PortfoliosLab logo
Сравнение WEBS с SARK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WEBS и SARK составляет -0.74. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.7

Доходность

Сравнение доходности WEBS и SARK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-73.62%
-10.09%
WEBS
SARK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WEBS:

-0.64

SARK:

-0.45

Коэф-т Сортино

WEBS:

-0.69

SARK:

-0.23

Коэф-т Омега

WEBS:

0.91

SARK:

0.97

Коэф-т Кальмара

WEBS:

-0.50

SARK:

-0.45

Коэф-т Мартина

WEBS:

-1.15

SARK:

-0.87

Индекс Язвы

WEBS:

42.92%

SARK:

41.33%

Дневная вол-ть

WEBS:

77.04%

SARK:

80.22%

Макс. просадка

WEBS:

-99.41%

SARK:

-79.49%

Текущая просадка

WEBS:

-99.25%

SARK:

-64.28%

Доходность по периодам

С начала года, WEBS показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у SARK с доходностью 19.85%.


WEBS

С начала года

-2.04%

1 месяц

-10.38%

6 месяцев

-30.70%

1 год

-52.00%

5 лет

-50.82%

10 лет

N/A

SARK

С начала года

19.85%

1 месяц

13.72%

6 месяцев

-23.16%

1 год

-36.20%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WEBS и SARK

WEBS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.


График комиссии WEBS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WEBS: 1.07%
График комиссии SARK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SARK: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WEBS и SARK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WEBS
Ранг риск-скорректированной доходности WEBS, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WEBS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

SARK
Ранг риск-скорректированной доходности SARK, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SARK, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SARK, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SARK, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SARK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SARK, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WEBS c SARK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WEBS, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
WEBS: -0.64
SARK: -0.45
Коэффициент Сортино WEBS, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
WEBS: -0.69
SARK: -0.23
Коэффициент Омега WEBS, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
WEBS: 0.91
SARK: 0.97
Коэффициент Кальмара WEBS, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
WEBS: -0.52
SARK: -0.45
Коэффициент Мартина WEBS, с текущим значением в -1.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
WEBS: -1.15
SARK: -0.87

Показатель коэффициента Шарпа WEBS на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа SARK равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEBS и SARK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.64
-0.45
WEBS
SARK

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEBS и SARK

Дивидендная доходность WEBS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что меньше доходности SARK в 12.92%


TTM202420232022202120202019
WEBS
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares
6.55%8.01%8.52%0.20%0.00%1.13%0.11%
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF
12.92%15.49%12.57%25.22%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WEBS и SARK

Максимальная просадка WEBS за все время составила -99.41%, что больше максимальной просадки SARK в -79.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBS и SARK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-94.02%
-64.28%
WEBS
SARK

Волатильность

Сравнение волатильности WEBS и SARK

Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) имеет более высокую волатильность в 54.11% по сравнению с Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) с волатильностью 31.74%. Это указывает на то, что WEBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
54.11%
31.74%
WEBS
SARK