Сравнение WEBS с TMF
WEBS (Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - WEBS is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Internet Composite Index (300%), while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, WEBS returned -30.51%/yr vs -30.26%/yr for TMF. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. WEBS charges 1.07%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности WEBS и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEBS показывает доходность 8.23%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -0.03%.
WEBS
- 1 день
- 4.12%
- 1 месяц
- 20.33%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 12.06%
- 1 год
- -3.46%
- 3 года*
- -45.46%
- 5 лет*
- -30.51%
- 10 лет*
- —
TMF
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 8.39%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- -2.97%
- 1 год
- -0.36%
- 3 года*
- -19.98%
- 5 лет*
- -30.26%
- 10 лет*
- -17.10%
Сравнение доходности по годам WEBS и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEBS Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares | 8.23% | -40.66% | -56.62% | -75.58% | 117.15% | -39.82% | -87.18% | -10.90% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -0.03% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | -5.89% |
Correlation
The correlation between WEBS and TMF is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г. | -0.03 |
The correlation between WEBS and TMF shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEBS vs. TMF — Ранг доходности на риск
WEBS
TMF
Сравнение WEBS c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEBS | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.02 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | -0.01 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | -0.03 | -0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEBS и TMF
Максимальная просадка WEBS за все время составила -99.63%, что больше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBS и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEBS | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.63% | -92.89% | -6.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.54% | -26.51% | -27.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.33% | -56.09% | -34.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.09% | -88.81% | -8.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.48% | -91.72% | -7.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.11% | -43.79% | -47.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.78% | 12.32% | +10.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEBS и TMF
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) имеет более высокую волатильность в 22.31% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что WEBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEBS | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.31% | 7.19% | +15.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.50% | 19.68% | +26.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.59% | 28.08% | +31.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.14% | 46.61% | +35.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.73% | 43.86% | +45.87% |
Сравнение комиссий WEBS и TMF
WEBS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEBS и TMF
Дивидендная доходность WEBS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности TMF в 3.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 3.95% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
WEBS Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares | 2.53% | 3.77% | 8.02% | 8.51% | 0.20% | 0.00% | 1.11% | 0.11% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WEBS and TMF have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEBS has higher volatility (22.31%) compared to TMF (7.19%). In terms of maximum drawdown, WEBS dropped -99.63% vs TMF's -92.89%.
On 5-year performance, TMF leads with -30.26% vs -30.51% for WEBS. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 7.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, TMF has performed better with a -30.26% return vs -30.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.07% for WEBS.
TMF has the higher dividend yield at 3.95%, compared with 2.53% for WEBS.
WEBS is categorized as Leveraged Equities, while TMF is Leveraged Bonds. WEBS tracks Dow Jones Internet Composite Index (300%), while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Their fees differ too: 1.07% for WEBS and 1.01% for TMF.
TMF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEBS и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор