PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WEAT с IAUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WEAT и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Wheat Fund (WEAT) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEAT показывает доходность 12.52%, что значительно выше, чем у IAUM с доходностью 3.84%.


WEAT

1 день
-0.88%
1 месяц
-5.39%
С начала года
12.52%
6 месяцев
7.67%
1 год
-2.52%
3 года*
-10.84%
5 лет*
-8.11%
10 лет*
-7.13%

IAUM

1 день
0.81%
1 месяц
-1.65%
С начала года
3.84%
6 месяцев
6.39%
1 год
32.66%
3 года*
31.59%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEAT и IAUM


2026 (YTD)20252024202320222021
WEAT
Teucrium Wheat Fund
12.52%-17.14%-19.26%-25.19%7.98%14.75%
IAUM
iShares Gold Trust Micro
3.84%64.27%27.04%13.12%-0.49%3.87%

Correlation

The correlation between WEAT and IAUM is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.09

The correlation between WEAT and IAUM shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Teucrium Wheat Fund

iShares Gold Trust Micro

Доходность на риск

WEAT vs. IAUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WEAT
Ранг доходности на риск WEAT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEAT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEAT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEAT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEAT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEAT: 88
Ранг коэф-та Мартина

IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEAT c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Wheat Fund (WEAT) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WEATIAUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.25

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

1.71

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

4.21

-4.43

WEAT vs. IAUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEAT на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа IAUM равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEAT и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WEATIAUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

1.25

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.41

1.17

-1.58

Просадки

Сравнение просадок WEAT и IAUM

Максимальная просадка WEAT за все время составила -84.32%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT и IAUM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WEATIAUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.32%

-20.87%

-63.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.85%

-19.15%

+1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.27%

-19.15%

-27.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.27%

-17.01%

-65.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.13%

-5.31%

-57.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.32%

7.78%

+3.54%

Волатильность

Сравнение волатильности WEAT и IAUM

Teucrium Wheat Fund (WEAT) имеет более высокую волатильность в 9.88% по сравнению с iShares Gold Trust Micro (IAUM) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что WEAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WEATIAUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.88%

5.49%

+4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.06%

22.90%

-4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.64%

26.30%

-3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.50%

17.86%

+12.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.80%

17.86%

+8.94%

Сравнение комиссий WEAT и IAUM

WEAT берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.09%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WEAT и IAUM

Ни WEAT, ни IAUM не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


WEAT and IAUM have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEAT has higher volatility (9.88%) compared to IAUM (5.49%). In terms of maximum drawdown, WEAT dropped -84.32% vs IAUM's -20.87%.

On 3-year performance, IAUM leads with 31.59% vs -10.84% for WEAT. On fees, IAUM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IAUM has been the lower-risk option at 5.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IAUM has performed better with a 31.59% return vs -10.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAUM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.91% for WEAT.

WEAT and IAUM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

WEAT is categorized as Agricultural Commodities, while IAUM is Gold. WEAT tracks Teucrium Wheat Fund Benchmark, while IAUM tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Teucrium and iShares. Their fees differ too: 1.91% for WEAT and 0.09% for IAUM.

IAUM currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEAT и IAUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор