Сравнение WEBS с GUSH
WEBS (Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares) and GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - WEBS tracks the Dow Jones Internet Composite Index (300%) while GUSH tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, WEBS returned -33.85%/yr vs 17.69%/yr for GUSH. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. WEBS charges 1.07%/yr vs 1.17%/yr for GUSH.
Доходность
Сравнение доходности WEBS и GUSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEBS показывает доходность -11.73%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 63.46%.
WEBS
- 1 день
- 4.75%
- 1 месяц
- -3.57%
- 6 месяцев
- -16.73%
- С начала года
- -11.73%
- 1 год
- -16.44%
- 3 года*
- -44.25%
- 5 лет*
- -33.85%
- 10 лет*
- —
GUSH
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 12.19%
- 6 месяцев
- 54.37%
- С начала года
- 63.46%
- 1 год
- 57.75%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 17.69%
- 10 лет*
- -36.14%
Сравнение доходности по годам WEBS и GUSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEBS Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares | -11.73% | -40.66% | -56.62% | -75.58% | 117.15% | -39.82% | -87.18% | -10.90% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 63.46% | -19.39% | -12.73% | -7.23% | 66.47% | 129.94% | -97.38% | 17.77% |
Correlation
The correlation between WEBS and GUSH is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г. | -0.22 |
The correlation between WEBS and GUSH shifts across timeframes, from -0.23 (5 years) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEBS vs. GUSH — Ранг доходности на риск
WEBS
GUSH
Сравнение WEBS c GUSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEBS | GUSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.19 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 1.60 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 3.69 | -4.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEBS и GUSH
Максимальная просадка WEBS за все время составила -99.63%, примерно равная максимальной просадке GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBS и GUSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEBS | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.63% | -99.98% | +0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.54% | -36.18% | -17.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.33% | -63.59% | -26.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.09% | -73.64% | -23.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.57% | -99.80% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.18% | -92.96% | +1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.10% | 15.71% | +8.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEBS и GUSH
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) имеет более высокую волатильность в 18.31% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) с волатильностью 13.14%. Это указывает на то, что WEBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEBS | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.31% | 13.14% | +5.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.79% | 44.29% | +3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.11% | 56.34% | +3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.26% | 67.75% | +14.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.49% | 92.95% | -3.46% |
Сравнение комиссий WEBS и GUSH
WEBS берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEBS и GUSH
Дивидендная доходность WEBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности GUSH в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 1.33% | 2.60% | 2.96% | 3.00% | 0.47% | 0.00% | 0.20% | 1.68% | 0.17% | 0.00% | 3.26% |
WEBS Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares | 3.10% | 3.77% | 8.02% | 8.51% | 0.20% | 0.00% | 1.11% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WEBS and GUSH have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEBS has higher volatility (18.31%) compared to GUSH (13.14%). In terms of maximum drawdown, WEBS dropped -99.63% vs GUSH's -99.98%.
On 5-year performance, GUSH leads with 17.69% vs -33.85% for WEBS. On fees, WEBS is cheaper at 1.07% per year. On volatility, GUSH has been the lower-risk option at 13.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GUSH has performed better with a 17.69% return vs -33.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WEBS is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.
WEBS has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 1.33% for GUSH.
WEBS tracks Dow Jones Internet Composite Index (300%), while GUSH tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Their fees differ too: 1.07% for WEBS and 1.17% for GUSH.
GUSH currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEBS и GUSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор