PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEBS с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEBS с MSFT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WEBS (Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Internet Composite Index (300%), while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 5 years, WEBS returned -36.70%/yr vs 12.17%/yr for MSFT. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности WEBS и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEBS показывает доходность -16.82%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -11.24%.

WEBS

1 день
5.89%
1 месяц
-13.46%
С начала года
-16.82%
6 месяцев
-14.14%
1 год
-30.71%
3 года*
-49.47%
5 лет*
-36.70%
10 лет*
—

MSFT

1 день
-3.17%
1 месяц
3.54%
С начала года
-11.24%
6 месяцев
-10.15%
1 год
-6.96%
3 года*
9.26%
5 лет*
12.17%
10 лет*
25.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEBS и MSFT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WEBS
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares		-16.82%-40.66%-56.62%-75.58%117.15%-39.82%-87.18%-13.16%
MSFT
Microsoft Corporation		-11.24%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%9.69%

Correlation

The correlation between WEBS and MSFT is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г.

-0.73

The correlation between WEBS and MSFT shifts across timeframes, from -0.73 (all time) to -0.59 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с WEBS:
WEBS с WEBLWEBS с BERZWEBS с SARKWEBS с TQQQWEBS с HIBSWEBS с FNGDWEBS с SPXS
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

WEBS vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEBS
Ранг доходности на риск WEBS: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEBS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBS: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBS: 22
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEBS c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEBSMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
-0.28

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.52
-0.21

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.97

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

-0.21

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

-0.44

-0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEBS vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEBS на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEBS и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEBSMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

-0.28

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

0.46

-0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

0.75

-1.33

Просадки

Сравнение просадок WEBS и MSFT

Максимальная просадка WEBS за все время составила -99.63%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBS и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEBSMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.63%

-69.38%

-30.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.54%

-33.91%

-19.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.33%

-33.91%

-56.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.09%

-37.15%

-59.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.60%

-20.67%

-78.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.09%

-21.78%

-69.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.19%

15.95%

+7.24%

Волатильность

Сравнение волатильности WEBS и MSFT

Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) имеет более высокую волатильность в 15.72% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 9.95%. Это указывает на то, что WEBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEBSMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.72%

9.95%

+5.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.46%

22.34%

+21.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.60%

25.12%

+32.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.81%

26.63%

+55.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.84%

27.04%

+62.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEBS и MSFT

Дивидендная доходность WEBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности MSFT в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.83%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
WEBS
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares		3.92%3.77%8.02%8.51%0.20%0.00%1.11%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WEBS and MSFT have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEBS has higher volatility (15.72%) compared to MSFT (9.95%). In terms of maximum drawdown, WEBS dropped -99.63% vs MSFT's -69.38%.

MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEBS и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор