Сравнение WEAT с TAGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teucrium Wheat Fund (WEAT) и Teucrium Agricultural Fund (TAGS).
WEAT и TAGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEAT - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium Wheat Fund Benchmark. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. TAGS - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium TAGS Index. Фонд был запущен 28 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WEAT и TAGS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WEAT и TAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEAT Teucrium Wheat Fund | 14.32% | -17.14% | -19.26% | -25.19% | 7.98% | 19.39% | 5.81% | -1.35% | -1.17% | -12.79% |
TAGS Teucrium Agricultural Fund | 8.51% | -8.76% | -14.57% | -6.11% | 16.25% | 27.05% | 8.19% | -4.53% | -7.10% | -13.94% |
Доходность по периодам
С начала года, WEAT показывает доходность 14.32%, что значительно выше, чем у TAGS с доходностью 8.51%. За последние 10 лет акции WEAT уступали акциям TAGS по среднегодовой доходности: -6.59% против -0.63% соответственно.
WEAT
- 1 день
- -3.14%
- 1 месяц
- 3.82%
- С начала года
- 14.32%
- 6 месяцев
- 10.56%
- 1 год
- -3.26%
- 3 года*
- -13.52%
- 5 лет*
- -5.06%
- 10 лет*
- -6.59%
TAGS
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 5.01%
- С начала года
- 8.51%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- -3.00%
- 3 года*
- -7.12%
- 5 лет*
- 2.24%
- 10 лет*
- -0.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WEAT и TAGS
WEAT берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии TAGS в 0.21%.
Доходность на риск
WEAT vs. TAGS — Ранг доходности на риск
WEAT
TAGS
Сравнение WEAT c TAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Wheat Fund (WEAT) и Teucrium Agricultural Fund (TAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEAT | TAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | -0.26 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | -0.30 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.97 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | -0.12 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | -0.19 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEAT | TAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | -0.26 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.13 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.25 | -0.03 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | -0.22 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между WEAT и TAGS составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEAT и TAGS
Ни WEAT, ни TAGS не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WEAT и TAGS
Максимальная просадка WEAT за все время составила -84.32%, что больше максимальной просадки TAGS в -76.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT и TAGS.
Загрузка...
Показатели просадок
| WEAT | TAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.32% | -76.40% | -7.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -12.12% | -5.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.83% | -37.60% | -30.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.83% | -47.30% | -20.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.99% | -62.87% | -19.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.91% | -57.16% | -5.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.29% | 7.59% | +3.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEAT и TAGS
Teucrium Wheat Fund (WEAT) имеет более высокую волатильность в 9.33% по сравнению с Teucrium Agricultural Fund (TAGS) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что WEAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WEAT | TAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.33% | 5.30% | +4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.83% | 8.70% | +6.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.24% | 11.64% | +8.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.49% | 16.93% | +13.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.74% | 18.35% | +8.39% |