PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WEBS с HOOD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEBS с HOOD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WEBS (Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Internet Composite Index (300%), while HOOD (Robinhood Markets, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, WEBS returned -44.25%/yr vs 103.99%/yr for HOOD. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности WEBS и HOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEBS показывает доходность -11.73%, что значительно ниже, чем у HOOD с доходностью -6.26%.

WEBS

1 день
4.75%
1 месяц
-3.57%
6 месяцев
-16.73%
С начала года
-11.73%
1 год
-16.44%
3 года*
-44.25%
5 лет*
-33.85%
10 лет*
—

HOOD

1 день
-8.24%
1 месяц
9.63%
6 месяцев
-3.92%
С начала года
-6.26%
1 год
2.68%
3 года*
103.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEBS и HOOD

2026 (YTD)20252024202320222021
WEBS
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares		-11.73%-40.66%-56.62%-75.58%117.15%20.40%
HOOD
Robinhood Markets, Inc.		-6.26%203.54%192.46%56.51%-54.17%-53.26%

Correlation

The correlation between WEBS and HOOD is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г.

-0.61

The correlation between WEBS and HOOD has been stable across timeframes, ranging from -0.61 to -0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares

Robinhood Markets, Inc.

Часто сравнивают с WEBS:
WEBS с WEBLWEBS с BERZWEBS с SARKWEBS с MSFTWEBS с TQQQWEBS с HIBSWEBS с FNGD
Часто сравнивают с HOOD:
HOOD с SOFIHOOD с COINHOOD с CRCLHOOD с SPYHOOD с QQQHOOD с HOOWHOOD с HOOY

Доходность на риск

WEBS vs. HOOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEBS
Ранг доходности на риск WEBS: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEBS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBS: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBS: 66
Ранг коэф-та Мартина
HOOD
Ранг доходности на риск HOOD: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOD: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOD: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOD: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEBS c HOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WEBSHOODDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
0.04

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.00
0.57

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.07

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

0.05

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

0.08

-0.77

WEBS vs. HOOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEBS на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа HOOD равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEBS и HOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WEBS и HOOD

Максимальная просадка WEBS за все время составила -99.63%, что больше максимальной просадки HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBS и HOOD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEBSHOODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.63%

-90.21%

-9.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.54%

-57.26%

+3.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.33%

-57.26%

-33.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.57%

-30.46%

-69.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.18%

-60.31%

-30.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.10%

32.93%

-8.83%

Волатильность

Сравнение волатильности WEBS и HOOD

Текущая волатильность для Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) составляет 18.31%, в то время как у Robinhood Markets, Inc. (HOOD) волатильность равна 20.36%. Это указывает на то, что WEBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEBSHOODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.31%

20.36%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.79%

52.74%

-4.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.11%

69.64%

-9.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.26%

73.99%

+8.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.49%

73.99%

+15.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEBS и HOOD

Дивидендная доходность WEBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, тогда как HOOD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HOOD
Robinhood Markets, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WEBS
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares		3.10%3.77%8.02%8.51%0.20%0.00%1.11%0.11%

Часто задаваемые вопросы

WEBS and HOOD have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HOOD has higher volatility (20.36%) compared to WEBS (18.31%). In terms of maximum drawdown, WEBS dropped -99.63% vs HOOD's -90.21%.

HOOD currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEBS и HOOD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор