PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WEBS с SARK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WEBS с SARK

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK).

WEBS и SARK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEBS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones Internet Composite Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. SARK - это активно управляемый фонд от AXS Investments. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WEBS или SARK.

Корреляция

Корреляция между WEBS и SARK составляет -0.74. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности WEBS и SARK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WEBS:

-0.74

SARK:

-0.51

Коэф-т Сортино

WEBS:

-1.08

SARK:

-0.45

Коэф-т Омега

WEBS:

0.87

SARK:

0.95

Коэф-т Кальмара

WEBS:

-0.60

SARK:

-0.53

Коэф-т Мартина

WEBS:

-1.31

SARK:

-0.97

Индекс Язвы

WEBS:

45.40%

SARK:

43.76%

Дневная вол-ть

WEBS:

77.53%

SARK:

78.67%

Макс. просадка

WEBS:

-99.44%

SARK:

-79.49%

Текущая просадка

WEBS:

-99.44%

SARK:

-68.21%

Доходность по периодам

С начала года, WEBS показывает доходность -26.67%, что значительно ниже, чем у SARK с доходностью 6.68%.

WEBS

С начала года

-26.67%

1 месяц

-38.16%

6 месяцев

-33.59%

1 год

-57.29%

5 лет

-51.26%

10 лет

N/A

SARK

С начала года

6.68%

1 месяц

-19.46%

6 месяцев

-8.03%

1 год

-40.26%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WEBS и SARK

WEBS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.

WEBS
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WEBS и SARK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WEBS
Ранг риск-скорректированной доходности WEBS, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WEBS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
SARK
Ранг риск-скорректированной доходности SARK, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SARK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SARK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SARK, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SARK, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SARK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WEBS c SARK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WEBS на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа SARK равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEBS и SARK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEBS и SARK

Дивидендная доходность WEBS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, что меньше доходности SARK в 14.52%

TTM202420232022202120202019
WEBS
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares		8.75%8.01%8.52%0.20%0.00%1.13%0.11%
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF		14.52%15.49%12.57%25.22%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WEBS и SARK

Максимальная просадка WEBS за все время составила -99.44%, что больше максимальной просадки SARK в -79.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBS и SARK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WEBS и SARK

Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) имеет более высокую волатильность в 24.62% по сравнению с Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) с волатильностью 13.14%. Это указывает на то, что WEBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...