Сравнение WEBL с ERX
WEBL (Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - WEBL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Internet Composite Index (300%), while ERX is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, WEBL returned -18.95%/yr vs 33.57%/yr for ERX. Their 0.17 correlation means their historical movements had little consistent relationship. WEBL charges 1.17%/yr vs 0.91%/yr for ERX.
Доходность
Сравнение доходности WEBL и ERX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEBL показывает доходность 5.52%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 58.73%.
WEBL
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 17.64%
- 6 месяцев
- 36.95%
- С начала года
- 5.52%
- 1 год
- 0.49%
- 3 года*
- 33.97%
- 5 лет*
- -18.95%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.72%
ERX
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- 15.60%
- 6 месяцев
- 14.96%
- С начала года
- 58.73%
- 1 год
- 73.31%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- 33.57%
- 10 лет*
- -9.50%
- Всё время*
- -7.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $23.06M | $23.66M | $27.73M | |
| $6.09M | $5.07M | $6.40M |
Сравнение доходности по годам WEBL и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEBL Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares | 5.52% | 2.37% | 76.78% | 165.50% | -91.04% | 2.73% | 132.56% | 10.36% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 58.73% | 2.79% | 1.09% | -12.26% | 130.58% | 111.91% | -91.60% | 10.47% |
Correlation
The correlation between WEBL and ERX is -0.19, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.19 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г. | 0.17 |
The correlation between WEBL and ERX shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов WEBL и ERX
Секторы
WEBL
ERX
Технологии
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
WEBL
ERX
-
Потребительский циклический сектор
WEBL
ERX
-
Коммуникационные услуги
WEBL
ERX
-
Финансовые услуги
WEBL
ERX
-
Здравоохранение
WEBL
ERX
-
Промышленность
WEBL
ERX
-
Сырьевые материалы
WEBL
-
ERX
-
Потребительский защитный сектор
WEBL
-
ERX
-
Энергетика
WEBL
-
ERX
Недвижимость
WEBL
-
ERX
-
Коммунальные услуги
WEBL
-
ERX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEBL vs. ERX — Ранг доходности на риск
WEBL
ERX
Сравнение WEBL c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEBL | ERX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.27 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 2.46 | -2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | 6.18 | -6.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEBL и ERX
Максимальная просадка WEBL за все время составила -94.44%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBL и ERX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEBL | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.44% | -99.54% | +5.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.57% | -29.97% | -26.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.82% | -42.34% | -18.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.44% | -46.90% | -47.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.94% | -91.99% | +23.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.22% | -67.26% | +8.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.00% | 11.90% | +17.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEBL и ERX
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) имеет более высокую волатильность в 19.51% по сравнению с Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) с волатильностью 12.41%. Это указывает на то, что WEBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEBL | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.51% | 12.41% | +7.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.23% | 33.24% | +14.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.58% | 42.40% | +18.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.32% | 51.46% | +29.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.57% | 68.84% | +13.73% |
Сравнение комиссий WEBL и ERX
WEBL берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии ERX в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEBL и ERX
Дивидендная доходность WEBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности ERX в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.61% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
WEBL Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares | 0.15% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.79% | 0.00% | 0.06% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WEBL and ERX have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEBL has higher volatility (19.51%) compared to ERX (12.41%). In terms of maximum drawdown, WEBL dropped -94.44% vs ERX's -99.54%.
On 5-year performance, ERX leads with 33.57% vs -18.95% for WEBL. On fees, ERX is cheaper at 0.91% per year. On volatility, ERX has been the lower-risk option at 12.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ERX has performed better with a 33.57% return vs -18.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ERX is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 1.17% for WEBL.
ERX has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.15% for WEBL.
WEBL is categorized as Leveraged Equities, while ERX is Energy Equities. WEBL tracks Dow Jones Internet Composite Index (300%), while ERX tracks Energy Select Sector Index (200%). Their fees differ too: 1.17% for WEBL and 0.91% for ERX.
ERX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEBL и ERX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор