Сравнение WEBS с FNGD
WEBS (Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares) and FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - WEBS tracks the Dow Jones Internet Composite Index (300%) while FNGD tracks the NYSE FANG+ Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, WEBS returned -33.85%/yr vs -63.63%/yr for FNGD. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. WEBS charges 1.07%/yr vs 0.95%/yr for FNGD.
Доходность
Сравнение доходности WEBS и FNGD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEBS показывает доходность -11.73%, что значительно выше, чем у FNGD с доходностью -36.98%.
WEBS
- 1 день
- 4.75%
- 1 месяц
- -3.57%
- 6 месяцев
- -16.73%
- С начала года
- -11.73%
- 1 год
- -16.44%
- 3 года*
- -44.25%
- 5 лет*
- -33.85%
- 10 лет*
- —
FNGD
- 1 день
- 4.78%
- 1 месяц
- -5.44%
- 6 месяцев
- -39.84%
- С начала года
- -36.98%
- 1 год
- -49.22%
- 3 года*
- -65.04%
- 5 лет*
- -63.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WEBS и FNGD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEBS Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares | -11.73% | -40.66% | -56.62% | -75.58% | 117.15% | -39.82% | -87.18% | -10.90% |
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN | -36.98% | -61.42% | -76.57% | -90.14% | 52.21% | -60.04% | -95.60% | -31.71% |
Correlation
The correlation between WEBS and FNGD is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г. | 0.86 |
The correlation between WEBS and FNGD has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEBS vs. FNGD — Ранг доходности на риск
WEBS
FNGD
Сравнение WEBS c FNGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEBS | FNGD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.89 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | -0.75 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | -1.49 | +0.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEBS и FNGD
Максимальная просадка WEBS за все время составила -99.63%, примерно равная максимальной просадке FNGD в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBS и FNGD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEBS | FNGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.63% | -100.00% | +0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.54% | -65.92% | +12.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.33% | -97.35% | +7.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.09% | -99.67% | +2.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.57% | -100.00% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.18% | -87.39% | -3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.10% | 33.13% | -9.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEBS и FNGD
Текущая волатильность для Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) составляет 18.31%, в то время как у MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) волатильность равна 19.89%. Это указывает на то, что WEBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEBS | FNGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.31% | 19.89% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.79% | 53.82% | -6.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.11% | 65.42% | -5.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.26% | 89.65% | -7.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.49% | 91.04% | -1.55% |
Сравнение комиссий WEBS и FNGD
WEBS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии FNGD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEBS и FNGD
Дивидендная доходность WEBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, тогда как FNGD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WEBS Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares | 3.10% | 3.77% | 8.02% | 8.51% | 0.20% | 0.00% | 1.11% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
WEBS and FNGD have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNGD has higher volatility (19.89%) compared to WEBS (18.31%). In terms of maximum drawdown, WEBS dropped -99.63% vs FNGD's -100.00%.
On 5-year performance, WEBS leads with -33.85% vs -63.63% for FNGD. On fees, FNGD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, WEBS has been the lower-risk option at 18.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, WEBS has performed better with a -33.85% return vs -63.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FNGD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for WEBS.
WEBS has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 0.00% for FNGD.
WEBS tracks Dow Jones Internet Composite Index (300%), while FNGD tracks NYSE FANG+ Index (-300%). They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 1.07% for WEBS and 0.95% for FNGD.
WEBS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEBS и FNGD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор