PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEBL с UDOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEBL с UDOW

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WEBL (Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares) and UDOW (ProShares UltraPro Dow30) are both Leveraged Equities funds - WEBL tracks the Dow Jones Internet Composite Index (300%) while UDOW tracks the Dow Jones Industrial Average (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, WEBL returned -24.48%/yr vs 14.80%/yr for UDOW. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WEBL charges 1.17%/yr vs 0.95%/yr for UDOW.

Доходность

Сравнение доходности WEBL и UDOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEBL показывает доходность -23.93%, что значительно ниже, чем у UDOW с доходностью 19.36%.

WEBL

1 день
-3.84%
1 месяц
-20.51%
С начала года
-23.93%
6 месяцев
-26.32%
1 год
-23.48%
3 года*
26.22%
5 лет*
-24.48%
10 лет*
—

UDOW

1 день
0.42%
1 месяц
7.94%
С начала года
19.36%
6 месяцев
14.50%
1 год
58.57%
3 года*
36.20%
5 лет*
14.80%
10 лет*
25.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEBL и UDOW

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WEBL
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares		-23.93%2.37%76.78%165.50%-91.04%2.73%132.56%10.36%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		19.36%24.46%28.47%32.72%-32.39%65.67%-17.15%12.10%

Correlation

The correlation between WEBL and UDOW is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г.

0.62

The correlation between WEBL and UDOW shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WEBL и UDOW

Секторы
WEBL
UDOW

Технологии

43.1%
19.1%

Коммуникационные услуги

27.0%
1.8%

Потребительский циклический сектор

25.5%
11.0%

Финансовые услуги

2.0%
27.3%

Промышленность

1.3%
18.1%

Здравоохранение

1.2%
12.8%

Сырьевые материалы

-

3.7%

Потребительский защитный сектор

-

4.1%

Энергетика

-

2.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

WEBL
43.1%
UDOW
19.1%

Коммуникационные услуги

WEBL
27.0%
UDOW
1.8%

Потребительский циклический сектор

WEBL
25.5%
UDOW
11.0%

Финансовые услуги

WEBL
2.0%
UDOW
27.3%

Промышленность

WEBL
1.3%
UDOW
18.1%

Здравоохранение

WEBL
1.2%
UDOW
12.8%

Сырьевые материалы

WEBL

-

UDOW
3.7%

Потребительский защитный сектор

WEBL

-

UDOW
4.1%

Энергетика

WEBL

-

UDOW
2.2%

Недвижимость

WEBL

-

UDOW

-

Коммунальные услуги

WEBL

-

UDOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares

ProShares UltraPro Dow30

Часто сравнивают с WEBL:
WEBL с WEBSWEBL с TECLWEBL с LABUWEBL с FDNWEBL с FNGUWEBL с ROMWEBL с HIBL
Часто сравнивают с UDOW:
UDOW с TQQQUDOW с DIAUDOW с DDMUDOW с SDOWUDOW с UPROUDOW с SPYUDOW с DUSL

Доходность на риск

WEBL vs. UDOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEBL
Ранг доходности на риск WEBL: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEBL: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBL: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBL: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBL: 66
Ранг коэф-та Мартина
UDOW
Ранг доходности на риск UDOW: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDOW: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDOW: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDOW: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDOW: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDOW: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEBL c UDOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WEBLUDOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
1.60

-2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.21
2.21

-2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.27

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

2.10

-2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

7.42

-8.29

WEBL vs. UDOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEBL на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа UDOW равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEBL и UDOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WEBL и UDOW

Максимальная просадка WEBL за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки UDOW в -80.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBL и UDOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEBLUDOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.44%

-80.29%

-14.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.57%

-28.07%

-28.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.82%

-44.83%

-15.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.44%

-55.79%

-38.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.61%

-0.75%

-76.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.98%

-14.34%

-44.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.17%

7.91%

+19.26%

Волатильность

Сравнение волатильности WEBL и UDOW

Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) имеет более высокую волатильность в 22.67% по сравнению с ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) с волатильностью 12.34%. Это указывает на то, что WEBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEBLUDOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.67%

12.34%

+10.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.74%

29.05%

+17.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.70%

36.87%

+21.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.01%

44.31%

+36.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.82%

51.75%

+31.07%

Сравнение комиссий WEBL и UDOW

WEBL берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии UDOW в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEBL и UDOW

Дивидендная доходность WEBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности UDOW в 1.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		1.13%1.38%0.95%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.26%0.21%
WEBL
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares		0.21%0.25%0.00%0.00%0.00%4.79%0.00%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WEBL and UDOW have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEBL has higher volatility (22.67%) compared to UDOW (12.34%). In terms of maximum drawdown, WEBL dropped -94.44% vs UDOW's -80.29%.

On 5-year performance, UDOW leads with 14.80% vs -24.48% for WEBL. On fees, UDOW is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UDOW has been the lower-risk option at 12.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UDOW has performed better with a 14.80% return vs -24.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UDOW is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.17% for WEBL.

UDOW has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.21% for WEBL.

WEBL tracks Dow Jones Internet Composite Index (300%), while UDOW tracks Dow Jones Industrial Average (300%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.17% for WEBL and 0.95% for UDOW.

UDOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEBL и UDOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор