Сравнение WEAT с GLDM
WEAT (Teucrium Wheat Fund) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - WEAT is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Wheat Fund Benchmark, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, WEAT returned -7.95%/yr vs 18.49%/yr for GLDM. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. WEAT charges 1.91%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.
Доходность
Сравнение доходности WEAT и GLDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEAT показывает доходность 13.52%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью 3.00%.
WEAT
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- 13.52%
- 6 месяцев
- 8.73%
- 1 год
- -0.35%
- 3 года*
- -10.48%
- 5 лет*
- -7.95%
- 10 лет*
- -6.84%
GLDM
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 3.00%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 32.42%
- 3 года*
- 31.49%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WEAT и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEAT Teucrium Wheat Fund | 13.52% | -17.14% | -19.26% | -25.19% | 7.98% | 19.39% | 5.81% | -1.35% | -4.20% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 3.00% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.84% |
Correlation
The correlation between WEAT and GLDM is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г. | 0.09 |
The correlation between WEAT and GLDM shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEAT vs. GLDM — Ранг доходности на риск
WEAT
GLDM
Сравнение WEAT c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Wheat Fund (WEAT) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEAT | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.25 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.70 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 4.23 | -4.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEAT | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 1.24 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 1.04 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | 1.02 | -1.43 |
Просадки
Сравнение просадок WEAT и GLDM
Максимальная просадка WEAT за все время составила -84.32%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT и GLDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEAT | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.32% | -21.63% | -62.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -19.14% | +1.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.27% | -19.14% | -27.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.83% | -20.92% | -46.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.12% | -17.65% | -64.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.12% | -6.22% | -56.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.29% | 7.69% | +3.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEAT и GLDM
Teucrium Wheat Fund (WEAT) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что WEAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEAT | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.00% | 5.47% | +4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.05% | 22.99% | -4.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.62% | 26.39% | -3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.51% | 17.91% | +12.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.80% | 16.85% | +9.95% |
Сравнение комиссий WEAT и GLDM
WEAT берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEAT и GLDM
Ни WEAT, ни GLDM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WEAT and GLDM have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEAT has higher volatility (10.00%) compared to GLDM (5.47%). In terms of maximum drawdown, WEAT dropped -84.32% vs GLDM's -21.63%.
On 5-year performance, GLDM leads with 18.49% vs -7.95% for WEAT. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GLDM has been the lower-risk option at 5.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GLDM has performed better with a 18.49% return vs -7.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.91% for WEAT.
WEAT and GLDM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
WEAT is categorized as Agricultural Commodities, while GLDM is Gold. WEAT tracks Teucrium Wheat Fund Benchmark, while GLDM tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Teucrium and State Street. Their fees differ too: 1.91% for WEAT and 0.10% for GLDM.
GLDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEAT и GLDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор