PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEBS с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEBS с MSFT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

WEBS (Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Internet Composite Index (300%), while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 5 years, WEBS returned -31.07%/yr vs 7.52%/yr for MSFT. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности WEBS и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEBS показывает доходность 3.95%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -24.10%.

WEBS

1 день
-0.38%
1 месяц
15.89%
С начала года
3.95%
6 месяцев
7.64%
1 год
-6.09%
3 года*
-45.56%
5 лет*
-31.07%
10 лет*
—

MSFT

1 день
-2.27%
1 месяц
-12.69%
С начала года
-24.10%
6 месяцев
-24.78%
1 год
-24.84%
3 года*
3.75%
5 лет*
7.52%
10 лет*
23.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEBS и MSFT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WEBS
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares		3.95%-40.66%-56.62%-75.58%117.15%-39.82%-87.18%-10.90%
MSFT
Microsoft Corporation		-24.10%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%9.84%

Correlation

The correlation between WEBS and MSFT is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г.

-0.73

The correlation between WEBS and MSFT shifts across timeframes, from -0.73 (all time) to -0.59 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с WEBS:
WEBS с WEBLWEBS с BERZWEBS с SARKWEBS с TQQQWEBS с HIBSWEBS с FNGDWEBS с SPXS
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

WEBS vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEBS
Ранг доходности на риск WEBS: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEBS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBS: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBS: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBS: 88
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEBS c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WEBSMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
-0.96

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
-1.25

+1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.84

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

-0.74

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.27

-1.45

+1.18

WEBS vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEBS на текущий момент составляет -0.10, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEBS и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WEBS и MSFT

Максимальная просадка WEBS за все время составила -99.63%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBS и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEBSMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.63%

-69.38%

-30.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.54%

-33.91%

-19.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.33%

-33.91%

-56.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.09%

-37.15%

-59.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.50%

-32.15%

-67.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.11%

-21.79%

-69.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.69%

17.20%

+5.49%

Волатильность

Сравнение волатильности WEBS и MSFT

Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) имеет более высокую волатильность в 22.07% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 11.47%. Это указывает на то, что WEBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEBSMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.07%

11.47%

+10.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.34%

23.03%

+23.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.71%

26.05%

+33.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.12%

26.81%

+55.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.74%

27.09%

+62.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEBS и MSFT

Дивидендная доходность WEBS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности MSFT в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.97%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
WEBS
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares		2.64%3.77%8.02%8.51%0.20%0.00%1.11%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WEBS and MSFT have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEBS has higher volatility (22.07%) compared to MSFT (11.47%). In terms of maximum drawdown, WEBS dropped -99.63% vs MSFT's -69.38%.

WEBS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEBS и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор