PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WEAT с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WEAT и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Wheat Fund (WEAT) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WEAT и GLDM


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WEAT
Teucrium Wheat Fund
18.03%-17.14%-19.26%-25.19%7.98%19.39%5.81%-1.35%-4.20%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
8.57%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%

Доходность по периодам

С начала года, WEAT показывает доходность 18.03%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью 8.57%.


WEAT

1 день
1.33%
1 месяц
4.43%
С начала года
18.03%
6 месяцев
14.70%
1 год
0.73%
3 года*
-12.60%
5 лет*
-4.45%
10 лет*
-6.29%

GLDM

1 день
3.77%
1 месяц
-10.99%
С начала года
8.57%
6 месяцев
21.24%
1 год
49.77%
3 года*
33.33%
5 лет*
21.91%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Teucrium Wheat Fund

SPDR Gold MiniShares Trust

Сравнение комиссий WEAT и GLDM

WEAT берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.


Доходность на риск

WEAT vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WEAT
Ранг доходности на риск WEAT: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEAT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEAT: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEAT: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEAT: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEAT: 1414
Ранг коэф-та Мартина

GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEAT c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Wheat Fund (WEAT) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WEATGLDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.04

1.82

-1.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.21

2.25

-2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.33

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

2.71

-2.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.18

10.04

-9.86

WEAT vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEAT на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа GLDM равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEAT и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WEATGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

1.82

-1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

1.25

-1.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.41

1.09

-1.50

Корреляция

Корреляция между WEAT и GLDM составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WEAT и GLDM

Ни WEAT, ни GLDM не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WEAT и GLDM

Максимальная просадка WEAT за все время составила -84.32%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT и GLDM.


Загрузка...

Показатели просадок


WEATGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.32%

-21.63%

-62.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.85%

-19.14%

+1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.83%

-20.92%

-46.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.41%

-13.19%

-68.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.90%

-6.04%

-56.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.29%

5.16%

+6.13%

Волатильность

Сравнение волатильности WEAT и GLDM

Текущая волатильность для Teucrium Wheat Fund (WEAT) составляет 8.69%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 11.01%. Это указывает на то, что WEAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WEATGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.69%

11.01%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.61%

24.07%

-9.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.04%

27.57%

-7.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.47%

17.65%

+12.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.73%

16.77%

+9.96%