Сравнение WEAT с WXET
WEAT (Teucrium Wheat Fund) and WXET (Teucrium 2x Daily Wheat ETF) are both exchange-traded funds - WEAT is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Wheat Index (TWEAT), while WXET is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium. WEAT is passively managed, while WXET is actively managed. Over the past year, WEAT returned 11.50% vs 16.30% for WXET. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. WEAT charges 1.91%/yr vs 0.95%/yr for WXET.
Доходность
Сравнение доходности WEAT и WXET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEAT показывает доходность 24.79%, что значительно ниже, чем у WXET с доходностью 53.02%.
WEAT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 9.54%
- 6 месяцев
- 24.17%
- С начала года
- 24.79%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- -8.47%
- 5 лет*
- -6.11%
- 10 лет*
- -4.72%
WXET
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 23.90%
- 6 месяцев
- 50.80%
- С начала года
- 53.02%
- 1 год
- 16.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WEAT и WXET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WEAT Teucrium Wheat Fund | 24.79% | -17.14% | -0.82% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 53.02% | -37.99% | -0.40% |
Correlation
The correlation between WEAT and WXET is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | 0.98 |
The correlation between WEAT and WXET has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEAT vs. WXET — Ранг доходности на риск
WEAT
WXET
Сравнение WEAT c WXET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Wheat Fund (WEAT) и Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEAT | WXET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.10 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 0.53 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | 0.97 | +0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEAT и WXET
Максимальная просадка WEAT за все время составила -84.32%, что больше максимальной просадки WXET в -48.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT и WXET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEAT | WXET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.32% | -48.31% | -36.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.44% | -30.76% | +16.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.27% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.34% | -20.90% | -59.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.25% | -30.74% | -32.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.47% | 16.78% | -9.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEAT и WXET
Текущая волатильность для Teucrium Wheat Fund (WEAT) составляет 7.38%, в то время как у Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) волатильность равна 18.12%. Это указывает на то, что WEAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WXET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEAT | WXET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 18.12% | -10.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.16% | 42.61% | -23.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.25% | 50.06% | -27.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.29% | 49.10% | -18.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.80% | 49.10% | -22.30% |
Сравнение комиссий WEAT и WXET
WEAT берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии WXET в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEAT и WXET
WEAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WXET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
WEAT Teucrium Wheat Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 1.58% | 3.57% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, WEAT and WXET move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
WXET has higher volatility (18.12%) compared to WEAT (7.38%). In terms of maximum drawdown, WEAT dropped -84.32% vs WXET's -48.31%.
On 1-year performance, WXET leads with 16.30% vs 11.50% for WEAT. On fees, WXET is cheaper at 0.95% per year. On volatility, WEAT has been the lower-risk option at 7.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WXET has performed better with a 16.30% return vs 11.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WXET is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.91% for WEAT.
WXET has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.00% for WEAT.
WEAT is categorized as Agricultural Commodities, while WXET is Leveraged Commodities. Their fees differ too: 1.91% for WEAT and 0.95% for WXET.
WEAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEAT и WXET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор