PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEBL с SOXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEBL с SOXS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WEBL (Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - WEBL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Internet Composite Index (300%), while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, WEBL returned -16.60%/yr vs -79.43%/yr for SOXS. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. WEBL charges 1.17%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.

Доходность

Сравнение доходности WEBL и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEBL показывает доходность 2.87%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -91.63%.

WEBL

1 день
0.57%
1 месяц
13.84%
С начала года
2.87%
6 месяцев
-0.58%
1 год
7.07%
3 года*
36.94%
5 лет*
-16.60%
10 лет*
—

SOXS

1 день
5.91%
1 месяц
-54.82%
С начала года
-91.63%
6 месяцев
-91.49%
1 год
-97.52%
3 года*
-86.60%
5 лет*
-79.43%
10 лет*
-78.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEBL и SOXS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WEBL
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares		2.87%2.37%76.78%165.50%-91.04%2.73%132.56%13.47%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-91.63%-85.53%-59.55%-84.56%15.76%-80.94%-92.90%-20.38%

Correlation

The correlation between WEBL and SOXS is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г.

-0.69

Over the past year, the inverse relationship between WEBL and SOXS has weakened: their correlation has moved from -0.69 to -0.40, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Часто сравнивают с WEBL:
WEBL с WEBSWEBL с TECLWEBL с LABUWEBL с FDNWEBL с FNGUWEBL с ROMWEBL с HIBL
Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ

Доходность на риск

WEBL vs. SOXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEBL
Ранг доходности на риск WEBL: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEBL: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBL: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBL: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEBL c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEBLSOXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
-0.96

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
-3.83

+4.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.59

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

-1.00

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.27

-1.43

+1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEBL vs. SOXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEBL на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа SOXS равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEBL и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEBLSOXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

-0.96

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

-0.74

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

-0.79

+0.82

Просадки

Сравнение просадок WEBL и SOXS

Максимальная просадка WEBL за все время составила -94.44%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBL и SOXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEBLSOXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.44%

-100.00%

+5.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.57%

-97.68%

+41.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.82%

-99.80%

+38.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.44%

-99.97%

+5.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-100.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.72%

-100.00%

+30.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.87%

-92.61%

+33.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.01%

68.11%

-42.10%

Волатильность

Сравнение волатильности WEBL и SOXS

Текущая волатильность для Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) составляет 15.48%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 44.24%. Это указывает на то, что WEBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEBLSOXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.48%

44.24%

-28.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.37%

84.19%

-40.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.62%

102.19%

-45.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.65%

108.21%

-27.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.85%

100.48%

-17.63%

Сравнение комиссий WEBL и SOXS

WEBL берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии SOXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEBL и SOXS

Дивидендная доходность WEBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности SOXS в 64.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		64.53%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%
WEBL
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares		0.19%0.25%0.00%0.00%0.00%4.79%0.00%0.06%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WEBL and SOXS have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXS has higher volatility (44.24%) compared to WEBL (15.48%). In terms of maximum drawdown, WEBL dropped -94.44% vs SOXS's -100.00%.

On 5-year performance, WEBL leads with -16.60% vs -79.43% for SOXS. On fees, SOXS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, WEBL has been the lower-risk option at 15.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WEBL has performed better with a -16.60% return vs -79.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.17% for WEBL.

SOXS has the higher dividend yield at 64.53%, compared with 0.19% for WEBL.

WEBL is categorized as Leveraged Equities, while SOXS is Inverse Equities. WEBL tracks Dow Jones Internet Composite Index (300%), while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). Their fees differ too: 1.17% for WEBL and 1.08% for SOXS.

WEBL currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEBL и SOXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор