PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEAT с TAGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEAT с TAGS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WEAT (Teucrium Wheat Fund) and TAGS (Teucrium Agricultural Fund) are both Agricultural Commodities funds from Teucrium - WEAT tracks the Teucrium Wheat Fund Benchmark while TAGS tracks the Teucrium TAGS Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, WEAT returned -6.84%/yr vs -1.74%/yr for TAGS. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. WEAT charges 1.91%/yr vs 0.21%/yr for TAGS.

Доходность

Сравнение доходности WEAT и TAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Wheat Fund (WEAT) и Teucrium Agricultural Fund (TAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEAT показывает доходность 13.52%, что значительно выше, чем у TAGS с доходностью 6.11%. За последние 10 лет акции WEAT уступали акциям TAGS по среднегодовой доходности: -6.84% против -1.74% соответственно.

WEAT

1 день
-2.07%
1 месяц
-6.32%
С начала года
13.52%
6 месяцев
8.73%
1 год
-0.35%
3 года*
-10.48%
5 лет*
-7.95%
10 лет*
-6.84%

TAGS

1 день
-1.20%
1 месяц
-5.48%
С начала года
6.11%
6 месяцев
4.04%
1 год
-0.95%
3 года*
-7.08%
5 лет*
-1.51%
10 лет*
-1.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEAT и TAGS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WEAT
Teucrium Wheat Fund		13.52%-17.14%-19.26%-25.19%7.98%19.39%5.81%-1.35%-1.17%-12.79%
TAGS
Teucrium Agricultural Fund		6.11%-8.76%-14.57%-6.11%16.25%27.05%8.19%-4.53%-7.10%-13.94%

Correlation

The correlation between WEAT and TAGS is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2012 г.

0.47

Over the past year, WEAT and TAGS have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.47, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Wheat Fund

Teucrium Agricultural Fund

Часто сравнивают с WEAT:
WEAT с WEAT.LWEAT с CORNWEAT с DBAWEAT с CANEWEAT с SOYBWEAT с UNGWEAT с ANDE
Часто сравнивают с TAGS:
TAGS с DBATAGS с FTAGTAGS с CPERTAGS с EMBDTAGS с U-U.TOTAGS с SOYBTAGS с DODIX

Доходность на риск

WEAT vs. TAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEAT
Ранг доходности на риск WEAT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEAT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEAT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEAT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEAT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEAT: 88
Ранг коэф-та Мартина
TAGS
Ранг доходности на риск TAGS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGS: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEAT c TAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Wheat Fund (WEAT) и Teucrium Agricultural Fund (TAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEATTAGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
-0.08

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.15
-0.02

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.00

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

-0.09

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

-0.16

+0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEAT vs. TAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEAT на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа TAGS равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEAT и TAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEATTAGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

-0.08

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

-0.09

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.26

-0.10

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.41

-0.23

-0.18

Просадки

Сравнение просадок WEAT и TAGS

Максимальная просадка WEAT за все время составила -84.32%, что больше максимальной просадки TAGS в -76.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT и TAGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEATTAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.32%

-76.40%

-7.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.85%

-10.07%

-7.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.27%

-33.59%

-12.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.83%

-37.60%

-30.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.83%

-47.30%

-20.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.12%

-63.69%

-18.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.12%

-57.23%

-5.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.29%

5.88%

+5.41%

Волатильность

Сравнение волатильности WEAT и TAGS

Teucrium Wheat Fund (WEAT) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с Teucrium Agricultural Fund (TAGS) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что WEAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEATTAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.00%

5.52%

+4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.05%

10.12%

+7.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.62%

12.61%

+10.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.51%

16.58%

+13.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.80%

18.04%

+8.76%

Сравнение комиссий WEAT и TAGS

WEAT берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии TAGS в 0.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEAT и TAGS

Ни WEAT, ни TAGS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WEAT and TAGS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEAT has higher volatility (10.00%) compared to TAGS (5.52%). In terms of maximum drawdown, WEAT dropped -84.32% vs TAGS's -76.40%.

On 10-year performance, TAGS leads with -1.74% vs -6.84% for WEAT. On fees, TAGS is cheaper at 0.21% per year. On volatility, TAGS has been the lower-risk option at 5.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TAGS has performed better with a -1.74% return vs -6.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAGS is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 1.91% for WEAT.

WEAT and TAGS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

WEAT tracks Teucrium Wheat Fund Benchmark, while TAGS tracks Teucrium TAGS Index. Their fees differ too: 1.91% for WEAT and 0.21% for TAGS.

WEAT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEAT и TAGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор