PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEBL с ERX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEBL с ERX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WEBL (Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - WEBL tracks the Dow Jones Internet Composite Index (300%) while ERX tracks the Energy Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, WEBL returned -24.48%/yr vs 24.74%/yr for ERX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. WEBL charges 1.17%/yr vs 1.09%/yr for ERX.

Доходность

Сравнение доходности WEBL и ERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEBL показывает доходность -23.93%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 42.50%.

WEBL

1 день
-3.84%
1 месяц
-20.51%
С начала года
-23.93%
6 месяцев
-26.32%
1 год
-23.48%
3 года*
26.22%
5 лет*
-24.48%
10 лет*
—

ERX

1 день
1.86%
1 месяц
-12.34%
С начала года
42.50%
6 месяцев
44.57%
1 год
57.63%
3 года*
18.03%
5 лет*
24.74%
10 лет*
-9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEBL и ERX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WEBL
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares		-23.93%2.37%76.78%165.50%-91.04%2.73%132.56%10.36%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		42.50%2.79%1.09%-12.26%130.58%111.91%-91.60%10.47%

Correlation

The correlation between WEBL and ERX is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г.

0.18

The correlation between WEBL and ERX shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WEBL и ERX

Секторы
WEBL
ERX

Технологии

43.1%

-

Коммуникационные услуги

27.0%

-

Потребительский циклический сектор

25.5%

-

Финансовые услуги

2.0%

-

Промышленность

1.3%

-

Здравоохранение

1.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

WEBL
43.1%
ERX

-

Коммуникационные услуги

WEBL
27.0%
ERX

-

Потребительский циклический сектор

WEBL
25.5%
ERX

-

Финансовые услуги

WEBL
2.0%
ERX

-

Промышленность

WEBL
1.3%
ERX

-

Здравоохранение

WEBL
1.2%
ERX

-

Сырьевые материалы

WEBL

-

ERX

-

Потребительский защитный сектор

WEBL

-

ERX

-

Энергетика

WEBL

-

ERX
100.0%

Недвижимость

WEBL

-

ERX

-

Коммунальные услуги

WEBL

-

ERX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

Часто сравнивают с WEBL:
WEBL с WEBSWEBL с TECLWEBL с LABUWEBL с FDNWEBL с FNGUWEBL с ROMWEBL с HIBL
Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с UCOERX с ERYERX с BOILERX с NUGT

Доходность на риск

WEBL vs. ERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEBL
Ранг доходности на риск WEBL: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEBL: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBL: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBL: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBL: 66
Ранг коэф-та Мартина
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEBL c ERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WEBLERXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
1.39

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.21
1.87

-2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.23

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

2.03

-2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

5.74

-6.61

WEBL vs. ERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEBL на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа ERX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEBL и ERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WEBL и ERX

Максимальная просадка WEBL за все время составила -94.44%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBL и ERX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEBLERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.44%

-99.54%

+5.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.57%

-28.49%

-28.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.82%

-42.34%

-18.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.44%

-46.90%

-47.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.61%

-92.81%

+15.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.98%

-67.10%

+8.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.17%

10.06%

+17.11%

Волатильность

Сравнение волатильности WEBL и ERX

Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) имеет более высокую волатильность в 22.67% по сравнению с Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) с волатильностью 13.95%. Это указывает на то, что WEBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEBLERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.67%

13.95%

+8.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.74%

34.17%

+12.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.70%

41.76%

+16.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.01%

51.94%

+29.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.82%

69.06%

+13.76%

Сравнение комиссий WEBL и ERX

WEBL берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии ERX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEBL и ERX

Дивидендная доходность WEBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности ERX в 1.79%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.79%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%
WEBL
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares		0.21%0.25%0.00%0.00%0.00%4.79%0.00%0.06%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WEBL and ERX have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEBL has higher volatility (22.67%) compared to ERX (13.95%). In terms of maximum drawdown, WEBL dropped -94.44% vs ERX's -99.54%.

On 5-year performance, ERX leads with 24.74% vs -24.48% for WEBL. On fees, ERX is cheaper at 1.09% per year. On volatility, ERX has been the lower-risk option at 13.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ERX has performed better with a 24.74% return vs -24.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ERX is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.17% for WEBL.

ERX has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.21% for WEBL.

WEBL tracks Dow Jones Internet Composite Index (300%), while ERX tracks Energy Select Sector Index (300%). Their fees differ too: 1.17% for WEBL and 1.09% for ERX.

ERX currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEBL и ERX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор