Сравнение WEAT с IAUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teucrium Wheat Fund (WEAT) и iShares Gold Trust Micro (IAUM).
WEAT и IAUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEAT - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium Wheat Fund Benchmark. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. IAUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WEAT и IAUM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WEAT и IAUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WEAT Teucrium Wheat Fund | 14.32% | -17.14% | -19.26% | -25.19% | 7.98% | 14.75% |
IAUM iShares Gold Trust Micro | 10.49% | 64.27% | 27.04% | 13.12% | -0.49% | 3.87% |
Доходность по периодам
С начала года, WEAT показывает доходность 14.32%, что значительно выше, чем у IAUM с доходностью 10.49%.
WEAT
- 1 день
- -3.14%
- 1 месяц
- 3.82%
- С начала года
- 14.32%
- 6 месяцев
- 10.56%
- 1 год
- -3.26%
- 3 года*
- -13.52%
- 5 лет*
- -5.06%
- 10 лет*
- -6.59%
IAUM
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.49%
- 6 месяцев
- 23.22%
- 1 год
- 52.68%
- 3 года*
- 34.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WEAT и IAUM
WEAT берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.09%.
Доходность на риск
WEAT vs. IAUM — Ранг доходности на риск
WEAT
IAUM
Сравнение WEAT c IAUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Wheat Fund (WEAT) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEAT | IAUM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | 1.92 | -2.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | 2.35 | -2.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.35 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 2.74 | -2.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 10.02 | -10.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEAT | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 1.92 | -2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 1.31 | -1.72 |
Корреляция
Корреляция между WEAT и IAUM составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEAT и IAUM
Ни WEAT, ни IAUM не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WEAT и IAUM
Максимальная просадка WEAT за все время составила -84.32%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT и IAUM.
Загрузка...
Показатели просадок
| WEAT | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.32% | -20.87% | -63.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -19.15% | +1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.99% | -11.69% | -70.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.91% | -4.99% | -57.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.29% | 5.23% | +6.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEAT и IAUM
Текущая волатильность для Teucrium Wheat Fund (WEAT) составляет 9.33%, в то время как у iShares Gold Trust Micro (IAUM) волатильность равна 10.38%. Это указывает на то, что WEAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WEAT | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.33% | 10.38% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.83% | 24.00% | -9.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.24% | 27.53% | -7.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.49% | 17.79% | +12.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.74% | 17.79% | +8.95% |