PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WEAT с IAUM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WEAT и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Wheat Fund (WEAT) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WEAT и IAUM


2026 (YTD)20252024202320222021
WEAT
Teucrium Wheat Fund
14.32%-17.14%-19.26%-25.19%7.98%14.75%
IAUM
iShares Gold Trust Micro
10.49%64.27%27.04%13.12%-0.49%3.87%

Доходность по периодам

С начала года, WEAT показывает доходность 14.32%, что значительно выше, чем у IAUM с доходностью 10.49%.


WEAT

1 день
-3.14%
1 месяц
3.82%
С начала года
14.32%
6 месяцев
10.56%
1 год
-3.26%
3 года*
-13.52%
5 лет*
-5.06%
10 лет*
-6.59%

IAUM

1 день
1.71%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.49%
6 месяцев
23.22%
1 год
52.68%
3 года*
34.12%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Teucrium Wheat Fund

iShares Gold Trust Micro

Сравнение комиссий WEAT и IAUM

WEAT берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.09%.


Доходность на риск

WEAT vs. IAUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WEAT
Ранг доходности на риск WEAT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEAT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEAT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEAT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEAT: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEAT: 1010
Ранг коэф-та Мартина

IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEAT c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Wheat Fund (WEAT) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WEATIAUMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.16

1.92

-2.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.10

2.35

-2.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.35

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.14

2.74

-2.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.22

10.02

-10.24

WEAT vs. IAUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEAT на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа IAUM равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEAT и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WEATIAUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

1.92

-2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.42

1.31

-1.72

Корреляция

Корреляция между WEAT и IAUM составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WEAT и IAUM

Ни WEAT, ни IAUM не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WEAT и IAUM

Максимальная просадка WEAT за все время составила -84.32%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT и IAUM.


Загрузка...

Показатели просадок


WEATIAUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.32%

-20.87%

-63.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.85%

-19.15%

+1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.99%

-11.69%

-70.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.91%

-4.99%

-57.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.29%

5.23%

+6.06%

Волатильность

Сравнение волатильности WEAT и IAUM

Текущая волатильность для Teucrium Wheat Fund (WEAT) составляет 9.33%, в то время как у iShares Gold Trust Micro (IAUM) волатильность равна 10.38%. Это указывает на то, что WEAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WEATIAUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.33%

10.38%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.83%

24.00%

-9.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.24%

27.53%

-7.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.49%

17.79%

+12.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.74%

17.79%

+8.95%