Сравнение WEAT с GLDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teucrium Wheat Fund (WEAT) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).
WEAT и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEAT - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium Wheat Fund Benchmark. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WEAT и GLDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WEAT и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEAT Teucrium Wheat Fund | 18.03% | -17.14% | -19.26% | -25.19% | 7.98% | 19.39% | 5.81% | -1.35% | -4.20% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 8.57% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.84% |
Доходность по периодам
С начала года, WEAT показывает доходность 18.03%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью 8.57%.
WEAT
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 4.43%
- С начала года
- 18.03%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 0.73%
- 3 года*
- -12.60%
- 5 лет*
- -4.45%
- 10 лет*
- -6.29%
GLDM
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.24%
- 1 год
- 49.77%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 21.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WEAT и GLDM
WEAT берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.
Доходность на риск
WEAT vs. GLDM — Ранг доходности на риск
WEAT
GLDM
Сравнение WEAT c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Wheat Fund (WEAT) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEAT | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 1.82 | -1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.21 | 2.25 | -2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.33 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 2.71 | -2.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | 10.04 | -9.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEAT | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 1.82 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 1.25 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | 1.09 | -1.50 |
Корреляция
Корреляция между WEAT и GLDM составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEAT и GLDM
Ни WEAT, ни GLDM не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WEAT и GLDM
Максимальная просадка WEAT за все время составила -84.32%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT и GLDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| WEAT | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.32% | -21.63% | -62.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -19.14% | +1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.83% | -20.92% | -46.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.41% | -13.19% | -68.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.90% | -6.04% | -56.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.29% | 5.16% | +6.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEAT и GLDM
Текущая волатильность для Teucrium Wheat Fund (WEAT) составляет 8.69%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 11.01%. Это указывает на то, что WEAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WEAT | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.69% | 11.01% | -2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.61% | 24.07% | -9.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.04% | 27.57% | -7.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.47% | 17.65% | +12.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.73% | 16.77% | +9.96% |