Сравнение WEBS с ESGV
WEBS (Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares) and ESGV (Vanguard ESG U.S. Stock ETF) are both exchange-traded funds - WEBS is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Internet Composite Index (300%), while ESGV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the FTSE US All Cap Choice Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WEBS returned -33.85%/yr vs 11.92%/yr for ESGV. At a correlation of -0.84, they often move in opposite directions. WEBS charges 1.07%/yr vs 0.09%/yr for ESGV.
Доходность
Сравнение доходности WEBS и ESGV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEBS показывает доходность -11.73%, что значительно ниже, чем у ESGV с доходностью 10.61%.
WEBS
- 1 день
- 4.75%
- 1 месяц
- -3.57%
- 6 месяцев
- -16.73%
- С начала года
- -11.73%
- 1 год
- -16.44%
- 3 года*
- -44.25%
- 5 лет*
- -33.85%
- 10 лет*
- —
ESGV
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 0.67%
- 6 месяцев
- 9.51%
- С начала года
- 10.61%
- 1 год
- 21.63%
- 3 года*
- 19.76%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WEBS и ESGV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEBS Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares | -11.73% | -40.66% | -56.62% | -75.58% | 117.15% | -39.82% | -87.18% | -10.90% |
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | 10.61% | 16.48% | 24.69% | 30.79% | -24.04% | 26.55% | 25.69% | 5.63% |
Correlation
The correlation between WEBS and ESGV is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г. | -0.84 |
The correlation between WEBS and ESGV shifts across timeframes, from -0.86 (5 years) to -0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEBS vs. ESGV — Ранг доходности на риск
WEBS
ESGV
Сравнение WEBS c ESGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEBS | ESGV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.28 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 1.87 | -2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 7.68 | -8.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEBS и ESGV
Максимальная просадка WEBS за все время составила -99.63%, что больше максимальной просадки ESGV в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBS и ESGV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEBS | ESGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.63% | -33.66% | -65.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.54% | -11.60% | -41.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.33% | -20.41% | -69.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.09% | -28.81% | -68.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.57% | -1.00% | -98.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.18% | -6.37% | -84.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.10% | 2.82% | +21.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEBS и ESGV
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) имеет более высокую волатильность в 18.31% по сравнению с Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что WEBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEBS | ESGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.31% | 3.97% | +14.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.79% | 11.45% | +36.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.11% | 14.21% | +45.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.26% | 18.50% | +63.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.49% | 20.54% | +68.95% |
Сравнение комиссий WEBS и ESGV
WEBS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии ESGV в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEBS и ESGV
Дивидендная доходность WEBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности ESGV в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | 0.86% | 0.91% | 1.04% | 1.16% | 1.42% | 0.95% | 1.11% | 1.27% | 0.28% |
WEBS Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares | 3.10% | 3.77% | 8.02% | 8.51% | 0.20% | 0.00% | 1.11% | 0.11% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WEBS and ESGV have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEBS has higher volatility (18.31%) compared to ESGV (3.97%). In terms of maximum drawdown, WEBS dropped -99.63% vs ESGV's -33.66%.
On 5-year performance, ESGV leads with 11.92% vs -33.85% for WEBS. On fees, ESGV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, ESGV has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ESGV has performed better with a 11.92% return vs -33.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ESGV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.07% for WEBS.
WEBS has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 0.86% for ESGV.
WEBS is categorized as Leveraged Equities, while ESGV is Large Cap Blend Equities. WEBS tracks Dow Jones Internet Composite Index (300%), while ESGV tracks FTSE US All Cap Choice Index. They also come from different issuers: Direxion and Vanguard. Their fees differ too: 1.07% for WEBS and 0.09% for ESGV.
ESGV currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEBS и ESGV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор