PortfoliosLab logo
Сравнение WEBS с BERZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WEBS и BERZ составляет -0.88. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.9

Доходность

Сравнение доходности WEBS и BERZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-78.39%
-95.63%
WEBS
BERZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WEBS:

-0.64

BERZ:

-0.65

Коэф-т Сортино

WEBS:

-0.69

BERZ:

-0.69

Коэф-т Омега

WEBS:

0.91

BERZ:

0.91

Коэф-т Кальмара

WEBS:

-0.50

BERZ:

-0.65

Коэф-т Мартина

WEBS:

-1.15

BERZ:

-1.36

Индекс Язвы

WEBS:

42.92%

BERZ:

46.84%

Дневная вол-ть

WEBS:

77.04%

BERZ:

99.19%

Макс. просадка

WEBS:

-99.41%

BERZ:

-97.97%

Текущая просадка

WEBS:

-99.25%

BERZ:

-97.64%

Доходность по периодам

С начала года, WEBS показывает доходность -2.04%, что значительно выше, чем у BERZ с доходностью -16.67%.


WEBS

С начала года

-2.04%

1 месяц

-10.38%

6 месяцев

-30.70%

1 год

-52.00%

5 лет

-50.82%

10 лет

N/A

BERZ

С начала года

-16.67%

1 месяц

-20.47%

6 месяцев

-31.22%

1 год

-63.80%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WEBS и BERZ

WEBS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии BERZ в 0.95%.


График комиссии WEBS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WEBS: 1.07%
График комиссии BERZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BERZ: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WEBS и BERZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WEBS
Ранг риск-скорректированной доходности WEBS, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WEBS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

BERZ
Ранг риск-скорректированной доходности BERZ, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BERZ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERZ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERZ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERZ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WEBS c BERZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WEBS, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
WEBS: -0.64
BERZ: -0.65
Коэффициент Сортино WEBS, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
WEBS: -0.69
BERZ: -0.69
Коэффициент Омега WEBS, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
WEBS: 0.91
BERZ: 0.91
Коэффициент Кальмара WEBS, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
WEBS: -0.52
BERZ: -0.65
Коэффициент Мартина WEBS, с текущим значением в -1.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
WEBS: -1.15
BERZ: -1.36

Показатель коэффициента Шарпа WEBS на текущий момент составляет -0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BERZ равному -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEBS и BERZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.64
-0.65
WEBS
BERZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEBS и BERZ

Дивидендная доходность WEBS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, тогда как BERZ не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202420232022202120202019
WEBS
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares
6.55%8.01%8.52%0.20%0.00%1.13%0.11%
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WEBS и BERZ

Максимальная просадка WEBS за все время составила -99.41%, примерно равная максимальной просадке BERZ в -97.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBS и BERZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-98.00%-96.00%-94.00%-92.00%-90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-94.02%
-97.64%
WEBS
BERZ

Волатильность

Сравнение волатильности WEBS и BERZ

Текущая волатильность для Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) составляет 54.11%, в то время как у MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) волатильность равна 73.35%. Это указывает на то, что WEBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BERZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
54.11%
73.35%
WEBS
BERZ