Сравнение WEBS с VXX
WEBS (Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares) and VXX (iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN) are both exchange-traded funds - WEBS is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Internet Composite Index (300%), while VXX is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, WEBS returned -30.51%/yr vs -45.10%/yr for VXX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WEBS charges 1.07%/yr vs 0.89%/yr for VXX.
Доходность
Сравнение доходности WEBS и VXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEBS показывает доходность 8.23%, что значительно выше, чем у VXX с доходностью -12.16%.
WEBS
- 1 день
- 4.12%
- 1 месяц
- 20.33%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 12.06%
- 1 год
- -3.46%
- 3 года*
- -45.46%
- 5 лет*
- -30.51%
- 10 лет*
- —
VXX
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -9.32%
- С начала года
- -12.16%
- 6 месяцев
- -14.08%
- 1 год
- -52.08%
- 3 года*
- -39.64%
- 5 лет*
- -45.10%
- 10 лет*
- -48.35%
Сравнение доходности по годам WEBS и VXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEBS Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares | 8.23% | -40.66% | -56.62% | -75.58% | 117.15% | -39.82% | -87.18% | -10.90% |
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | -12.16% | -42.21% | -26.22% | -72.52% | -23.80% | -72.41% | 11.04% | -21.33% |
Correlation
The correlation between WEBS and VXX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г. | 0.59 |
The correlation between WEBS and VXX has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEBS vs. VXX — Ранг доходности на риск
WEBS
VXX
Сравнение WEBS c VXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEBS | VXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.83 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | -0.98 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | -1.50 | +1.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEBS и VXX
Максимальная просадка WEBS за все время составила -99.63%, примерно равная максимальной просадке VXX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBS и VXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEBS | VXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.63% | -100.00% | +0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.54% | -53.48% | -0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.33% | -79.21% | -11.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.09% | -95.97% | -1.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.48% | -100.00% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.11% | -95.08% | +3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.78% | 34.97% | -12.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEBS и VXX
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) имеет более высокую волатильность в 22.31% по сравнению с iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) с волатильностью 17.03%. Это указывает на то, что WEBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEBS | VXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.31% | 17.03% | +5.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.50% | 43.25% | +3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.59% | 55.88% | +3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.14% | 68.03% | +14.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.73% | 70.38% | +19.35% |
Сравнение комиссий WEBS и VXX
WEBS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии VXX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEBS и VXX
Дивидендная доходность WEBS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, тогда как VXX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WEBS Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares | 2.53% | 3.77% | 8.02% | 8.51% | 0.20% | 0.00% | 1.11% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
WEBS and VXX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEBS has higher volatility (22.31%) compared to VXX (17.03%). In terms of maximum drawdown, WEBS dropped -99.63% vs VXX's -100.00%.
On 5-year performance, WEBS leads with -30.51% vs -45.10% for VXX. On fees, VXX is cheaper at 0.89% per year. On volatility, VXX has been the lower-risk option at 17.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, WEBS has performed better with a -30.51% return vs -45.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VXX is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.07% for WEBS.
WEBS has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 0.00% for VXX.
WEBS is categorized as Leveraged Equities, while VXX is Volatility. WEBS tracks Dow Jones Internet Composite Index (300%), while VXX tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. They also come from different issuers: Direxion and Barclays Capital. Their fees differ too: 1.07% for WEBS and 0.89% for VXX.
WEBS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEBS и VXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор