PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEBS с HIBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEBS с HIBS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WEBS (Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares) and HIBS (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - WEBS is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Internet Composite Index (300%), while HIBS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500® High Beta Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WEBS returned -36.81%/yr vs -53.41%/yr for HIBS. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WEBS charges 1.07%/yr vs 1.06%/yr for HIBS.

Доходность

Сравнение доходности WEBS и HIBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEBS показывает доходность -17.52%, что значительно выше, чем у HIBS с доходностью -59.26%.

WEBS

1 день
-0.84%
1 месяц
-14.10%
С начала года
-17.52%
6 месяцев
-14.99%
1 год
-29.15%
3 года*
-49.50%
5 лет*
-36.81%
10 лет*
—

HIBS

1 день
0.59%
1 месяц
-26.80%
С начала года
-59.26%
6 месяцев
-59.84%
1 год
-82.21%
3 года*
-63.10%
5 лет*
-53.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEBS и HIBS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WEBS
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares		-17.52%-40.66%-56.62%-75.58%117.15%-39.82%-87.18%-13.16%
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares		-59.26%-72.44%-26.60%-62.94%-7.59%-75.27%-91.59%-19.45%

Correlation

The correlation between WEBS and HIBS is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г.

0.69

The correlation between WEBS and HIBS shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares

Часто сравнивают с WEBS:
WEBS с WEBLWEBS с BERZWEBS с SARKWEBS с MSFTWEBS с TQQQWEBS с FNGDWEBS с SPXS
Часто сравнивают с HIBS:
HIBS с HIBLHIBS с SZKHIBS с LABDHIBS с SARKHIBS с SQQQHIBS с SRTYHIBS с SPXS

Доходность на риск

WEBS vs. HIBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEBS
Ранг доходности на риск WEBS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEBS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBS: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBS: 33
Ранг коэф-та Мартина
HIBS
Ранг доходности на риск HIBS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEBS c HIBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEBSHIBSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
-1.22

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.46
-2.91

+2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.70

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

-0.99

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

-1.50

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEBS vs. HIBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEBS на текущий момент составляет -0.51, что выше коэффициента Шарпа HIBS равного -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEBS и HIBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEBSHIBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

-1.22

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

-0.65

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

-0.73

+0.14

Просадки

Сравнение просадок WEBS и HIBS

Максимальная просадка WEBS за все время составила -99.63%, примерно равная максимальной просадке HIBS в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBS и HIBS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEBSHIBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.63%

-99.98%

+0.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.54%

-83.13%

+29.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.33%

-96.48%

+6.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.09%

-98.52%

+1.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.60%

-99.98%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.10%

-93.14%

+2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.38%

54.63%

-31.25%

Волатильность

Сравнение волатильности WEBS и HIBS

Текущая волатильность для Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) составляет 15.71%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) волатильность равна 22.04%. Это указывает на то, что WEBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEBSHIBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.71%

22.04%

-6.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.40%

52.82%

-9.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.59%

67.45%

-9.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.78%

82.46%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.82%

94.78%

-4.96%

Сравнение комиссий WEBS и HIBS

WEBS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии HIBS в 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEBS и HIBS

Дивидендная доходность WEBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности HIBS в 11.62%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares		11.62%8.42%5.34%6.49%0.04%0.00%0.92%0.13%
WEBS
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares		3.96%3.77%8.02%8.51%0.20%0.00%1.11%0.11%

Часто задаваемые вопросы

WEBS and HIBS have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIBS has higher volatility (22.04%) compared to WEBS (15.71%). In terms of maximum drawdown, WEBS dropped -99.63% vs HIBS's -99.98%.

On 5-year performance, WEBS leads with -36.81% vs -53.41% for HIBS. On fees, HIBS is cheaper at 1.06% per year. On volatility, WEBS has been the lower-risk option at 15.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WEBS has performed better with a -36.81% return vs -53.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HIBS is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.07% for WEBS.

HIBS has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 3.96% for WEBS.

WEBS is categorized as Leveraged Equities, while HIBS is Inverse Equities. WEBS tracks Dow Jones Internet Composite Index (300%), while HIBS tracks S&P 500® High Beta Index. Their fees differ too: 1.07% for WEBS and 1.06% for HIBS.

WEBS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEBS и HIBS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор