Сравнение WEBS с TQQQ
WEBS (Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both Leveraged Equities funds - WEBS tracks the Dow Jones Internet Composite Index (300%) while TQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, WEBS returned -35.49%/yr vs 17.51%/yr for TQQQ. Their -0.86 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. WEBS charges 1.07%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.
Доходность
Сравнение доходности WEBS и TQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEBS показывает доходность -25.64%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 38.71%.
WEBS
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -17.95%
- 6 месяцев
- -40.88%
- С начала года
- -25.64%
- 1 год
- -28.42%
- 3 года*
- -48.76%
- 5 лет*
- -35.49%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -52.11%
TQQQ
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -4.68%
- 6 месяцев
- 46.96%
- С начала года
- 38.71%
- 1 год
- 71.21%
- 3 года*
- 54.16%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 40.49%
- Всё время*
- 43.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.00B | $4.56B | $5.34B | |
| $1.26M | $965.90K | $1.32M |
Сравнение доходности по годам WEBS и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEBS Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares | -25.64% | -40.66% | -56.62% | -75.58% | 117.15% | -39.82% | -87.18% | -10.90% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 38.71% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 20.14% |
Correlation
The correlation between WEBS and TQQQ is -0.68, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.68 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.79 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г. | -0.86 |
The correlation between WEBS and TQQQ shifts across timeframes, from -0.86 (all time) to -0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEBS vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
WEBS
TQQQ
Сравнение WEBS c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEBS | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.22 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 1.94 | -2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 5.34 | -6.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEBS и TQQQ
Максимальная просадка WEBS за все время составила -99.64%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBS и TQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEBS | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.64% | -81.66% | -17.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.49% | -36.97% | -17.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.53% | -58.04% | -32.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.15% | -81.66% | -15.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.64% | -16.29% | -83.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.25% | -18.49% | -72.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.98% | 13.38% | +12.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEBS и TQQQ
Текущая волатильность для Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) составляет 19.90%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 21.96%. Это указывает на то, что WEBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEBS | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.90% | 21.96% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.35% | 48.60% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.42% | 58.14% | +3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.46% | 68.26% | +14.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.39% | 66.67% | +22.72% |
Сравнение комиссий WEBS и TQQQ
WEBS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEBS и TQQQ
Дивидендная доходность WEBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности TQQQ в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.52% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
WEBS Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares | 3.68% | 3.77% | 8.02% | 8.51% | 0.20% | 0.00% | 1.11% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WEBS and TQQQ have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TQQQ has higher volatility (21.96%) compared to WEBS (19.90%). In terms of maximum drawdown, WEBS dropped -99.64% vs TQQQ's -81.66%.
On 5-year performance, TQQQ leads with 17.51% vs -35.49% for WEBS. On fees, TQQQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, WEBS has been the lower-risk option at 19.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, TQQQ has performed better with a 17.51% return vs -35.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TQQQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for WEBS.
WEBS has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 0.52% for TQQQ.
WEBS tracks Dow Jones Internet Composite Index (300%), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.07% for WEBS and 0.95% for TQQQ.
TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEBS и TQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор