Сравнение WEBL с TMF
WEBL (Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - WEBL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Internet Composite Index (300%), while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, WEBL returned -24.48%/yr vs -30.26%/yr for TMF. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. WEBL charges 1.17%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности WEBL и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEBL показывает доходность -23.93%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью -0.03%.
WEBL
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- -20.51%
- С начала года
- -23.93%
- 6 месяцев
- -26.32%
- 1 год
- -23.48%
- 3 года*
- 26.22%
- 5 лет*
- -24.48%
- 10 лет*
- —
TMF
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 8.39%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- -2.97%
- 1 год
- -0.36%
- 3 года*
- -19.98%
- 5 лет*
- -30.26%
- 10 лет*
- -17.10%
Сравнение доходности по годам WEBL и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEBL Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares | -23.93% | 2.37% | 76.78% | 165.50% | -91.04% | 2.73% | 132.56% | 10.36% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -0.03% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | -5.89% |
Correlation
The correlation between WEBL and TMF is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г. | 0.04 |
The correlation between WEBL and TMF shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEBL vs. TMF — Ранг доходности на риск
WEBL
TMF
Сравнение WEBL c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEBL | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.02 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | -0.01 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | -0.03 | -0.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEBL и TMF
Максимальная просадка WEBL за все время составила -94.44%, примерно равная максимальной просадке TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBL и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEBL | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.44% | -92.89% | -1.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.57% | -26.51% | -30.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.82% | -56.09% | -4.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.44% | -88.81% | -5.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.61% | -91.72% | +14.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.98% | -43.79% | -15.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.17% | 12.32% | +14.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEBL и TMF
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) имеет более высокую волатильность в 22.67% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что WEBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEBL | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.67% | 7.19% | +15.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.74% | 19.68% | +27.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.70% | 28.08% | +30.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.01% | 46.61% | +34.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.82% | 43.86% | +38.96% |
Сравнение комиссий WEBL и TMF
WEBL берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEBL и TMF
Дивидендная доходность WEBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности TMF в 3.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 3.95% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
WEBL Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares | 0.21% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.79% | 0.00% | 0.06% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WEBL and TMF have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEBL has higher volatility (22.67%) compared to TMF (7.19%). In terms of maximum drawdown, WEBL dropped -94.44% vs TMF's -92.89%.
On 5-year performance, WEBL leads with -24.48% vs -30.26% for TMF. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 7.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, WEBL has performed better with a -24.48% return vs -30.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.17% for WEBL.
TMF has the higher dividend yield at 3.95%, compared with 0.21% for WEBL.
WEBL is categorized as Leveraged Equities, while TMF is Leveraged Bonds. WEBL tracks Dow Jones Internet Composite Index (300%), while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Their fees differ too: 1.17% for WEBL and 1.01% for TMF.
TMF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEBL и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор