Сравнение WEBS с SPXS
WEBS (Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - WEBS is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Internet Composite Index (300%), while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, WEBS returned -31.07%/yr vs -33.23%/yr for SPXS. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WEBS charges 1.07%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности WEBS и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEBS показывает доходность 3.95%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -19.82%.
WEBS
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 15.89%
- С начала года
- 3.95%
- 6 месяцев
- 7.64%
- 1 год
- -6.09%
- 3 года*
- -45.56%
- 5 лет*
- -31.07%
- 10 лет*
- —
SPXS
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- -19.82%
- 6 месяцев
- -16.62%
- 1 год
- -41.66%
- 3 года*
- -40.44%
- 5 лет*
- -33.23%
- 10 лет*
- -42.02%
Сравнение доходности по годам WEBS и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEBS Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares | 3.95% | -40.66% | -56.62% | -75.58% | 117.15% | -39.82% | -87.18% | -10.90% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -19.82% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -14.06% |
Correlation
The correlation between WEBS and SPXS is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г. | 0.80 |
The correlation between WEBS and SPXS has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEBS vs. SPXS — Ранг доходности на риск
WEBS
SPXS
Сравнение WEBS c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEBS | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.81 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.89 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | -1.54 | +1.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEBS и SPXS
Максимальная просадка WEBS за все время составила -99.63%, примерно равная максимальной просадке SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBS и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEBS | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.63% | -100.00% | +0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.54% | -46.84% | -6.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.33% | -84.13% | -6.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.09% | -90.11% | -6.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.50% | -100.00% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.11% | -96.29% | +5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.69% | 27.25% | -4.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEBS и SPXS
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) имеет более высокую волатильность в 22.07% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 14.27%. Это указывает на то, что WEBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEBS | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.07% | 14.27% | +7.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.34% | 29.40% | +16.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.71% | 37.36% | +22.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.12% | 50.69% | +31.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.74% | 53.58% | +36.16% |
Сравнение комиссий WEBS и SPXS
WEBS берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEBS и SPXS
Дивидендная доходность WEBS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности SPXS в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.24% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
WEBS Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares | 2.64% | 3.77% | 8.02% | 8.51% | 0.20% | 0.00% | 1.11% | 0.11% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WEBS and SPXS have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEBS has higher volatility (22.07%) compared to SPXS (14.27%). In terms of maximum drawdown, WEBS dropped -99.63% vs SPXS's -100.00%.
On 5-year performance, WEBS leads with -31.07% vs -33.23% for SPXS. On fees, WEBS is cheaper at 1.07% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 14.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, WEBS has performed better with a -31.07% return vs -33.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WEBS is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
SPXS has the higher dividend yield at 4.24%, compared with 2.64% for WEBS.
WEBS is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. WEBS tracks Dow Jones Internet Composite Index (300%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 1.07% for WEBS and 1.08% for SPXS.
WEBS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEBS и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор