Сравнение WEAT с WXET
WEAT (Teucrium Wheat Fund) and WXET (Teucrium 2x Daily Wheat ETF) are both exchange-traded funds - WEAT is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Wheat Fund Benchmark, while WXET is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium. WEAT is passively managed, while WXET is actively managed. Over the past year, WEAT returned -2.52% vs -15.09% for WXET. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. WEAT charges 1.91%/yr vs 0.95%/yr for WXET.
Доходность
Сравнение доходности WEAT и WXET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEAT показывает доходность 12.52%, что значительно ниже, чем у WXET с доходностью 19.32%.
WEAT
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 12.52%
- 6 месяцев
- 7.67%
- 1 год
- -2.52%
- 3 года*
- -10.84%
- 5 лет*
- -8.11%
- 10 лет*
- -7.13%
WXET
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -15.07%
- С начала года
- 19.32%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- -15.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WEAT и WXET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WEAT Teucrium Wheat Fund | 12.52% | -17.14% | 0.00% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 19.32% | -37.99% | -0.40% |
Correlation
The correlation between WEAT and WXET is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г. | 0.98 |
The correlation between WEAT and WXET has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEAT vs. WXET — Ранг доходности на риск
WEAT
WXET
Сравнение WEAT c WXET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Wheat Fund (WEAT) и Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEAT | WXET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.99 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | -0.43 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | -0.64 | +0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEAT | WXET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | -0.30 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | -0.39 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок WEAT и WXET
Максимальная просадка WEAT за все время составила -84.32%, что больше максимальной просадки WXET в -48.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT и WXET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEAT | WXET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.32% | -48.31% | -36.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -35.64% | +17.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.27% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.27% | -38.32% | -43.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.13% | -30.52% | -32.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.32% | 23.46% | -12.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEAT и WXET
Текущая волатильность для Teucrium Wheat Fund (WEAT) составляет 9.88%, в то время как у Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) волатильность равна 21.79%. Это указывает на то, что WEAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WXET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEAT | WXET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.88% | 21.79% | -11.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.06% | 39.68% | -21.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.64% | 50.14% | -27.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.50% | 48.52% | -18.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.80% | 48.52% | -21.72% |
Сравнение комиссий WEAT и WXET
WEAT берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии WXET в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEAT и WXET
WEAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WXET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
WEAT Teucrium Wheat Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 2.11% | 3.57% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, WEAT and WXET move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
WXET has higher volatility (21.79%) compared to WEAT (9.88%). In terms of maximum drawdown, WEAT dropped -84.32% vs WXET's -48.31%.
On 1-year performance, WEAT leads with -2.52% vs -15.09% for WXET. On fees, WXET is cheaper at 0.95% per year. On volatility, WEAT has been the lower-risk option at 9.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WEAT has performed better with a -2.52% return vs -15.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WXET is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.91% for WEAT.
WXET has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 0.00% for WEAT.
WEAT is categorized as Agricultural Commodities, while WXET is Leveraged Commodities. Their fees differ too: 1.91% for WEAT and 0.95% for WXET.
WEAT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEAT и WXET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор