Сравнение WEBS с SOXS
WEBS (Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - WEBS is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Internet Composite Index (300%), while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, WEBS returned -36.81%/yr vs -79.43%/yr for SOXS. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WEBS charges 1.07%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.
Доходность
Сравнение доходности WEBS и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEBS показывает доходность -17.52%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -91.63%.
WEBS
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -14.10%
- С начала года
- -17.52%
- 6 месяцев
- -14.99%
- 1 год
- -29.15%
- 3 года*
- -49.50%
- 5 лет*
- -36.81%
- 10 лет*
- —
SOXS
- 1 день
- 5.91%
- 1 месяц
- -54.82%
- С начала года
- -91.63%
- 6 месяцев
- -91.49%
- 1 год
- -97.52%
- 3 года*
- -86.60%
- 5 лет*
- -79.43%
- 10 лет*
- -78.82%
Сравнение доходности по годам WEBS и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEBS Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares | -17.52% | -40.66% | -56.62% | -75.58% | 117.15% | -39.82% | -87.18% | -13.16% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -91.63% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -80.94% | -92.90% | -20.38% |
Correlation
The correlation between WEBS and SOXS is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г. | 0.69 |
Over the past year, the correlation between WEBS and SOXS has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEBS vs. SOXS — Ранг доходности на риск
WEBS
SOXS
Сравнение WEBS c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEBS | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.59 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -1.00 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -1.43 | +0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEBS | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | -0.96 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | -0.74 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | -0.79 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок WEBS и SOXS
Максимальная просадка WEBS за все время составила -99.63%, примерно равная максимальной просадке SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBS и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEBS | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.63% | -100.00% | +0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.54% | -97.68% | +44.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.33% | -99.80% | +9.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.09% | -99.97% | +2.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.60% | -100.00% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.10% | -92.61% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.38% | 68.11% | -44.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEBS и SOXS
Текущая волатильность для Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) составляет 15.71%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 44.24%. Это указывает на то, что WEBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEBS | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.71% | 44.24% | -28.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.40% | 84.19% | -40.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.59% | 102.19% | -44.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.78% | 108.21% | -26.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.82% | 100.48% | -10.66% |
Сравнение комиссий WEBS и SOXS
WEBS берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEBS и SOXS
Дивидендная доходность WEBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности SOXS в 64.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 64.53% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
WEBS Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares | 3.96% | 3.77% | 8.02% | 8.51% | 0.20% | 0.00% | 1.11% | 0.11% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WEBS and SOXS have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (44.24%) compared to WEBS (15.71%). In terms of maximum drawdown, WEBS dropped -99.63% vs SOXS's -100.00%.
On 5-year performance, WEBS leads with -36.81% vs -79.43% for SOXS. On fees, WEBS is cheaper at 1.07% per year. On volatility, WEBS has been the lower-risk option at 15.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, WEBS has performed better with a -36.81% return vs -79.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WEBS is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 64.53%, compared with 3.96% for WEBS.
WEBS is categorized as Leveraged Equities, while SOXS is Inverse Equities. WEBS tracks Dow Jones Internet Composite Index (300%), while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). Their fees differ too: 1.07% for WEBS and 1.08% for SOXS.
WEBS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEBS и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор