PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WEAT с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WEAT и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Wheat Fund (WEAT) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEAT показывает доходность 13.52%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью 3.00%.


WEAT

1 день
-2.07%
1 месяц
-6.32%
С начала года
13.52%
6 месяцев
8.73%
1 год
-0.35%
3 года*
-10.48%
5 лет*
-7.95%
10 лет*
-6.84%

GLDM

1 день
-0.96%
1 месяц
-1.62%
С начала года
3.00%
6 месяцев
5.60%
1 год
32.42%
3 года*
31.49%
5 лет*
18.49%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEAT и GLDM


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WEAT
Teucrium Wheat Fund
13.52%-17.14%-19.26%-25.19%7.98%19.39%5.81%-1.35%-4.20%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
3.00%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%

Correlation

The correlation between WEAT and GLDM is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г.

0.09

The correlation between WEAT and GLDM shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Teucrium Wheat Fund

SPDR Gold MiniShares Trust

Доходность на риск

WEAT vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WEAT
Ранг доходности на риск WEAT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEAT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEAT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEAT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEAT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEAT: 88
Ранг коэф-та Мартина

GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEAT c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Wheat Fund (WEAT) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WEATGLDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.25

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

1.70

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

4.23

-4.26

WEAT vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEAT на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа GLDM равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEAT и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WEATGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

1.24

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

1.04

-1.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.41

1.02

-1.43

Просадки

Сравнение просадок WEAT и GLDM

Максимальная просадка WEAT за все время составила -84.32%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT и GLDM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WEATGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.32%

-21.63%

-62.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.85%

-19.14%

+1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.27%

-19.14%

-27.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.83%

-20.92%

-46.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.12%

-17.65%

-64.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.12%

-6.22%

-56.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.29%

7.69%

+3.60%

Волатильность

Сравнение волатильности WEAT и GLDM

Teucrium Wheat Fund (WEAT) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что WEAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WEATGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.00%

5.47%

+4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.05%

22.99%

-4.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.62%

26.39%

-3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.51%

17.91%

+12.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.80%

16.85%

+9.95%

Сравнение комиссий WEAT и GLDM

WEAT берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WEAT и GLDM

Ни WEAT, ни GLDM не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


WEAT and GLDM have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEAT has higher volatility (10.00%) compared to GLDM (5.47%). In terms of maximum drawdown, WEAT dropped -84.32% vs GLDM's -21.63%.

On 5-year performance, GLDM leads with 18.49% vs -7.95% for WEAT. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GLDM has been the lower-risk option at 5.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GLDM has performed better with a 18.49% return vs -7.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.91% for WEAT.

WEAT and GLDM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

WEAT is categorized as Agricultural Commodities, while GLDM is Gold. WEAT tracks Teucrium Wheat Fund Benchmark, while GLDM tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Teucrium and State Street. Their fees differ too: 1.91% for WEAT and 0.10% for GLDM.

GLDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEAT и GLDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор