Сравнение WEBS с ERX
WEBS (Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - WEBS tracks the Dow Jones Internet Composite Index (300%) while ERX tracks the Energy Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, WEBS returned -36.81%/yr vs 28.74%/yr for ERX. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. WEBS charges 1.07%/yr vs 1.09%/yr for ERX.
Доходность
Сравнение доходности WEBS и ERX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEBS показывает доходность -17.52%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 66.84%.
WEBS
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -14.10%
- С начала года
- -17.52%
- 6 месяцев
- -14.99%
- 1 год
- -29.15%
- 3 года*
- -49.50%
- 5 лет*
- -36.81%
- 10 лет*
- —
ERX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 66.84%
- 6 месяцев
- 58.30%
- 1 год
- 98.14%
- 3 года*
- 24.19%
- 5 лет*
- 28.74%
- 10 лет*
- -9.37%
Сравнение доходности по годам WEBS и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEBS Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares | -17.52% | -40.66% | -56.62% | -75.58% | 117.15% | -39.82% | -87.18% | -13.16% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 66.84% | 2.79% | 1.09% | -12.26% | 130.58% | 111.91% | -91.60% | 5.82% |
Correlation
The correlation between WEBS and ERX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г. | -0.18 |
The correlation between WEBS and ERX shifts across timeframes, from -0.18 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEBS vs. ERX — Ранг доходности на риск
WEBS
ERX
Сравнение WEBS c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEBS | ERX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.35 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 4.23 | -4.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 11.45 | -12.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEBS | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 2.42 | -2.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | 0.56 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | -0.09 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок WEBS и ERX
Максимальная просадка WEBS за все время составила -99.63%, примерно равная максимальной просадке ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBS и ERX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEBS | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.63% | -99.54% | -0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.54% | -23.34% | -30.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.33% | -42.34% | -47.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.09% | -46.90% | -50.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.60% | -91.58% | -8.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.10% | -67.03% | -24.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.38% | 8.60% | +14.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEBS и ERX
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) имеют волатильность 15.71% и 16.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEBS | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.71% | 16.49% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.40% | 33.31% | +10.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.59% | 41.08% | +16.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.78% | 51.98% | +29.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.82% | 69.16% | +20.66% |
Сравнение комиссий WEBS и ERX
WEBS берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEBS и ERX
Дивидендная доходность WEBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности ERX в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.61% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
WEBS Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares | 3.96% | 3.77% | 8.02% | 8.51% | 0.20% | 0.00% | 1.11% | 0.11% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WEBS and ERX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ERX has higher volatility (16.49%) compared to WEBS (15.71%). In terms of maximum drawdown, WEBS dropped -99.63% vs ERX's -99.54%.
On 5-year performance, ERX leads with 28.74% vs -36.81% for WEBS. On fees, WEBS is cheaper at 1.07% per year. On volatility, WEBS has been the lower-risk option at 15.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ERX has performed better with a 28.74% return vs -36.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WEBS is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.
WEBS has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 1.61% for ERX.
WEBS tracks Dow Jones Internet Composite Index (300%), while ERX tracks Energy Select Sector Index (300%). Their fees differ too: 1.07% for WEBS and 1.09% for ERX.
ERX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEBS и ERX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор