PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WEBL с ERX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEBL с ERX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WEBL (Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - WEBL tracks the Dow Jones Internet Composite Index (300%) while ERX tracks the Energy Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, WEBL returned -20.75%/yr vs 34.10%/yr for ERX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. WEBL charges 1.17%/yr vs 1.09%/yr for ERX.

Доходность

Сравнение доходности WEBL и ERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEBL показывает доходность -8.07%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 57.54%.

WEBL

1 день
-4.34%
1 месяц
0.84%
6 месяцев
-1.86%
С начала года
-8.07%
1 год
-12.09%
3 года*
23.65%
5 лет*
-20.75%
10 лет*
—

ERX

1 день
1.76%
1 месяц
6.94%
6 месяцев
39.75%
С начала года
57.54%
1 год
68.66%
3 года*
19.68%
5 лет*
34.10%
10 лет*
-10.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEBL и ERX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WEBL
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares		-8.07%2.37%76.78%165.50%-91.04%2.73%132.56%10.36%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		57.54%2.79%1.09%-12.26%130.58%111.91%-91.60%10.47%

Correlation

The correlation between WEBL and ERX is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г.

0.17

The correlation between WEBL and ERX shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WEBL и ERX

Секторы
WEBL
ERX

Технологии

43.1%

-

Коммуникационные услуги

27.0%

-

Потребительский циклический сектор

25.5%

-

Финансовые услуги

2.0%

-

Промышленность

1.3%

-

Здравоохранение

1.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

WEBL
43.1%
ERX

-

Коммуникационные услуги

WEBL
27.0%
ERX

-

Потребительский циклический сектор

WEBL
25.5%
ERX

-

Финансовые услуги

WEBL
2.0%
ERX

-

Промышленность

WEBL
1.3%
ERX

-

Здравоохранение

WEBL
1.2%
ERX

-

Сырьевые материалы

WEBL

-

ERX

-

Потребительский защитный сектор

WEBL

-

ERX

-

Энергетика

WEBL

-

ERX
100.0%

Недвижимость

WEBL

-

ERX

-

Коммунальные услуги

WEBL

-

ERX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

Часто сравнивают с WEBL:
WEBL с WEBSWEBL с LABUWEBL с TECLWEBL с FDNWEBL с FNGUWEBL с ROMWEBL с HIBL
Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с UCOERX с ERYERX с BOILERX с NUGT

Доходность на риск

WEBL vs. ERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEBL
Ранг доходности на риск WEBL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEBL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBL: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBL: 77
Ранг коэф-та Мартина
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEBL c ERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WEBLERXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
1.64

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
2.12

-2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.26

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

2.30

-2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.43

5.95

-6.38

WEBL vs. ERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEBL на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа ERX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEBL и ERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WEBL и ERX

Максимальная просадка WEBL за все время составила -94.44%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBL и ERX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEBLERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.44%

-99.54%

+5.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.57%

-29.97%

-26.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.82%

-42.34%

-18.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.44%

-46.90%

-47.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.94%

-92.05%

+19.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.10%

-67.18%

+8.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.07%

11.57%

+16.50%

Волатильность

Сравнение волатильности WEBL и ERX

Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) имеет более высокую волатильность в 18.31% по сравнению с Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) с волатильностью 12.31%. Это указывает на то, что WEBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEBLERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.31%

12.31%

+6.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.91%

33.63%

+14.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.23%

42.09%

+17.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.12%

51.72%

+29.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.62%

68.92%

+13.70%

Сравнение комиссий WEBL и ERX

WEBL берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии ERX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEBL и ERX

Дивидендная доходность WEBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности ERX в 1.62%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.62%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%
WEBL
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares		0.18%0.25%0.00%0.00%0.00%4.79%0.00%0.06%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WEBL and ERX have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEBL has higher volatility (18.31%) compared to ERX (12.31%). In terms of maximum drawdown, WEBL dropped -94.44% vs ERX's -99.54%.

On 5-year performance, ERX leads with 34.10% vs -20.75% for WEBL. On fees, ERX is cheaper at 1.09% per year. On volatility, ERX has been the lower-risk option at 12.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ERX has performed better with a 34.10% return vs -20.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ERX is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.17% for WEBL.

ERX has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 0.18% for WEBL.

WEBL tracks Dow Jones Internet Composite Index (300%), while ERX tracks Energy Select Sector Index (300%). Their fees differ too: 1.17% for WEBL and 1.09% for ERX.

ERX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEBL и ERX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор