PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEBL с RETL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEBL с RETL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WEBL (Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares) and RETL (Direxion Daily Retail Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - WEBL tracks the Dow Jones Internet Composite Index (300%) while RETL tracks the Russell 1000 Retail Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, WEBL returned -21.02%/yr vs -27.38%/yr for RETL. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WEBL charges 1.17%/yr vs 0.99%/yr for RETL.

Доходность

Сравнение доходности WEBL и RETL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) и Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEBL показывает доходность -14.87%, что значительно ниже, чем у RETL с доходностью -0.70%.

WEBL

1 день
-0.89%
1 месяц
-2.18%
С начала года
-14.87%
6 месяцев
-15.88%
1 год
-12.75%
3 года*
27.57%
5 лет*
-21.02%
10 лет*
—

RETL

1 день
0.11%
1 месяц
30.06%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
-9.36%
1 год
19.94%
3 года*
10.78%
5 лет*
-27.38%
10 лет*
-3.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEBL и RETL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WEBL
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares		-14.87%2.37%76.78%165.50%-91.04%2.73%132.56%10.36%
RETL
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares		-0.70%-5.98%9.59%33.62%-80.80%101.03%63.63%7.62%

Correlation

The correlation between WEBL and RETL is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г.

0.60

The correlation between WEBL and RETL shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WEBL и RETL

Секторы
WEBL
RETL

Технологии

37.7%
0.3%

Коммуникационные услуги

29.7%
0.3%

Потребительский циклический сектор

27.7%
14.0%

Финансовые услуги

2.4%

-

Промышленность

1.4%

-

Здравоохранение

1.1%
0.3%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

3.9%

Энергетика

-

0.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

WEBL
37.7%
RETL
0.3%

Коммуникационные услуги

WEBL
29.7%
RETL
0.3%

Потребительский циклический сектор

WEBL
27.7%
RETL
14.0%

Финансовые услуги

WEBL
2.4%
RETL

-

Промышленность

WEBL
1.4%
RETL

-

Здравоохранение

WEBL
1.1%
RETL
0.3%

Сырьевые материалы

WEBL

-

RETL

-

Потребительский защитный сектор

WEBL

-

RETL
3.9%

Энергетика

WEBL

-

RETL
0.3%

Недвижимость

WEBL

-

RETL

-

Коммунальные услуги

WEBL

-

RETL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares

Direxion Daily Retail Bull 3X Shares

Часто сравнивают с WEBL:
WEBL с WEBSWEBL с TECLWEBL с LABUWEBL с FDNWEBL с FNGUWEBL с ROMWEBL с HIBL
Часто сравнивают с RETL:
RETL с RTHRETL с CURERETL с SOXLRETL с PSIRETL с TECLRETL с TQQQRETL с FAS

Доходность на риск

WEBL vs. RETL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEBL
Ранг доходности на риск WEBL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEBL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBL: 77
Ранг коэф-та Мартина
RETL
Ранг доходности на риск RETL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RETL: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RETL: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RETL: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RETL: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RETL: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEBL c RETL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) и Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WEBLRETLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
0.33

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
0.92

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.10

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

0.53

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.48

1.08

-1.56

WEBL vs. RETL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEBL на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа RETL равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEBL и RETL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WEBL и RETL

Максимальная просадка WEBL за все время составила -94.44%, примерно равная максимальной просадке RETL в -92.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBL и RETL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEBLRETLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.44%

-92.00%

-2.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.57%

-38.08%

-18.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.82%

-62.72%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.44%

-92.00%

-2.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.94%

-82.95%

+8.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.90%

-37.62%

-21.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.44%

18.57%

+7.87%

Волатильность

Сравнение волатильности WEBL и RETL

Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) имеет более высокую волатильность в 19.12% по сравнению с Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) с волатильностью 16.60%. Это указывает на то, что WEBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RETL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEBLRETLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.12%

16.60%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.07%

40.99%

+4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.70%

60.71%

-3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.76%

79.51%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.82%

79.80%

+3.02%

Сравнение комиссий WEBL и RETL

WEBL берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии RETL в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEBL и RETL

Дивидендная доходность WEBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности RETL в 0.51%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
RETL
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares		0.51%0.58%1.13%1.35%0.71%0.22%0.19%0.92%1.19%0.01%2.60%
WEBL
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares		0.23%0.25%0.00%0.00%0.00%4.79%0.00%0.06%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WEBL and RETL have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEBL has higher volatility (19.12%) compared to RETL (16.60%). In terms of maximum drawdown, WEBL dropped -94.44% vs RETL's -92.00%.

On 5-year performance, WEBL leads with -21.02% vs -27.38% for RETL. On fees, RETL is cheaper at 0.99% per year. On volatility, RETL has been the lower-risk option at 16.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WEBL has performed better with a -21.02% return vs -27.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RETL is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.17% for WEBL.

RETL has the higher dividend yield at 0.51%, compared with 0.23% for WEBL.

WEBL tracks Dow Jones Internet Composite Index (300%), while RETL tracks Russell 1000 Retail Index (300%). Their fees differ too: 1.17% for WEBL and 0.99% for RETL.

RETL currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEBL и RETL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор