Сравнение WEBS с SOXL
WEBS (Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion - WEBS tracks the Dow Jones Internet Composite Index (300%) while SOXL tracks the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WEBS returned -33.85%/yr vs 31.92%/yr for SOXL. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. WEBS charges 1.07%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности WEBS и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEBS показывает доходность -11.73%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 239.00%.
WEBS
- 1 день
- 4.75%
- 1 месяц
- -3.57%
- 6 месяцев
- -16.73%
- С начала года
- -11.73%
- 1 год
- -16.44%
- 3 года*
- -44.25%
- 5 лет*
- -33.85%
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- -13.94%
- 1 месяц
- -37.01%
- 6 месяцев
- 145.32%
- С начала года
- 239.00%
- 1 год
- 427.27%
- 3 года*
- 72.95%
- 5 лет*
- 31.92%
- 10 лет*
- 53.10%
Сравнение доходности по годам WEBS и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEBS Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares | -11.73% | -40.66% | -56.62% | -75.58% | 117.15% | -39.82% | -87.18% | -10.90% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 239.00% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 23.92% |
Correlation
The correlation between WEBS and SOXL is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г. | -0.68 |
Over the past year, the inverse relationship between WEBS and SOXL has weakened: their correlation has moved from -0.68 to -0.39, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEBS vs. SOXL — Ранг доходности на риск
WEBS
SOXL
Сравнение WEBS c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEBS | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.40 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 8.19 | -8.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 26.43 | -27.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEBS и SOXL
Максимальная просадка WEBS за все время составила -99.63%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBS и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEBS | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.63% | -90.46% | -9.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.54% | -52.63% | -0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.33% | -87.88% | -2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.09% | -90.46% | -6.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.57% | -52.63% | -46.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.18% | -34.95% | -56.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.10% | 16.27% | +7.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEBS и SOXL
Текущая волатильность для Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) составляет 18.31%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 60.71%. Это указывает на то, что WEBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEBS | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.31% | 60.71% | -42.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.79% | 109.63% | -61.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.11% | 124.91% | -64.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.26% | 112.01% | -29.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.49% | 101.43% | -11.94% |
Сравнение комиссий WEBS и SOXL
WEBS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEBS и SOXL
Дивидендная доходность WEBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности SOXL в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.01% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
WEBS Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares | 3.10% | 3.77% | 8.02% | 8.51% | 0.20% | 0.00% | 1.11% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WEBS and SOXL have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (60.71%) compared to WEBS (18.31%). In terms of maximum drawdown, WEBS dropped -99.63% vs SOXL's -90.46%.
On 5-year performance, SOXL leads with 31.92% vs -33.85% for WEBS. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, WEBS has been the lower-risk option at 18.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SOXL has performed better with a 31.92% return vs -33.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for WEBS.
WEBS has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 0.01% for SOXL.
WEBS tracks Dow Jones Internet Composite Index (300%), while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. Their fees differ too: 1.07% for WEBS and 0.75% for SOXL.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEBS и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор