Сравнение WEAT с SBIO
WEAT (Teucrium Wheat Fund) and SBIO (ALPS Medical Breakthroughs ETF) are both exchange-traded funds - WEAT is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Wheat Index (TWEAT), while SBIO is a Health & Biotech Equities fund tracking the S-Network Medical Breakthroughs Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, WEAT returned -4.72%/yr vs 11.19%/yr for SBIO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. WEAT charges 1.91%/yr vs 0.50%/yr for SBIO.
Доходность
Сравнение доходности WEAT и SBIO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WEAT показывает доходность 24.79%, а SBIO немного ниже – 23.86%. За последние 10 лет акции WEAT уступали акциям SBIO по среднегодовой доходности: -4.72% против 11.19% соответственно.
WEAT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 9.54%
- 6 месяцев
- 24.17%
- С начала года
- 24.79%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- -8.47%
- 5 лет*
- -6.11%
- 10 лет*
- -4.72%
SBIO
- 1 день
- -3.19%
- 1 месяц
- 19.11%
- 6 месяцев
- 23.86%
- С начала года
- 23.86%
- 1 год
- 91.90%
- 3 года*
- 26.50%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- 11.19%
Сравнение доходности по годам WEAT и SBIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEAT Teucrium Wheat Fund | 24.79% | -17.14% | -19.26% | -25.19% | 7.98% | 19.39% | 5.81% | -1.35% | -1.17% | -12.79% |
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 23.86% | 55.07% | 3.81% | 8.68% | -28.08% | -17.55% | 21.17% | 50.30% | -11.81% | 45.67% |
Correlation
The correlation between WEAT and SBIO is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2014 г. | 0.01 |
The correlation between WEAT and SBIO shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.02 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEAT vs. SBIO — Ранг доходности на риск
WEAT
SBIO
Сравнение WEAT c SBIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Wheat Fund (WEAT) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEAT | SBIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.46 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 7.30 | -6.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | 20.11 | -18.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEAT и SBIO
Максимальная просадка WEAT за все время составила -84.32%, что больше максимальной просадки SBIO в -63.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT и SBIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEAT | SBIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.32% | -63.06% | -21.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.44% | -12.66% | -1.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.27% | -42.44% | -3.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.83% | -52.49% | -15.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.83% | -63.06% | -4.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.34% | -7.98% | -72.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.25% | -28.22% | -35.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.47% | 4.59% | +2.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEAT и SBIO
Текущая волатильность для Teucrium Wheat Fund (WEAT) составляет 7.38%, в то время как у ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) волатильность равна 10.80%. Это указывает на то, что WEAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEAT | SBIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 10.80% | -3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.16% | 24.13% | -4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.25% | 30.61% | -8.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.29% | 33.88% | -3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.80% | 33.16% | -6.36% |
Сравнение комиссий WEAT и SBIO
WEAT берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии SBIO в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEAT и SBIO
Ни WEAT, ни SBIO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 0.00% | 0.00% | 3.55% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 2.79% | 1.77% |
WEAT Teucrium Wheat Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WEAT and SBIO have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBIO has higher volatility (10.80%) compared to WEAT (7.38%). In terms of maximum drawdown, WEAT dropped -84.32% vs SBIO's -63.06%.
On 10-year performance, SBIO leads with 11.19% vs -4.72% for WEAT. On fees, SBIO is cheaper at 0.50% per year. On volatility, WEAT has been the lower-risk option at 7.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SBIO has performed better with a 11.19% return vs -4.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SBIO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.91% for WEAT.
WEAT and SBIO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
WEAT is categorized as Agricultural Commodities, while SBIO is Health & Biotech Equities. WEAT tracks Teucrium Wheat Index (TWEAT), while SBIO tracks S-Network Medical Breakthroughs Index. They also come from different issuers: Teucrium and SS&C. Their fees differ too: 1.91% for WEAT and 0.50% for SBIO.
SBIO currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEAT и SBIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор