Сравнение WEAT с IAUM
WEAT (Teucrium Wheat Fund) and IAUM (iShares Gold Trust Micro) are both exchange-traded funds - WEAT is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Wheat Fund Benchmark, while IAUM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 3 years, WEAT returned -10.84%/yr vs 31.59%/yr for IAUM. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. WEAT charges 1.91%/yr vs 0.09%/yr for IAUM.
Доходность
Сравнение доходности WEAT и IAUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEAT показывает доходность 12.52%, что значительно выше, чем у IAUM с доходностью 3.84%.
WEAT
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 12.52%
- 6 месяцев
- 7.67%
- 1 год
- -2.52%
- 3 года*
- -10.84%
- 5 лет*
- -8.11%
- 10 лет*
- -7.13%
IAUM
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 6.39%
- 1 год
- 32.66%
- 3 года*
- 31.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WEAT и IAUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WEAT Teucrium Wheat Fund | 12.52% | -17.14% | -19.26% | -25.19% | 7.98% | 14.75% |
IAUM iShares Gold Trust Micro | 3.84% | 64.27% | 27.04% | 13.12% | -0.49% | 3.87% |
Correlation
The correlation between WEAT and IAUM is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.09 |
The correlation between WEAT and IAUM shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEAT vs. IAUM — Ранг доходности на риск
WEAT
IAUM
Сравнение WEAT c IAUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Wheat Fund (WEAT) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEAT | IAUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.25 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 1.71 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 4.21 | -4.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEAT | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 1.25 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | 1.17 | -1.58 |
Просадки
Сравнение просадок WEAT и IAUM
Максимальная просадка WEAT за все время составила -84.32%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT и IAUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEAT | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.32% | -20.87% | -63.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -19.15% | +1.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.27% | -19.15% | -27.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.27% | -17.01% | -65.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.13% | -5.31% | -57.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.32% | 7.78% | +3.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEAT и IAUM
Teucrium Wheat Fund (WEAT) имеет более высокую волатильность в 9.88% по сравнению с iShares Gold Trust Micro (IAUM) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что WEAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEAT | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.88% | 5.49% | +4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.06% | 22.90% | -4.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.64% | 26.30% | -3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.50% | 17.86% | +12.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.80% | 17.86% | +8.94% |
Сравнение комиссий WEAT и IAUM
WEAT берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEAT и IAUM
Ни WEAT, ни IAUM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WEAT and IAUM have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEAT has higher volatility (9.88%) compared to IAUM (5.49%). In terms of maximum drawdown, WEAT dropped -84.32% vs IAUM's -20.87%.
On 3-year performance, IAUM leads with 31.59% vs -10.84% for WEAT. On fees, IAUM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IAUM has been the lower-risk option at 5.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IAUM has performed better with a 31.59% return vs -10.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAUM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.91% for WEAT.
WEAT and IAUM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
WEAT is categorized as Agricultural Commodities, while IAUM is Gold. WEAT tracks Teucrium Wheat Fund Benchmark, while IAUM tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Teucrium and iShares. Their fees differ too: 1.91% for WEAT and 0.09% for IAUM.
IAUM currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEAT и IAUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор