PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WEAT с TAGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEAT с TAGS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WEAT (Teucrium Wheat Fund) and TAGS (Teucrium Agricultural Fund) are both Agricultural Commodities funds from Teucrium - WEAT tracks the Teucrium Wheat Index (TWEAT) while TAGS tracks the Teucrium TAGS Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, WEAT returned -4.72%/yr vs -1.04%/yr for TAGS. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. WEAT charges 1.91%/yr vs 0.21%/yr for TAGS.

Доходность

Сравнение доходности WEAT и TAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Wheat Fund (WEAT) и Teucrium Agricultural Fund (TAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEAT показывает доходность 24.79%, что значительно выше, чем у TAGS с доходностью 9.27%. За последние 10 лет акции WEAT уступали акциям TAGS по среднегодовой доходности: -4.72% против -1.04% соответственно.

WEAT

1 день
0.00%
1 месяц
9.54%
6 месяцев
24.17%
С начала года
24.79%
1 год
11.50%
3 года*
-8.47%
5 лет*
-6.11%
10 лет*
-4.72%

TAGS

1 день
-1.10%
1 месяц
5.02%
6 месяцев
11.02%
С начала года
9.27%
1 год
3.55%
3 года*
-6.91%
5 лет*
-0.49%
10 лет*
-1.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEAT и TAGS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WEAT
Teucrium Wheat Fund		24.79%-17.14%-19.26%-25.19%7.98%19.39%5.81%-1.35%-1.17%-12.79%
TAGS
Teucrium Agricultural Fund		9.27%-8.76%-14.57%-6.11%16.25%27.05%8.19%-4.53%-7.10%-13.94%

Correlation

The correlation between WEAT and TAGS is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2012 г.

0.48

Over the past year, WEAT and TAGS have become more correlated (0.83) than their long-term average of 0.48, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Wheat Fund

Teucrium Agricultural Fund

Часто сравнивают с WEAT:
WEAT с WEAT.LWEAT с CORNWEAT с DBAWEAT с SOYBWEAT с CANEWEAT с UNGWEAT с ANDE
Часто сравнивают с TAGS:
TAGS с DBATAGS с FTAGTAGS с CPERTAGS с EMBDTAGS с U-U.TOTAGS с SOYBTAGS с DODIX

Доходность на риск

WEAT vs. TAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEAT
Ранг доходности на риск WEAT: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEAT: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEAT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEAT: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEAT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEAT: 1818
Ранг коэф-та Мартина
TAGS
Ранг доходности на риск TAGS: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGS: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGS: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGS: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGS: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGS: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEAT c TAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Wheat Fund (WEAT) и Teucrium Agricultural Fund (TAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WEATTAGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
0.28

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
0.51

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.06

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

0.37

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.54

0.75

+0.79

WEAT vs. TAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEAT на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа TAGS равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEAT и TAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WEAT и TAGS

Максимальная просадка WEAT за все время составила -84.32%, что больше максимальной просадки TAGS в -76.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT и TAGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEATTAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.32%

-76.40%

-7.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-9.65%

-4.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.27%

-32.73%

-13.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.83%

-37.60%

-30.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.83%

-42.51%

-25.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.34%

-62.61%

-17.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.25%

-57.26%

-5.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.47%

4.74%

+2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности WEAT и TAGS

Teucrium Wheat Fund (WEAT) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с Teucrium Agricultural Fund (TAGS) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что WEAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEATTAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

4.71%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.16%

10.73%

+8.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.25%

12.86%

+9.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.29%

16.11%

+14.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.80%

18.00%

+8.80%

Сравнение комиссий WEAT и TAGS

WEAT берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии TAGS в 0.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEAT и TAGS

Ни WEAT, ни TAGS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WEAT and TAGS have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEAT has higher volatility (7.38%) compared to TAGS (4.71%). In terms of maximum drawdown, WEAT dropped -84.32% vs TAGS's -76.40%.

On 10-year performance, TAGS leads with -1.04% vs -4.72% for WEAT. On fees, TAGS is cheaper at 0.21% per year. On volatility, TAGS has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TAGS has performed better with a -1.04% return vs -4.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAGS is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 1.91% for WEAT.

WEAT and TAGS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

WEAT tracks Teucrium Wheat Index (TWEAT), while TAGS tracks Teucrium TAGS Index. Their fees differ too: 1.91% for WEAT and 0.21% for TAGS.

WEAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEAT и TAGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор