Сравнение WEBS с SOXL
WEBS (Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion - WEBS tracks the Dow Jones Internet Composite Index (300%) while SOXL tracks the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WEBS returned -36.81%/yr vs 46.78%/yr for SOXL. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. WEBS charges 1.07%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности WEBS и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEBS показывает доходность -17.52%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 525.03%.
WEBS
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -14.10%
- С начала года
- -17.52%
- 6 месяцев
- -14.99%
- 1 год
- -29.15%
- 3 года*
- -49.50%
- 5 лет*
- -36.81%
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- -6.36%
- 1 месяц
- 82.23%
- С начала года
- 525.03%
- 6 месяцев
- 481.71%
- 1 год
- 1,280.87%
- 3 года*
- 133.82%
- 5 лет*
- 46.78%
- 10 лет*
- 64.43%
Сравнение доходности по годам WEBS и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEBS Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares | -17.52% | -40.66% | -56.62% | -75.58% | 117.15% | -39.82% | -87.18% | -13.16% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 525.03% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 21.53% |
Correlation
The correlation between WEBS and SOXL is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г. | -0.69 |
Over the past year, the inverse relationship between WEBS and SOXL has weakened: their correlation has moved from -0.69 to -0.40, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEBS vs. SOXL — Ранг доходности на риск
WEBS
SOXL
Сравнение WEBS c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEBS | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -13.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.69 | -0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 29.80 | -30.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 102.14 | -103.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEBS | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 12.69 | -13.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | 0.44 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 0.51 | -1.09 |
Просадки
Сравнение просадок WEBS и SOXL
Максимальная просадка WEBS за все время составила -99.63%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBS и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEBS | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.63% | -90.46% | -9.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.54% | -43.47% | -10.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.33% | -87.88% | -2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.09% | -90.46% | -6.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.60% | -6.36% | -93.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.10% | -35.01% | -56.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.38% | 12.66% | +10.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEBS и SOXL
Текущая волатильность для Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) составляет 15.71%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 41.05%. Это указывает на то, что WEBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEBS | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.71% | 41.05% | -25.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.40% | 81.57% | -38.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.59% | 102.16% | -44.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.78% | 107.25% | -25.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.82% | 99.05% | -9.23% |
Сравнение комиссий WEBS и SOXL
WEBS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEBS и SOXL
Дивидендная доходность WEBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности SOXL в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.03% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
WEBS Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares | 3.96% | 3.77% | 8.02% | 8.51% | 0.20% | 0.00% | 1.11% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WEBS and SOXL have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (41.05%) compared to WEBS (15.71%). In terms of maximum drawdown, WEBS dropped -99.63% vs SOXL's -90.46%.
On 5-year performance, SOXL leads with 46.78% vs -36.81% for WEBS. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, WEBS has been the lower-risk option at 15.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SOXL has performed better with a 46.78% return vs -36.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for WEBS.
WEBS has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 0.03% for SOXL.
WEBS tracks Dow Jones Internet Composite Index (300%), while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. Their fees differ too: 1.07% for WEBS and 0.75% for SOXL.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (12.69 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEBS и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор