PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WEBS с SPXS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WEBS и SPXS составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности WEBS и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-51.44%
-21.01%
WEBS
SPXS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WEBS:

-1.06

SPXS:

-1.25

Коэф-т Сортино

WEBS:

-1.93

SPXS:

-2.09

Коэф-т Омега

WEBS:

0.79

SPXS:

0.77

Коэф-т Кальмара

WEBS:

-0.63

SPXS:

-0.47

Коэф-т Мартина

WEBS:

-1.68

SPXS:

-1.41

Индекс Язвы

WEBS:

36.89%

SPXS:

32.97%

Дневная вол-ть

WEBS:

58.36%

SPXS:

37.18%

Макс. просадка

WEBS:

-99.34%

SPXS:

-100.00%

Текущая просадка

WEBS:

-99.28%

SPXS:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, WEBS показывает доходность -60.56%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью -44.39%.


WEBS

С начала года

-60.56%

1 месяц

-13.21%

6 месяцев

-50.08%

1 год

-59.76%

5 лет

-56.57%

10 лет

N/A

SPXS

С начала года

-44.39%

1 месяц

1.32%

6 месяцев

-20.19%

1 год

-44.72%

5 лет

-45.07%

10 лет

-39.32%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WEBS и SPXS

WEBS берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.


SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
График комиссии SPXS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%
График комиссии WEBS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение WEBS c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WEBS, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-1.06-1.25
Коэффициент Сортино WEBS, с текущим значением в -1.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-1.93-2.09
Коэффициент Омега WEBS, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.790.77
Коэффициент Кальмара WEBS, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.63-0.48
Коэффициент Мартина WEBS, с текущим значением в -1.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.68-1.41
WEBS
SPXS

Показатель коэффициента Шарпа WEBS на текущий момент составляет -1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXS равному -1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEBS и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.80-1.60-1.40-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.06
-1.25
WEBS
SPXS

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEBS и SPXS

Дивидендная доходность WEBS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что больше доходности SPXS в 5.49%


TTM202320222021202020192018
WEBS
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares
7.22%4.82%0.05%0.00%1.13%0.11%0.00%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
5.49%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%

Просадки

Сравнение просадок WEBS и SPXS

Максимальная просадка WEBS за все время составила -99.34%, примерно равная максимальной просадке SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBS и SPXS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-99.00%-98.50%-98.00%-97.50%-97.00%-96.50%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-99.28%
-97.56%
WEBS
SPXS

Волатильность

Сравнение волатильности WEBS и SPXS

Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) имеет более высокую волатильность в 19.67% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 11.00%. Это указывает на то, что WEBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
19.67%
11.00%
WEBS
SPXS
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab