Сравнение WEBS с MSFT
WEBS (Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Internet Composite Index (300%), while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 5 years, WEBS returned -33.85%/yr vs 8.28%/yr for MSFT. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности WEBS и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEBS показывает доходность -11.73%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -16.69%.
WEBS
- 1 день
- 4.75%
- 1 месяц
- -3.57%
- 6 месяцев
- -16.73%
- С начала года
- -11.73%
- 1 год
- -16.44%
- 3 года*
- -44.25%
- 5 лет*
- -33.85%
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- -11.78%
- С начала года
- -16.69%
- 1 год
- -20.04%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 23.73%
Сравнение доходности по годам WEBS и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEBS Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares | -11.73% | -40.66% | -56.62% | -75.58% | 117.15% | -39.82% | -87.18% | -10.90% |
MSFT Microsoft Corporation | -16.69% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 9.84% |
Correlation
The correlation between WEBS and MSFT is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г. | -0.72 |
The correlation between WEBS and MSFT shifts across timeframes, from -0.72 (all time) to -0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEBS vs. MSFT — Ранг доходности на риск
WEBS
MSFT
Сравнение WEBS c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEBS | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.89 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | -0.58 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | -1.08 | +0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEBS и MSFT
Максимальная просадка WEBS за все время составила -99.63%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBS и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEBS | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.63% | -69.38% | -30.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.54% | -34.50% | -19.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.33% | -34.50% | -55.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.09% | -37.15% | -59.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.57% | -25.54% | -74.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.18% | -21.80% | -69.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.10% | 18.60% | +5.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEBS и MSFT
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) имеет более высокую волатильность в 18.31% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.80%. Это указывает на то, что WEBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEBS | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.31% | 10.80% | +7.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.79% | 24.46% | +23.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.11% | 27.35% | +32.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.26% | 27.05% | +55.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.49% | 27.18% | +62.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEBS и MSFT
Дивидендная доходность WEBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности MSFT в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.89% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
WEBS Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares | 3.10% | 3.77% | 8.02% | 8.51% | 0.20% | 0.00% | 1.11% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WEBS and MSFT have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEBS has higher volatility (18.31%) compared to MSFT (10.80%). In terms of maximum drawdown, WEBS dropped -99.63% vs MSFT's -69.38%.
WEBS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEBS и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор