PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEBL с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEBL с SPXL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WEBL (Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion - WEBL tracks the Dow Jones Internet Composite Index (300%) while SPXL tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 5 years, WEBL returned -24.48%/yr vs 20.47%/yr for SPXL. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WEBL charges 1.17%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.

Доходность

Сравнение доходности WEBL и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEBL показывает доходность -23.93%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 17.24%.

WEBL

1 день
-3.84%
1 месяц
-20.51%
С начала года
-23.93%
6 месяцев
-26.32%
1 год
-23.48%
3 года*
26.22%
5 лет*
-24.48%
10 лет*
—

SPXL

1 день
0.16%
1 месяц
-7.31%
С начала года
17.24%
6 месяцев
12.76%
1 год
57.32%
3 года*
47.03%
5 лет*
20.47%
10 лет*
31.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEBL и SPXL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WEBL
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares		-23.93%2.37%76.78%165.50%-91.04%2.73%132.56%10.36%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		17.24%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%15.72%

Correlation

The correlation between WEBL and SPXL is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г.

0.79

The correlation between WEBL and SPXL has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WEBL и SPXL

Секторы
WEBL
SPXL

Технологии

43.1%
39.0%

Коммуникационные услуги

27.0%
10.6%

Потребительский циклический сектор

25.5%
9.9%

Финансовые услуги

2.0%
11.1%

Промышленность

1.3%
7.8%

Здравоохранение

1.2%
8.3%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.1%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Технологии

WEBL
43.1%
SPXL
39.0%

Коммуникационные услуги

WEBL
27.0%
SPXL
10.6%

Потребительский циклический сектор

WEBL
25.5%
SPXL
9.9%

Финансовые услуги

WEBL
2.0%
SPXL
11.1%

Промышленность

WEBL
1.3%
SPXL
7.8%

Здравоохранение

WEBL
1.2%
SPXL
8.3%

Сырьевые материалы

WEBL

-

SPXL
1.7%

Потребительский защитный сектор

WEBL

-

SPXL
4.5%

Энергетика

WEBL

-

SPXL
3.1%

Недвижимость

WEBL

-

SPXL
1.8%

Коммунальные услуги

WEBL

-

SPXL
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Часто сравнивают с WEBL:
WEBL с WEBSWEBL с TECLWEBL с LABUWEBL с FDNWEBL с FNGUWEBL с ROMWEBL с HIBL
Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с SPYSPXL с TQQQSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU

Доходность на риск

WEBL vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEBL
Ранг доходности на риск WEBL: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEBL: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBL: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBL: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBL: 66
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEBL c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WEBLSPXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
1.55

-1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.21
2.03

-2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.27

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

2.15

-2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

8.68

-9.55

WEBL vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEBL на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа SPXL равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEBL и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WEBL и SPXL

Максимальная просадка WEBL за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBL и SPXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEBLSPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.44%

-76.86%

-17.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.57%

-26.77%

-29.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.82%

-48.95%

-11.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.44%

-63.80%

-30.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.61%

-10.42%

-67.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.98%

-16.09%

-42.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.17%

6.62%

+20.55%

Волатильность

Сравнение волатильности WEBL и SPXL

Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) имеет более высокую волатильность в 22.67% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) с волатильностью 14.41%. Это указывает на то, что WEBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEBLSPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.67%

14.41%

+8.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.74%

29.37%

+17.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.70%

37.17%

+21.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.01%

50.53%

+30.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.82%

53.45%

+29.37%

Сравнение комиссий WEBL и SPXL

WEBL берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии SPXL в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEBL и SPXL

Дивидендная доходность WEBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности SPXL в 0.55%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.55%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%
WEBL
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares		0.21%0.25%0.00%0.00%0.00%4.79%0.00%0.06%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WEBL and SPXL have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEBL has higher volatility (22.67%) compared to SPXL (14.41%). In terms of maximum drawdown, WEBL dropped -94.44% vs SPXL's -76.86%.

On 5-year performance, SPXL leads with 20.47% vs -24.48% for WEBL. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, SPXL has been the lower-risk option at 14.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPXL has performed better with a 20.47% return vs -24.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 1.17% for WEBL.

SPXL has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.21% for WEBL.

WEBL tracks Dow Jones Internet Composite Index (300%), while SPXL tracks S&P 500. Their fees differ too: 1.17% for WEBL and 0.84% for SPXL.

SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEBL и SPXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор