PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WEBS с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEBS с TQQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WEBS (Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both Leveraged Equities funds - WEBS tracks the Dow Jones Internet Composite Index (300%) while TQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, WEBS returned -33.85%/yr vs 18.79%/yr for TQQQ. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. WEBS charges 1.07%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.

Доходность

Сравнение доходности WEBS и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEBS показывает доходность -11.73%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 34.71%.

WEBS

1 день
4.75%
1 месяц
-3.57%
6 месяцев
-16.73%
С начала года
-11.73%
1 год
-16.44%
3 года*
-44.25%
5 лет*
-33.85%
10 лет*
—

TQQQ

1 день
-4.97%
1 месяц
-11.29%
6 месяцев
30.60%
С начала года
34.71%
1 год
67.39%
3 года*
47.91%
5 лет*
18.79%
10 лет*
41.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEBS и TQQQ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WEBS
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares		-11.73%-40.66%-56.62%-75.58%117.15%-39.82%-87.18%-10.90%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		34.71%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%20.14%

Correlation

The correlation between WEBS and TQQQ is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г.

-0.86

The correlation between WEBS and TQQQ shifts across timeframes, from -0.86 (all time) to -0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с WEBS:
WEBS с WEBLWEBS с BERZWEBS с SARKWEBS с MSFTWEBS с HIBSWEBS с FNGDWEBS с SPXS
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с UPROTQQQ с SPXLTQQQ с TECL

Доходность на риск

WEBS vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEBS
Ранг доходности на риск WEBS: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEBS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBS: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBS: 66
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEBS c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WEBSTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
1.22

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.00
1.73

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.22

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

1.83

-2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

5.57

-6.25

WEBS vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEBS на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEBS и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WEBS и TQQQ

Максимальная просадка WEBS за все время составила -99.63%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBS и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEBSTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.63%

-81.66%

-17.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.54%

-36.97%

-16.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.33%

-58.04%

-32.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.09%

-81.66%

-15.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.57%

-18.71%

-80.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.18%

-18.48%

-72.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.10%

12.14%

+11.96%

Волатильность

Сравнение волатильности WEBS и TQQQ

Текущая волатильность для Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) составляет 18.31%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 22.28%. Это указывает на то, что WEBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEBSTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.31%

22.28%

-3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.79%

46.14%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.11%

55.54%

+4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.26%

67.78%

+14.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.49%

66.40%

+23.09%

Сравнение комиссий WEBS и TQQQ

WEBS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEBS и TQQQ

Дивидендная доходность WEBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности TQQQ в 0.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.53%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%
WEBS
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares		3.10%3.77%8.02%8.51%0.20%0.00%1.11%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WEBS and TQQQ have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (22.28%) compared to WEBS (18.31%). In terms of maximum drawdown, WEBS dropped -99.63% vs TQQQ's -81.66%.

On 5-year performance, TQQQ leads with 18.79% vs -33.85% for WEBS. On fees, TQQQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, WEBS has been the lower-risk option at 18.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TQQQ has performed better with a 18.79% return vs -33.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TQQQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for WEBS.

WEBS has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 0.53% for TQQQ.

WEBS tracks Dow Jones Internet Composite Index (300%), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.07% for WEBS and 0.95% for TQQQ.

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEBS и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор