PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEBL с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEBL с GUSH

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WEBL (Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares) and GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - WEBL tracks the Dow Jones Internet Composite Index (300%) while GUSH tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, WEBL returned -24.48%/yr vs 5.73%/yr for GUSH. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.17% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности WEBL и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEBL показывает доходность -23.93%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 41.97%.

WEBL

1 день
-3.84%
1 месяц
-20.51%
С начала года
-23.93%
6 месяцев
-26.32%
1 год
-23.48%
3 года*
26.22%
5 лет*
-24.48%
10 лет*
—

GUSH

1 день
1.98%
1 месяц
-13.40%
С начала года
41.97%
6 месяцев
42.23%
1 год
37.49%
3 года*
5.70%
5 лет*
5.73%
10 лет*
-35.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEBL и GUSH

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WEBL
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares		-23.93%2.37%76.78%165.50%-91.04%2.73%132.56%10.36%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		41.97%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%17.77%

Correlation

The correlation between WEBL and GUSH is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г.

0.23

The correlation between WEBL and GUSH shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WEBL и GUSH

Секторы
WEBL
GUSH

Технологии

43.1%

-

Коммуникационные услуги

27.0%

-

Потребительский циклический сектор

25.5%

-

Финансовые услуги

2.0%

-

Промышленность

1.3%

-

Здравоохранение

1.2%

-

Сырьевые материалы

-

3.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

96.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

WEBL
43.1%
GUSH

-

Коммуникационные услуги

WEBL
27.0%
GUSH

-

Потребительский циклический сектор

WEBL
25.5%
GUSH

-

Финансовые услуги

WEBL
2.0%
GUSH

-

Промышленность

WEBL
1.3%
GUSH

-

Здравоохранение

WEBL
1.2%
GUSH

-

Сырьевые материалы

WEBL

-

GUSH
3.2%

Потребительский защитный сектор

WEBL

-

GUSH

-

Энергетика

WEBL

-

GUSH
96.8%

Недвижимость

WEBL

-

GUSH

-

Коммунальные услуги

WEBL

-

GUSH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с WEBL:
WEBL с WEBSWEBL с TECLWEBL с LABUWEBL с FDNWEBL с FNGUWEBL с ROMWEBL с HIBL
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с UCOGUSH с BRZU

Доходность на риск

WEBL vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEBL
Ранг доходности на риск WEBL: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEBL: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBL: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBL: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBL: 66
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEBL c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WEBLGUSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
0.67

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.21
1.19

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.14

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

1.04

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

2.66

-3.53

WEBL vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEBL на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEBL и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WEBL и GUSH

Максимальная просадка WEBL за все время составила -94.44%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBL и GUSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEBLGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.44%

-99.98%

+5.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.57%

-36.18%

-20.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.82%

-63.59%

+2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.44%

-73.64%

-20.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.61%

-99.83%

+22.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.98%

-92.92%

+33.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.17%

14.11%

+13.06%

Волатильность

Сравнение волатильности WEBL и GUSH

Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) имеет более высокую волатильность в 22.67% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) с волатильностью 16.93%. Это указывает на то, что WEBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEBLGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.67%

16.93%

+5.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.74%

44.19%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.70%

56.17%

+2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.01%

68.19%

+12.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.82%

93.40%

-10.58%

Сравнение комиссий WEBL и GUSH

И WEBL, и GUSH имеют комиссию равную 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEBL и GUSH

Дивидендная доходность WEBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности GUSH в 1.54%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.54%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%
WEBL
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares		0.21%0.25%0.00%0.00%0.00%4.79%0.00%0.06%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WEBL and GUSH have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEBL has higher volatility (22.67%) compared to GUSH (16.93%). In terms of maximum drawdown, WEBL dropped -94.44% vs GUSH's -99.98%.

On 5-year performance, GUSH leads with 5.73% vs -24.48% for WEBL. Both ETFs have the same 1.17% expense ratio. On volatility, GUSH has been the lower-risk option at 16.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GUSH has performed better with a 5.73% return vs -24.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WEBL and GUSH have the same expense ratio: 1.17% per year.

GUSH has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.21% for WEBL.

WEBL tracks Dow Jones Internet Composite Index (300%), while GUSH tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%).

GUSH currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEBL и GUSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор