PortfoliosLab logo
Сравнение WEBS с HIBS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WEBS и HIBS составляет -0.85. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.8

Доходность

Сравнение доходности WEBS и HIBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-99.50%-99.00%-98.50%-98.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.53%
-99.57%
WEBS
HIBS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WEBS:

-0.66

HIBS:

-0.31

Коэф-т Сортино

WEBS:

-0.73

HIBS:

0.17

Коэф-т Омега

WEBS:

0.91

HIBS:

1.02

Коэф-т Кальмара

WEBS:

-0.51

HIBS:

-0.29

Коэф-т Мартина

WEBS:

-1.18

HIBS:

-0.94

Индекс Язвы

WEBS:

42.76%

HIBS:

30.44%

Дневная вол-ть

WEBS:

76.97%

HIBS:

92.22%

Макс. просадка

WEBS:

-99.41%

HIBS:

-99.87%

Текущая просадка

WEBS:

-99.22%

HIBS:

-99.84%

Доходность по периодам

С начала года, WEBS показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у HIBS с доходностью 1.34%.


WEBS

С начала года

1.69%

1 месяц

-0.53%

6 месяцев

-29.06%

1 год

-47.99%

5 лет

-50.48%

10 лет

N/A

HIBS

С начала года

1.34%

1 месяц

-6.75%

6 месяцев

0.67%

1 год

-23.99%

5 лет

-65.57%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WEBS и HIBS

И WEBS, и HIBS имеют комиссию равную 1.07%.


График комиссии WEBS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WEBS: 1.07%
График комиссии HIBS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HIBS: 1.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WEBS и HIBS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WEBS
Ранг риск-скорректированной доходности WEBS, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WEBS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

HIBS
Ранг риск-скорректированной доходности HIBS, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIBS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WEBS c HIBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WEBS, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
WEBS: -0.66
HIBS: -0.31
Коэффициент Сортино WEBS, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
WEBS: -0.73
HIBS: 0.17
Коэффициент Омега WEBS, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
WEBS: 0.91
HIBS: 1.02
Коэффициент Кальмара WEBS, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
WEBS: -0.51
HIBS: -0.29
Коэффициент Мартина WEBS, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
WEBS: -1.18
HIBS: -0.94

Показатель коэффициента Шарпа WEBS на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа HIBS равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEBS и HIBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.66
-0.31
WEBS
HIBS

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEBS и HIBS

Дивидендная доходность WEBS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности HIBS в 4.96%


TTM202420232022202120202019
WEBS
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares
6.31%8.01%8.52%0.20%0.00%1.13%0.11%
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares
4.96%5.34%6.52%0.04%0.00%0.90%0.13%

Просадки

Сравнение просадок WEBS и HIBS

Максимальная просадка WEBS за все время составила -99.41%, примерно равная максимальной просадке HIBS в -99.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBS и HIBS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-99.80%-99.60%-99.40%-99.20%-99.00%-98.80%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.22%
-99.84%
WEBS
HIBS

Волатильность

Сравнение волатильности WEBS и HIBS

Текущая волатильность для Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) составляет 54.46%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) волатильность равна 72.10%. Это указывает на то, что WEBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
54.46%
72.10%
WEBS
HIBS