Сравнение WEBS с MSFT
WEBS (Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Internet Composite Index (300%), while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 5 years, WEBS returned -35.49%/yr vs 11.90%/yr for MSFT. Their -0.72 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.
Доходность
Сравнение доходности WEBS и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEBS показывает доходность -25.64%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью 1.24%.
WEBS
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -17.95%
- 6 месяцев
- -40.88%
- С начала года
- -25.64%
- 1 год
- -28.42%
- 3 года*
- -48.76%
- 5 лет*
- -35.49%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -52.11%
MSFT
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 26.04%
- 6 месяцев
- 18.21%
- С начала года
- 1.24%
- 1 год
- -6.90%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 25.26%
- Всё время*
- 25.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $21.56B | $16.11B | $16.89B | |
| $1.26M | $965.90K | $1.32M |
Сравнение доходности по годам WEBS и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEBS Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares | -25.64% | -40.66% | -56.62% | -75.58% | 117.15% | -39.82% | -87.18% | -10.90% |
MSFT Microsoft Corporation | 1.24% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 9.84% |
Correlation
The correlation between WEBS and MSFT is -0.57, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.57 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.65 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г. | -0.72 |
The correlation between WEBS and MSFT shifts across timeframes, from -0.72 (all time) to -0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEBS vs. MSFT — Ранг доходности на риск
WEBS
MSFT
Сравнение WEBS c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEBS | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.99 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.20 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -0.36 | -0.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEBS и MSFT
Максимальная просадка WEBS за все время составила -99.64%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBS и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEBS | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.64% | -69.38% | -30.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.49% | -34.50% | -19.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.53% | -34.50% | -56.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.15% | -37.15% | -60.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.64% | -9.50% | -90.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.25% | -21.80% | -69.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.98% | 19.33% | +6.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEBS и MSFT
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) имеет более высокую волатильность в 19.90% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 16.44%. Это указывает на то, что WEBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEBS | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.90% | 16.44% | +3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.35% | 26.64% | +21.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.42% | 31.98% | +29.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.46% | 28.10% | +54.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.39% | 27.66% | +61.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEBS и MSFT
Дивидендная доходность WEBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности MSFT в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.73% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
WEBS Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares | 3.68% | 3.77% | 8.02% | 8.51% | 0.20% | 0.00% | 1.11% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WEBS and MSFT have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEBS has higher volatility (19.90%) compared to MSFT (16.44%). In terms of maximum drawdown, WEBS dropped -99.64% vs MSFT's -69.38%.
MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEBS и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор