PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WEAT с SBIO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WEAT и SBIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Wheat Fund (WEAT) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WEAT показывает доходность 24.79%, а SBIO немного ниже – 23.86%. За последние 10 лет акции WEAT уступали акциям SBIO по среднегодовой доходности: -4.72% против 11.19% соответственно.


WEAT

1 день
0.00%
1 месяц
9.54%
6 месяцев
24.17%
С начала года
24.79%
1 год
11.50%
3 года*
-8.47%
5 лет*
-6.11%
10 лет*
-4.72%

SBIO

1 день
-3.19%
1 месяц
19.11%
6 месяцев
23.86%
С начала года
23.86%
1 год
91.90%
3 года*
26.50%
5 лет*
7.62%
10 лет*
11.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEAT и SBIO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WEAT
Teucrium Wheat Fund
24.79%-17.14%-19.26%-25.19%7.98%19.39%5.81%-1.35%-1.17%-12.79%
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF
23.86%55.07%3.81%8.68%-28.08%-17.55%21.17%50.30%-11.81%45.67%

Correlation

The correlation between WEAT and SBIO is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2014 г.

0.01

The correlation between WEAT and SBIO shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.02 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Teucrium Wheat Fund

ALPS Medical Breakthroughs ETF

Доходность на риск

WEAT vs. SBIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WEAT
Ранг доходности на риск WEAT: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEAT: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEAT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEAT: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEAT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEAT: 1818
Ранг коэф-та Мартина

SBIO
Ранг доходности на риск SBIO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEAT c SBIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Wheat Fund (WEAT) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


WEATSBIODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.46

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

7.30

-6.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.54

20.11

-18.56

WEAT vs. SBIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEAT на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа SBIO равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEAT и SBIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WEAT и SBIO

Максимальная просадка WEAT за все время составила -84.32%, что больше максимальной просадки SBIO в -63.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT и SBIO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WEATSBIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.32%

-63.06%

-21.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-12.66%

-1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.27%

-42.44%

-3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.83%

-52.49%

-15.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.83%

-63.06%

-4.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.34%

-7.98%

-72.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.25%

-28.22%

-35.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.47%

4.59%

+2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности WEAT и SBIO

Текущая волатильность для Teucrium Wheat Fund (WEAT) составляет 7.38%, в то время как у ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) волатильность равна 10.80%. Это указывает на то, что WEAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WEATSBIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

10.80%

-3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.16%

24.13%

-4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.25%

30.61%

-8.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.29%

33.88%

-3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.80%

33.16%

-6.36%

Сравнение комиссий WEAT и SBIO

WEAT берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии SBIO в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WEAT и SBIO

Ни WEAT, ни SBIO не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF
0.00%0.00%3.55%0.22%0.00%0.00%0.00%0.04%2.79%1.77%
WEAT
Teucrium Wheat Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


WEAT and SBIO have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBIO has higher volatility (10.80%) compared to WEAT (7.38%). In terms of maximum drawdown, WEAT dropped -84.32% vs SBIO's -63.06%.

On 10-year performance, SBIO leads with 11.19% vs -4.72% for WEAT. On fees, SBIO is cheaper at 0.50% per year. On volatility, WEAT has been the lower-risk option at 7.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SBIO has performed better with a 11.19% return vs -4.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SBIO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.91% for WEAT.

WEAT and SBIO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

WEAT is categorized as Agricultural Commodities, while SBIO is Health & Biotech Equities. WEAT tracks Teucrium Wheat Index (TWEAT), while SBIO tracks S-Network Medical Breakthroughs Index. They also come from different issuers: Teucrium and SS&C. Their fees differ too: 1.91% for WEAT and 0.50% for SBIO.

SBIO currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEAT и SBIO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор