 23.95% |
Correlation
The correlation between LNT and XSMO is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2005 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between LNT and XSMO has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LNT vs. XSMO — Ранг доходности на риск
LNT
XSMO
Сравнение LNT c XSMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alliant Energy Corporation (LNT) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LNT | XSMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 3.31 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.19 | 10.55 | -2.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LNT и XSMO
Максимальная просадка LNT за все время составила -51.66%, что меньше максимальной просадки XSMO в -58.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNT и XSMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LNT | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.66% | -58.06% | +6.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.01% | -8.89% | +1.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.35% | -24.76% | +8.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.60% | -29.62% | +4.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.54% | -39.39% | +5.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.92% | -5.90% | +2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.73% | -11.08% | +2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.78% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности LNT и XSMO
Alliant Energy Corporation (LNT) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что LNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LNT | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 5.46% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 15.30% | -2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.19% | 19.57% | -3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.79% | 22.61% | -2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.21% | 24.10% | -2.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LNT и XSMO
Дивидендная доходность LNT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности XSMO в 0.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNT Alliant Energy Corporation | 2.75% | 3.12% | 3.25% | 3.53% | 3.10% | 2.62% | 2.95% | 2.60% | 3.17% | 2.96% | 3.10% | 3.52% |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 0.54% | 0.75% | 0.63% | 0.96% | 1.19% | 0.30% | 0.82% | 0.69% | 0.66% | 0.27% | 0.30% | 0.35% |
Часто задаваемые вопросы
LNT and XSMO have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LNT has higher volatility (6.31%) compared to XSMO (5.46%). In terms of maximum drawdown, LNT dropped -51.66% vs XSMO's -58.06%.
LNT currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LNT и XSMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор