Сравнение WEBS с SPXL
WEBS (Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion - WEBS tracks the Dow Jones Internet Composite Index (300%) while SPXL tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 5 years, WEBS returned -36.81%/yr vs 23.77%/yr for SPXL. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. WEBS charges 1.07%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.
Доходность
Сравнение доходности WEBS и SPXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEBS показывает доходность -17.52%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 29.52%.
WEBS
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -14.10%
- С начала года
- -17.52%
- 6 месяцев
- -14.99%
- 1 год
- -29.15%
- 3 года*
- -49.50%
- 5 лет*
- -36.81%
- 10 лет*
- —
SPXL
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 13.37%
- С начала года
- 29.52%
- 6 месяцев
- 27.91%
- 1 год
- 83.85%
- 3 года*
- 53.71%
- 5 лет*
- 23.77%
- 10 лет*
- 30.15%
Сравнение доходности по годам WEBS и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEBS Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares | -17.52% | -40.66% | -56.62% | -75.58% | 117.15% | -39.82% | -87.18% | -13.16% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 29.52% | 31.94% | 63.61% | 69.49% | -56.55% | 98.75% | 9.64% | 14.48% |
Correlation
The correlation between WEBS and SPXL is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г. | -0.80 |
The correlation between WEBS and SPXL has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEBS vs. SPXL — Ранг доходности на риск
WEBS
SPXL
Сравнение WEBS c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEBS | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.37 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 3.15 | -3.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 13.30 | -14.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEBS | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 2.38 | -2.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | 0.48 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 0.53 | -1.11 |
Просадки
Сравнение просадок WEBS и SPXL
Максимальная просадка WEBS за все время составила -99.63%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBS и SPXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEBS | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.63% | -76.86% | -22.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.54% | -26.77% | -26.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.33% | -48.95% | -41.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.09% | -63.80% | -33.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.60% | -1.03% | -98.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.10% | -15.72% | -75.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.38% | 6.32% | +17.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEBS и SPXL
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) имеет более высокую волатильность в 15.71% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что WEBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEBS | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.71% | 8.33% | +7.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.40% | 26.68% | +16.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.59% | 35.37% | +22.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.78% | 50.23% | +31.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.82% | 53.41% | +36.41% |
Сравнение комиссий WEBS и SPXL
WEBS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SPXL в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEBS и SPXL
Дивидендная доходность WEBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности SPXL в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 0.52% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
WEBS Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares | 3.96% | 3.77% | 8.02% | 8.51% | 0.20% | 0.00% | 1.11% | 0.11% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WEBS and SPXL have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEBS has higher volatility (15.71%) compared to SPXL (8.33%). In terms of maximum drawdown, WEBS dropped -99.63% vs SPXL's -76.86%.
On 5-year performance, SPXL leads with 23.77% vs -36.81% for WEBS. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, SPXL has been the lower-risk option at 8.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SPXL has performed better with a 23.77% return vs -36.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 1.07% for WEBS.
WEBS has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 0.52% for SPXL.
WEBS tracks Dow Jones Internet Composite Index (300%), while SPXL tracks S&P 500. Their fees differ too: 1.07% for WEBS and 0.84% for SPXL.
SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEBS и SPXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор