Сравнение WEBL с SOXS
WEBL (Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - WEBL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Internet Composite Index (300%), while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, WEBL returned -24.48%/yr vs -80.66%/yr for SOXS. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. WEBL charges 1.17%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.
Доходность
Сравнение доходности WEBL и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEBL показывает доходность -23.93%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -94.09%.
WEBL
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- -20.51%
- С начала года
- -23.93%
- 6 месяцев
- -26.32%
- 1 год
- -23.48%
- 3 года*
- 26.22%
- 5 лет*
- -24.48%
- 10 лет*
- —
SOXS
- 1 день
- -11.03%
- 1 месяц
- -41.63%
- С начала года
- -94.09%
- 6 месяцев
- -93.81%
- 1 год
- -97.64%
- 3 года*
- -87.76%
- 5 лет*
- -80.66%
- 10 лет*
- -79.95%
Сравнение доходности по годам WEBL и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEBL Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares | -23.93% | 2.37% | 76.78% | 165.50% | -91.04% | 2.73% | 132.56% | 10.36% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -94.09% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -80.94% | -92.90% | -22.08% |
Correlation
The correlation between WEBL and SOXS is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г. | -0.68 |
Over the past year, the inverse relationship between WEBL and SOXS has weakened: their correlation has moved from -0.68 to -0.38, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEBL vs. SOXS — Ранг доходности на риск
WEBL
SOXS
Сравнение WEBL c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEBL | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.64 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | -1.00 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | -1.51 | +0.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEBL и SOXS
Максимальная просадка WEBL за все время составила -94.44%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBL и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEBL | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.44% | -100.00% | +5.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.57% | -97.88% | +41.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.82% | -99.87% | +39.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.44% | -99.98% | +5.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.61% | -100.00% | +22.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.98% | -92.61% | +33.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.17% | 64.48% | -37.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEBL и SOXS
Текущая волатильность для Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) составляет 22.67%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 65.23%. Это указывает на то, что WEBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEBL | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.67% | 65.23% | -42.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.74% | 100.97% | -54.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.70% | 117.61% | -58.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.01% | 111.53% | -30.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.82% | 102.14% | -19.32% |
Сравнение комиссий WEBL и SOXS
WEBL берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии SOXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEBL и SOXS
Дивидендная доходность WEBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности SOXS в 62.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 62.55% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
WEBL Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares | 0.21% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.79% | 0.00% | 0.06% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WEBL and SOXS have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (65.23%) compared to WEBL (22.67%). In terms of maximum drawdown, WEBL dropped -94.44% vs SOXS's -100.00%.
On 5-year performance, WEBL leads with -24.48% vs -80.66% for SOXS. On fees, SOXS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, WEBL has been the lower-risk option at 22.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, WEBL has performed better with a -24.48% return vs -80.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.17% for WEBL.
SOXS has the higher dividend yield at 62.55%, compared with 0.21% for WEBL.
WEBL is categorized as Leveraged Equities, while SOXS is Inverse Equities. WEBL tracks Dow Jones Internet Composite Index (300%), while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). Their fees differ too: 1.17% for WEBL and 1.08% for SOXS.
WEBL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.40 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEBL и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор