Сравнение WEAT с TAXX
WEAT (Teucrium Wheat Fund) and TAXX (Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF) are both exchange-traded funds - WEAT is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Wheat Index (TWEAT), while TAXX is a Municipal Bonds fund actively managed by BondBloxx. WEAT is passively managed, while TAXX is actively managed. Over the past year, WEAT returned 14.25% vs 3.39% for TAXX. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. WEAT charges 1.91%/yr vs 0.35%/yr for TAXX.
Доходность
Сравнение доходности WEAT и TAXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEAT показывает доходность 26.44%, что значительно выше, чем у TAXX с доходностью 1.27%.
WEAT
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 8.84%
- 6 месяцев
- 24.02%
- С начала года
- 26.44%
- 1 год
- 14.25%
- 3 года*
- -8.77%
- 5 лет*
- -5.86%
- 10 лет*
- -4.41%
TAXX
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.99%
- С начала года
- 1.27%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WEAT и TAXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WEAT Teucrium Wheat Fund | 26.44% | -17.14% | -7.13% |
TAXX Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF | 1.27% | 4.52% | 3.36% |
Correlation
The correlation between WEAT and TAXX is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2024 г. | -0.06 |
The correlation between WEAT and TAXX shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEAT vs. TAXX — Ранг доходности на риск
WEAT
TAXX
Сравнение WEAT c TAXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Wheat Fund (WEAT) и Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEAT | TAXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.53 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 3.85 | -2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 13.17 | -11.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEAT и TAXX
Максимальная просадка WEAT за все время составила -84.32%, что больше максимальной просадки TAXX в -0.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT и TAXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEAT | TAXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.32% | -0.91% | -83.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.44% | -0.88% | -13.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.27% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.08% | -0.12% | -79.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.26% | -0.16% | -63.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.47% | 0.26% | +7.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEAT и TAXX
Teucrium Wheat Fund (WEAT) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что WEAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEAT | TAXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 0.28% | +7.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.20% | 0.84% | +18.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.29% | 1.42% | +20.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.28% | 1.57% | +28.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.81% | 1.57% | +25.24% |
Сравнение комиссий WEAT и TAXX
WEAT берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии TAXX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEAT и TAXX
WEAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TAXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TAXX Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF | 3.45% | 3.72% | 2.70% |
WEAT Teucrium Wheat Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WEAT and TAXX have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEAT has higher volatility (7.41%) compared to TAXX (0.28%). In terms of maximum drawdown, WEAT dropped -84.32% vs TAXX's -0.91%.
On 1-year performance, WEAT leads with 14.25% vs 3.39% for TAXX. On fees, TAXX is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TAXX has been the lower-risk option at 0.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WEAT has performed better with a 14.25% return vs 3.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TAXX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.91% for WEAT.
TAXX has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 0.00% for WEAT.
WEAT is categorized as Agricultural Commodities, while TAXX is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Teucrium and BondBloxx. Their fees differ too: 1.91% for WEAT and 0.35% for TAXX.
TAXX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEAT и TAXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор