Сравнение WEBS с ERX
WEBS (Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - WEBS tracks the Dow Jones Internet Composite Index (300%) while ERX tracks the Energy Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, WEBS returned -33.85%/yr vs 34.10%/yr for ERX. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. WEBS charges 1.07%/yr vs 1.09%/yr for ERX.
Доходность
Сравнение доходности WEBS и ERX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEBS показывает доходность -11.73%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 57.54%.
WEBS
- 1 день
- 4.75%
- 1 месяц
- -3.57%
- 6 месяцев
- -16.73%
- С начала года
- -11.73%
- 1 год
- -16.44%
- 3 года*
- -44.25%
- 5 лет*
- -33.85%
- 10 лет*
- —
ERX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 6.94%
- 6 месяцев
- 39.75%
- С начала года
- 57.54%
- 1 год
- 68.66%
- 3 года*
- 19.68%
- 5 лет*
- 34.10%
- 10 лет*
- -10.35%
Сравнение доходности по годам WEBS и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEBS Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares | -11.73% | -40.66% | -56.62% | -75.58% | 117.15% | -39.82% | -87.18% | -10.90% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 57.54% | 2.79% | 1.09% | -12.26% | 130.58% | 111.91% | -91.60% | 10.47% |
Correlation
The correlation between WEBS and ERX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г. | -0.17 |
The correlation between WEBS and ERX shifts across timeframes, from -0.17 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEBS vs. ERX — Ранг доходности на риск
WEBS
ERX
Сравнение WEBS c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEBS | ERX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.26 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 2.30 | -2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 5.95 | -6.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEBS и ERX
Максимальная просадка WEBS за все время составила -99.63%, примерно равная максимальной просадке ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBS и ERX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEBS | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.63% | -99.54% | -0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.54% | -29.97% | -23.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.33% | -42.34% | -47.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.09% | -46.90% | -50.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.57% | -92.05% | -7.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.18% | -67.18% | -24.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.10% | 11.57% | +12.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEBS и ERX
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) имеет более высокую волатильность в 18.31% по сравнению с Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) с волатильностью 12.31%. Это указывает на то, что WEBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEBS | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.31% | 12.31% | +6.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.79% | 33.63% | +14.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.11% | 42.09% | +18.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.26% | 51.72% | +30.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.49% | 68.92% | +20.57% |
Сравнение комиссий WEBS и ERX
WEBS берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEBS и ERX
Дивидендная доходность WEBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности ERX в 1.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.62% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
WEBS Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares | 3.10% | 3.77% | 8.02% | 8.51% | 0.20% | 0.00% | 1.11% | 0.11% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WEBS and ERX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEBS has higher volatility (18.31%) compared to ERX (12.31%). In terms of maximum drawdown, WEBS dropped -99.63% vs ERX's -99.54%.
On 5-year performance, ERX leads with 34.10% vs -33.85% for WEBS. On fees, WEBS is cheaper at 1.07% per year. On volatility, ERX has been the lower-risk option at 12.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ERX has performed better with a 34.10% return vs -33.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WEBS is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.
WEBS has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 1.62% for ERX.
WEBS tracks Dow Jones Internet Composite Index (300%), while ERX tracks Energy Select Sector Index (300%). Their fees differ too: 1.07% for WEBS and 1.09% for ERX.
ERX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEBS и ERX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор