PortfoliosLab logo
Сравнение WEBS с SPXS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WEBS и SPXS составляет -0.81. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.8

Доходность

Сравнение доходности WEBS и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-99.00%-98.00%-97.00%-96.00%-95.00%-94.00%-93.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.58%
-95.13%
WEBS
SPXS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WEBS:

-0.64

SPXS:

-0.49

Коэф-т Сортино

WEBS:

-0.69

SPXS:

-0.39

Коэф-т Омега

WEBS:

0.91

SPXS:

0.95

Коэф-т Кальмара

WEBS:

-0.50

SPXS:

-0.28

Коэф-т Мартина

WEBS:

-1.15

SPXS:

-0.95

Индекс Язвы

WEBS:

42.92%

SPXS:

29.61%

Дневная вол-ть

WEBS:

77.04%

SPXS:

57.68%

Макс. просадка

WEBS:

-99.41%

SPXS:

-100.00%

Текущая просадка

WEBS:

-99.25%

SPXS:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, WEBS показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью 7.73%.


WEBS

С начала года

-2.04%

1 месяц

-10.38%

6 месяцев

-30.70%

1 год

-52.00%

5 лет

-50.82%

10 лет

N/A

SPXS

С начала года

7.73%

1 месяц

-1.33%

6 месяцев

4.29%

1 год

-29.07%

5 лет

-41.83%

10 лет

-38.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WEBS и SPXS

WEBS берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.


График комиссии SPXS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPXS: 1.08%
График комиссии WEBS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WEBS: 1.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WEBS и SPXS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WEBS
Ранг риск-скорректированной доходности WEBS, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WEBS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

SPXS
Ранг риск-скорректированной доходности SPXS, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WEBS c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WEBS, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
WEBS: -0.64
SPXS: -0.49
Коэффициент Сортино WEBS, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
WEBS: -0.69
SPXS: -0.39
Коэффициент Омега WEBS, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
WEBS: 0.91
SPXS: 0.95
Коэффициент Кальмара WEBS, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
WEBS: -0.50
SPXS: -0.29
Коэффициент Мартина WEBS, с текущим значением в -1.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
WEBS: -1.15
SPXS: -0.95

Показатель коэффициента Шарпа WEBS на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа SPXS равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEBS и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.64
-0.49
WEBS
SPXS

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEBS и SPXS

Дивидендная доходность WEBS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности SPXS в 5.01%


TTM2024202320222021202020192018
WEBS
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares
6.55%8.01%8.52%0.20%0.00%1.13%0.11%0.00%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
5.01%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%

Просадки

Сравнение просадок WEBS и SPXS

Максимальная просадка WEBS за все время составила -99.41%, примерно равная максимальной просадке SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBS и SPXS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-99.50%-99.00%-98.50%-98.00%-97.50%-97.00%-96.50%-96.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.25%
-97.30%
WEBS
SPXS

Волатильность

Сравнение волатильности WEBS и SPXS

Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) имеет более высокую волатильность в 54.11% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 45.24%. Это указывает на то, что WEBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
54.11%
45.24%
WEBS
SPXS