Сравнение WEBS с DIG
WEBS (Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares) and DIG (ProShares Ultra Oil & Gas) are both Leveraged Equities funds - WEBS tracks the Dow Jones Internet Composite Index (300%) while DIG tracks the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, WEBS returned -30.51%/yr vs 24.19%/yr for DIG. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. WEBS charges 1.07%/yr vs 0.95%/yr for DIG.
Доходность
Сравнение доходности WEBS и DIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEBS показывает доходность 8.23%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 42.29%.
WEBS
- 1 день
- 4.12%
- 1 месяц
- 20.33%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 12.06%
- 1 год
- -3.46%
- 3 года*
- -45.46%
- 5 лет*
- -30.51%
- 10 лет*
- —
DIG
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -12.14%
- С начала года
- 42.29%
- 6 месяцев
- 44.39%
- 1 год
- 57.19%
- 3 года*
- 17.83%
- 5 лет*
- 24.19%
- 10 лет*
- 4.21%
Сравнение доходности по годам WEBS и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEBS Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares | 8.23% | -40.66% | -56.62% | -75.58% | 117.15% | -39.82% | -87.18% | -10.90% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 42.29% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 125.34% | 115.63% | -70.36% | 7.48% |
Correlation
The correlation between WEBS and DIG is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г. | -0.18 |
The correlation between WEBS and DIG shifts across timeframes, from -0.18 (all time) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEBS vs. DIG — Ранг доходности на риск
WEBS
DIG
Сравнение WEBS c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEBS | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.23 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 2.04 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 5.75 | -5.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEBS и DIG
Максимальная просадка WEBS за все время составила -99.63%, примерно равная максимальной просадке DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBS и DIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEBS | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.63% | -97.04% | -2.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.54% | -28.23% | -25.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.33% | -42.41% | -47.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.09% | -46.02% | -51.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.48% | -58.32% | -41.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.11% | -64.33% | -26.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.78% | 9.97% | +12.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEBS и DIG
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) имеет более высокую волатильность в 22.31% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 13.71%. Это указывает на то, что WEBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEBS | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.31% | 13.71% | +8.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.50% | 33.85% | +12.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.59% | 41.53% | +18.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.14% | 51.55% | +30.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.73% | 57.82% | +31.91% |
Сравнение комиссий WEBS и DIG
WEBS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии DIG в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEBS и DIG
Дивидендная доходность WEBS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности DIG в 1.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.74% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
WEBS Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares | 2.53% | 3.77% | 8.02% | 8.51% | 0.20% | 0.00% | 1.11% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WEBS and DIG have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEBS has higher volatility (22.31%) compared to DIG (13.71%). In terms of maximum drawdown, WEBS dropped -99.63% vs DIG's -97.04%.
On 5-year performance, DIG leads with 24.19% vs -30.51% for WEBS. On fees, DIG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DIG has been the lower-risk option at 13.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DIG has performed better with a 24.19% return vs -30.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for WEBS.
WEBS has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 1.74% for DIG.
WEBS tracks Dow Jones Internet Composite Index (300%), while DIG tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.07% for WEBS and 0.95% for DIG.
DIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEBS и DIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор