PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WEBS с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WEBS с MSFT

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и Microsoft Corporation (MSFT).

WEBS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones Internet Composite Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WEBS или MSFT.

Корреляция

Корреляция между WEBS и MSFT составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности WEBS и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WEBS:

-0.74

MSFT:

0.31

Коэф-т Сортино

WEBS:

-1.08

MSFT:

0.77

Коэф-т Омега

WEBS:

0.87

MSFT:

1.10

Коэф-т Кальмара

WEBS:

-0.60

MSFT:

0.45

Коэф-т Мартина

WEBS:

-1.31

MSFT:

0.99

Индекс Язвы

WEBS:

45.40%

MSFT:

10.69%

Дневная вол-ть

WEBS:

77.53%

MSFT:

25.73%

Макс. просадка

WEBS:

-99.44%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

WEBS:

-99.44%

MSFT:

-2.34%

Доходность по периодам

С начала года, WEBS показывает доходность -26.67%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью 7.92%.

WEBS

С начала года

-26.67%

1 месяц

-38.16%

6 месяцев

-33.59%

1 год

-57.29%

5 лет

-51.26%

10 лет

N/A

MSFT

С начала года

7.92%

1 месяц

17.69%

6 месяцев

6.77%

1 год

7.92%

5 лет

21.03%

10 лет

27.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WEBS и MSFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WEBS
Ранг риск-скорректированной доходности WEBS, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WEBS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WEBS c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WEBS на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEBS и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEBS и MSFT

Дивидендная доходность WEBS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, что больше доходности MSFT в 0.72%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WEBS
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares		8.75%8.01%8.52%0.20%0.00%1.13%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.72%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%

Просадки

Сравнение просадок WEBS и MSFT

Максимальная просадка WEBS за все время составила -99.44%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBS и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WEBS и MSFT

Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) имеет более высокую волатильность в 24.62% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.12%. Это указывает на то, что WEBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...