PortfoliosLab logo
Сравнение WEBS с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WEBS и MSFT составляет -0.81. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.8

Доходность

Сравнение доходности WEBS и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.58%
185.52%
WEBS
MSFT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WEBS:

-0.64

MSFT:

-0.13

Коэф-т Сортино

WEBS:

-0.69

MSFT:

-0.01

Коэф-т Омега

WEBS:

0.91

MSFT:

1.00

Коэф-т Кальмара

WEBS:

-0.50

MSFT:

-0.13

Коэф-т Мартина

WEBS:

-1.15

MSFT:

-0.30

Индекс Язвы

WEBS:

42.92%

MSFT:

10.51%

Дневная вол-ть

WEBS:

77.04%

MSFT:

24.96%

Макс. просадка

WEBS:

-99.41%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

WEBS:

-99.25%

MSFT:

-15.70%

Доходность по периодам

С начала года, WEBS показывает доходность -2.04%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -6.85%.


WEBS

С начала года

-2.04%

1 месяц

-10.38%

6 месяцев

-30.70%

1 год

-52.00%

5 лет

-50.82%

10 лет

N/A

MSFT

С начала года

-6.85%

1 месяц

0.48%

6 месяцев

-8.11%

1 год

-1.05%

5 лет

18.64%

10 лет

24.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WEBS и MSFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WEBS
Ранг риск-скорректированной доходности WEBS, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WEBS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WEBS c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WEBS, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
WEBS: -0.64
MSFT: -0.13
Коэффициент Сортино WEBS, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
WEBS: -0.69
MSFT: -0.01
Коэффициент Омега WEBS, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
WEBS: 0.91
MSFT: 1.00
Коэффициент Кальмара WEBS, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
WEBS: -0.50
MSFT: -0.13
Коэффициент Мартина WEBS, с текущим значением в -1.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
WEBS: -1.15
MSFT: -0.30

Показатель коэффициента Шарпа WEBS на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEBS и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.64
-0.13
WEBS
MSFT

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEBS и MSFT

Дивидендная доходность WEBS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности MSFT в 0.81%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WEBS
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares
6.55%8.01%8.52%0.20%0.00%1.13%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.81%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%

Просадки

Сравнение просадок WEBS и MSFT

Максимальная просадка WEBS за все время составила -99.41%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBS и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.25%
-15.70%
WEBS
MSFT

Волатильность

Сравнение волатильности WEBS и MSFT

Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) имеет более высокую волатильность в 54.11% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 13.68%. Это указывает на то, что WEBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
54.11%
13.68%
WEBS
MSFT