PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEBS с TMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEBS с TMF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WEBS (Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - WEBS is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Internet Composite Index (300%), while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, WEBS returned -36.81%/yr vs -30.44%/yr for TMF. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. WEBS charges 1.07%/yr vs 1.01%/yr for TMF.

Доходность

Сравнение доходности WEBS и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEBS показывает доходность -17.52%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью -5.59%.

WEBS

1 день
-0.84%
1 месяц
-14.10%
С начала года
-17.52%
6 месяцев
-14.99%
1 год
-29.15%
3 года*
-49.50%
5 лет*
-36.81%
10 лет*
—

TMF

1 день
0.57%
1 месяц
0.40%
С начала года
-5.59%
6 месяцев
-9.73%
1 год
-3.14%
3 года*
-20.49%
5 лет*
-30.44%
10 лет*
-16.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEBS и TMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WEBS
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares		-17.52%-40.66%-56.62%-75.58%117.15%-39.82%-87.18%-13.16%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		-5.59%-2.94%-35.95%-13.01%-72.60%-19.80%39.02%-0.50%

Correlation

The correlation between WEBS and TMF is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF

Часто сравнивают с WEBS:
WEBS с WEBLWEBS с BERZWEBS с SARKWEBS с MSFTWEBS с TQQQWEBS с HIBSWEBS с FNGD
Часто сравнивают с TMF:
TMF с TLTTMF с TMVTMF с UPROTMF с TQQQTMF с TYDTMF с EDVTMF с ^TNX

Доходность на риск

WEBS vs. TMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEBS
Ранг доходности на риск WEBS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEBS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBS: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBS: 33
Ранг коэф-та Мартина
TMF
Ранг доходности на риск TMF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEBS c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEBSTMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
-0.11

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.46
0.04

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.00

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

-0.12

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

-0.27

-0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEBS vs. TMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEBS на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа TMF равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEBS и TMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEBSTMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

-0.11

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

-0.65

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

-0.13

-0.45

Просадки

Сравнение просадок WEBS и TMF

Максимальная просадка WEBS за все время составила -99.63%, что больше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBS и TMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEBSTMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.63%

-92.89%

-6.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.54%

-26.51%

-27.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.33%

-56.31%

-34.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.09%

-88.81%

-8.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.60%

-92.18%

-7.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.10%

-43.64%

-47.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.38%

11.55%

+11.83%

Волатильность

Сравнение волатильности WEBS и TMF

Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) имеет более высокую волатильность в 15.71% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 7.99%. Это указывает на то, что WEBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEBSTMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.71%

7.99%

+7.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.40%

19.02%

+24.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.59%

28.76%

+28.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.78%

46.72%

+35.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.82%

43.91%

+45.91%

Сравнение комиссий WEBS и TMF

WEBS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TMF в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEBS и TMF

Дивидендная доходность WEBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности TMF в 4.13%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		4.13%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%
WEBS
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares		3.96%3.77%8.02%8.51%0.20%0.00%1.11%0.11%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WEBS and TMF have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEBS has higher volatility (15.71%) compared to TMF (7.99%). In terms of maximum drawdown, WEBS dropped -99.63% vs TMF's -92.89%.

On 5-year performance, TMF leads with -30.44% vs -36.81% for WEBS. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 7.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TMF has performed better with a -30.44% return vs -36.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.07% for WEBS.

TMF has the higher dividend yield at 4.13%, compared with 3.96% for WEBS.

WEBS is categorized as Leveraged Equities, while TMF is Leveraged Bonds. WEBS tracks Dow Jones Internet Composite Index (300%), while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Their fees differ too: 1.07% for WEBS and 1.01% for TMF.

TMF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEBS и TMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор