PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WEBS с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEBS с SPXL

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

WEBS (Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion - WEBS tracks the Dow Jones Internet Composite Index (300%) while SPXL tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 5 years, WEBS returned -33.41%/yr vs 20.48%/yr for SPXL. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. WEBS charges 1.07%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.

Доходность

Сравнение доходности WEBS и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEBS показывает доходность -8.78%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 20.97%.

WEBS

1 день
3.34%
1 месяц
-8.51%
6 месяцев
-16.44%
С начала года
-8.78%
1 год
-11.40%
3 года*
-43.11%
5 лет*
-33.41%
10 лет*
—

SPXL

1 день
-3.10%
1 месяц
0.49%
6 месяцев
16.58%
С начала года
20.97%
1 год
47.72%
3 года*
41.59%
5 лет*
20.48%
10 лет*
28.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEBS и SPXL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WEBS
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares		-8.78%-40.66%-56.62%-75.58%117.15%-39.82%-87.18%-10.90%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		20.97%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%15.72%

Correlation

The correlation between WEBS and SPXL is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г.

-0.79

The correlation between WEBS and SPXL shifts across timeframes, from -0.82 (5 years) to -0.71 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Часто сравнивают с WEBS:
WEBS с WEBLWEBS с BERZWEBS с SARKWEBS с MSFTWEBS с TQQQWEBS с HIBSWEBS с FNGD
Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с SPYSPXL с TQQQSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU

Доходность на риск

WEBS vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEBS
Ранг доходности на риск WEBS: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEBS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBS: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBS: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBS: 88
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEBS c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WEBSSPXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
1.27

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.15
1.77

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.23

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

1.79

-2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.47

7.05

-7.52

WEBS vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEBS на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа SPXL равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEBS и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WEBS и SPXL

Максимальная просадка WEBS за все время составила -99.63%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBS и SPXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEBSSPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.63%

-76.86%

-22.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.54%

-26.77%

-26.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.33%

-48.95%

-41.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.09%

-63.80%

-33.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.56%

-7.56%

-92.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.19%

-16.06%

-75.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.24%

6.79%

+17.45%

Волатильность

Сравнение волатильности WEBS и SPXL

Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) имеет более высокую волатильность в 18.61% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) с волатильностью 11.10%. Это указывает на то, что WEBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEBSSPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.61%

11.10%

+7.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.63%

30.23%

+17.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.20%

37.82%

+22.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.24%

50.59%

+31.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.47%

53.39%

+36.08%

Сравнение комиссий WEBS и SPXL

WEBS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SPXL в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEBS и SPXL

Дивидендная доходность WEBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности SPXL в 0.54%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.54%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%
WEBS
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares		3.00%3.77%8.02%8.51%0.20%0.00%1.11%0.11%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WEBS and SPXL have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEBS has higher volatility (18.61%) compared to SPXL (11.10%). In terms of maximum drawdown, WEBS dropped -99.63% vs SPXL's -76.86%.

On 5-year performance, SPXL leads with 20.48% vs -33.41% for WEBS. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, SPXL has been the lower-risk option at 11.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPXL has performed better with a 20.48% return vs -33.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 1.07% for WEBS.

WEBS has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 0.54% for SPXL.

WEBS tracks Dow Jones Internet Composite Index (300%), while SPXL tracks S&P 500. Their fees differ too: 1.07% for WEBS and 0.84% for SPXL.

SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEBS и SPXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор